Ứng dụng mô hình định giá lại và mô hình mô phỏng trong đo lường và phòng ngừa rủi

Một phần của tài liệu Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Trang 47 - 52)

2.4 Ứng dụng mô hình định giá lại và mô hình mô phỏng trong đo lường và phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.4.2 Ứng dụng mô hình định giá lại và mô hình mô phỏng trong đo lường và phòng ngừa rủi

Để hiểu rõ hơn việc ảnh hưởng của sự biến động lãi suất đến thu nhập của ngân hàng chúng ta sẽ tiến hành phân tích bảng tổng kết tài sản và nguồn vốn của NHNo &

PTNT Việt Nam theo phân nhóm các khoản mục nhạy cảm lãi suất. Theo đó với sự giả định lãi suất tăng giảm chúng ta sẽ thấy được thu nhập của ngân hàng sẽ tăng/giảm ra sao. Từ đó khẳng định có xảy ra rủi ro về lãi suất hay không.

Bảng 2.4: Phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất của NHNo & PTNT Việt Nam

Chỉ tiêu

Giá trị tài sản và nợ của ngân hàng sắp đáo hạn hoặc định giá lại trong từng khoảng thời gian

Tổng Đến 1 tháng Từ 1-3

tháng

Từ 3-6 tháng

Từ 6-12

tháng Từ 1-5 năm Trên 5 năm

Tài sản

Tiền mặt, VBĐQ 9,920,143 9,920,143

Tiền gửi tại NHNN 32,322,252 32,322,252

Tiền gửi cho vay các TCTD 11,294,305 3,011,815 601,180 151,773 15,059,073

Chứng khoán kinh doanh 5,278,117 5,278,117

Cho vay khách hàng 180,521,775 108,134,072 42,802,903 10,176,088 3,361,088 64,834,548 409,830,474 Chứng khoán đầu tư 837,340 5,770,438 22,536,061 11,144,242 1,578,923 41,867,004

Góp vốn, đầu tư dài hạn 909,274 909,274

Tổng Tài sản nhạy cảm LS 234,895,816 116,916,325 71,218,261 21,472,103 23,361,088 67,322,745 535,186,338

Nợ phải trả

Các khoản nợ CP và NHNN 284,668 2,087,566 16,605,638 18,977,872

Tiền gửi và tiền vay từ NHNN và TCTD khác

3,994,890 2,923,089

2,825,653 9,743,632

Tiền gửi của khách hàng 252,502,173 126,423,913 64,241,087 19,313,913 3,214,566 465,695,652 Vốn tài trợ ủy thác đầu tư cho vay

TCTD chịu rủi ro

2,196,710 4,881,580

3,661,185 366,118 1,098,356 12,203,949

Phát hành giấy tờ có giá 841,083 4,205,414 11,725,306 49,851 16,821,654

Các khoản nợ khác 14,332,210 10,998,247 25,330,457

Tổng Nợ nhạy cảm lãi suất và VCSH

259,819,524

140,521,562

99,058,869

34,062,092 4,312,922

10,998,247 548,773,216 Khe hở nhạy cảm lãi suất (24,923,708) (23,605,237) (27,840,608) (12,589,989) 19,048,166 56,324,498 (13,586,878)

%TS nhạy cảm/NV nhạy cảm 90.41% 83.20% 71.89% 63.04% 541.65% 612.12% 97.52%

Trạng thái của ngân hàng Nhạy cảm Nợ Nhạy cảm Nợ

Nhạy cảm

Nợ Nhạy cảm Nợ Nhạy cảm TS

Nhạy cảm

TS Nhạy cảm Nợ NIM sẽ giảm nếu LS tăng LS tăng LS tăng LS tăng LS giảm LS giảm LS tăng

Nguồn: Báo cáo tài chính NHNo & PTNT Việt Nam

Bảng 2.4 cho thấy ngân hàng có trạng thái nhạy cảm nợ trong 1 tháng tiếp theo, trong 12 tháng sau đó và sau đó trở lại nhạy cảm tài sản trong các giai đoạn tiếp theo.

Đây là một mẫu hình điển hình cho các ngân hàng có ý định nắm giữ nguồn vốn kỳ hạn ngắn và đầu tư vào những tài sản kỳ hạn dài hơn. Ở đây chúng ta thấy rằng ngân hàng dự báo lãi suất sẽ giảm trong 12 tháng tới và sau đó tăng lên ở các tháng tiếp theo.

Sau khi lượng hóa rủi ro lãi suất của NHNo & PTNT Việt Nam bằng phương pháp định giá lại, ta sẽ dùng mô hình mô phỏng Monte Carlo với sự trợ giúp của công cụ Crystal Ball để tổng hợp tất cả các trường hợp ngẫu nhiên có thể xảy ra. Mục tiêu của mô phỏng:

- Xác định giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất của NIM là bao nhiêu.

- Xác suất để NIM có giá trị âm hay đạt một khoảng giá trị bất kỳ.

Khai báo biến giả thiết r (mức thay đổi lãi suất thị trường), là biến dự báo mức thay đổi thu nhập ròng của ngân hàng khi lãi suất thay đổi. Qua khảo sát sự biến động của các loại lãi suất định hướng thị trường: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lải suất cơ bản, giai đoạn từ năm 2000 đến 2012, cho thấy quy luật phân phối phù hợp ở đây là quy luật phân phối chuẩn, với giá trị trung bình -0,58%, độ lệch chuẩn 0,49%.

Bảng 2.5: Hàm phân phối xác suất mức thay đổi của lãi suất (

Theo báo cáo rủi ro lãi suất của ngân hàng, khe hở nhạy cảm lãi suất của ngân hàng năm 2012 là – 24,923,708 triệu đồng. Khi lãi suất thị trường thay đổi theo chiều hướng tăng ngân hàng sẽ đối diện với rủi ro lãi suất.

Thực hiện mô phỏng 10.000 phép thử với giả định = +1%, ta có mức thay đổi của đối với nhóm được định giá lại đến 1tháng như sau:

Bảng 2.6: Bảng kết quả thay đổi khi lãi suất thay đổi

Chỉ tiêu

Khe hở nhạy cảm

lãi suất

%TS nhạy cảm/NV nhạy cảm

Trạng thái của ngân

hàng

NIM giảm

nếu

Đến 1 tháng (24,923,708) 90.41% Nhạy cảm

Nợ LS tăng 1% (249.237) Từ 1-3 tháng (23,605,237) 83.20% Nhạy cảm

Nợ

LS tăng

1% (236.052)

Từ 3-6 tháng (27,840,608) 71.89% Nhạy cảm Nợ

LS tăng

1% (278.406) Từ 6-12 tháng (12,589,989) 63.04% Nhạy cảm

Nợ

LS tăng

1% (125.899) Từ 1-5 năm 19,048,166 541.65% Nhạy cảm

TS

LS giảm

1% 190.482 Trên 5 năm 56,324,498 612.12% Nhạy cảm

TS

LS giảm

1% 563.244 Tổng (13,586,878) 97.52% Nhạy cảm

Nợ

LS tăng

1% (135.879)

Đvt: triệu đồng

Bảng 2.7: Thống kê kết quả thay đổi thu nhập nhóm đến 1 tháng

Bảng 2.8: Bảng xác suất tích lũy thay đổi thu nhập nhóm đến 1 tháng

Giá trị ước tính trung bình của ΔNIM nhóm “đến 1 tháng” có giá trị 142.970 triệu đồngvới độ lệch chuẩn 121.989 triệu đồng. Giá trị ΔNIM trong khoảng 142.970 121.989 triệu đồng, khả năng ΔNIM biến động theo hướng có lợi (ΔNIM >0) là 88,11%. Từ kết quả phân tích trên kết hợp với bảng xác suất tích lũy thu nhập cho thấy khả năng thu nhập của ngân hàng bị giảm khi lãi suất tăng là khônglớn. Tuy nhiên, đây là các kịch bản có giá trị tham khảo. Ngân hàng cần căn cứ vào diễn biến lãi suất thị trường trong tháng tới nếu dự đoán lãi suất tăng thì nên điều chỉnh khe hở nhạy cảm lãi suất sang trạng thái “nhạy cảm tài sản có”. Trên cơ sở thống kê cùng với khả năng dự báo sự thay đổi lãi suất thị trường, ngân hàng có thể tăng thu nhập và hạn chế tổn thất trong môi trường lãi suất có biến động.

Một phần của tài liệu Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Trang 47 - 52)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(80 trang)