2.1.6. Khái qt về các mơ hình kiểm định
2.1.6.3 Kiểm định đa cộng tuyến
Trong mơ hình hồi quy đa biến, chúng ta giả định rằng giữa các biến giải thích của mơ hình khơng có hiện tượng cộng tuyến. Cộng tuyến là trạng
23
thái trong đó các biến độc lập có tương quan chặt chẽ với nhau. Khi xảy ra hiện tượng cộng tuyến sẽ dẫn đến các hậu quả sau:
- Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn; - Khoảng tin cậy rộng hơn (vì sai số tiêu chuẩn lớn);
- Tỉ số t “khơng có ý nghĩa” (tỷ số t nhỏ); - Hệ số R2 lớn nhưng tỷ số t khơng có ý nghĩa; - Dấu hồi quy bị sai.
Để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến ta dựa vào một số chỉ tiêu sau: - Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao;
- Sử dụng mơ hình hồi qui phụ;
- Sử dụng yếu tố phóng đại phương sai (VIF).
Tốc độ gia tăng của phương sai và hiệp phương sai có thể thấy qua yếu tố phóng đại phương sai (variance inflation factor: VIF).
Đối với trường hợp tổng quát, có (k – 1) biến giải thích thì: 2 1 1 j i R VIF
Với R2j là giá trị R2 trong hàm hồi qui của Xj theo (k – 2) biến giải thích cịn lại. Nếu cộng tuyến của Xj với các biến giải thích khác thì R2j sẽ gần 1 và khi đó VIFj sẽ lớn. Vì vậy một số tác giả dùng VIF như là một dấu hiệu xác định đa cộng tuyến. Giá trị VIF càng lớn thì biến Xj càng cộng tuyến cao. Nhưng VIF là bao nhiêu thì ta có thể coi là có xảy ra hiện tượng cộng tuyến. Như một quy tắc kinh nghiệm, nếu VIF của một biến vượt quá 10 (điều này xảy ra nếu R2j > 0,9) thì biến này được gọi là có cộng tuyến cao.