việc phát triển đúng yêu cầu. Phòng trung tâm tài chính thơng báo với các bên bao gồm phịng quản trị tài sản - nợ, trung tâm điều chuyển vốn và bên phân tích tài chính về kết quả của việc triển khai hệ thống, thời gian bắt đầu ứng dụng của hệ thống.
Triển khai trên hệ thống: Phòng phát triển giải pháp các hệ thống giá trị gia tăng
- Trung tâm phát triển giải pháp ứng dụng - khối vận hành công nghệ chịu trách chuyển các phát triển lên môi trường thật và triển khai ứng dụng trên hệ thống.
Thông báo việc triển khai nguyên tắc mới trên hệ thống: Phòng quản lý tài sản -
nợ phối hợp với trung tâm tài chính có trách nhiệm thơng báo tới các Khối kinh doanh và các bên liên quan về việc ứng dụng các nguyên tắc điều chuyển vốn trên hệ thống.
2.3.3: Chính sách giá FTP cho sản phẩm và các phương pháp triển khai trên hệthống: thống:
--------—---------------► Cho vay Trái phiếu, kỳ phiếu Các khoản mục nguồn vốn I ◄-------
Đặng Văn Quang Ngân hàng thương mại H — K14
Hình 2.7: Sơ đồ luân chuyển vốn theo cơ chế FTP (Xét trên vị thế là trung tâm điều chuyển vốn) Khách hàng PFS, BB, WB và Markets Khoản mục trên sổ ngân hàng
Trung tâm điều chuyển vốn
Thị trường liên ngân hàng
Hình 2.8: Loại hình sản phẩm và thứ tự ưu tiên các quy tắc FTP trong hệ thống
Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi ký quỹ
Lãi suất qua đêm VND tại PFS
Lãi suất qua đêm
VND tại BB
Lãi suất qua đêm
VND tại WB
Lãi suất qua đêm USD tại PFS
Lãi suất qua đêm USD tại WB
Theo điều kiện người sử dụng
Lãi suất FTP áp dụng cho tiền gửi ký quỹ thay đổi khi có biểu FTP mới ban hành
Tài khoản tiết
kiệm
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
- Lãi suất cố định: Áp dụng lãi suất VOF theo kỳ hạn và kỳ trả lãi khách hàng của hợp đồng, giá VOF đó sẽ cố định trong toàn bộ kỳ hạn hợp đồng - Lãi suất thả nổi: Áp dụng lãi suất VOF theo kỳ tính lại lãi suất và kỳ trả lãi khách hàng của hợp đồng, giá VOF đó sẽ cố định cho đến ngày đáo hạn tiếp theo
Dựa vào kỳ hạn hợp đồng
Biểu lãi suất áp dụng là biểu tại ngày phát sinh hợp đồng (với hợp đồng có lãi suất cố định) và là biểu tại ngày tính lại lãi suất (với hợp đồng lãi suất thả nổi)
- Hợp đồng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất qua đêm, phần thoái lãi FTP được điều chỉnh trong báo cáo
Dựa vào điều kiện người sử dụng
Biểu lãi suất qua đêm trong trường hợp tất toán trước hạn là biểu tại ngày tất toán trước hạn
2.3.3.2. Quy tắc FTP cho các sản phẩm thuộc danh mục sổ ngân hàng:Các sản phẩm huy động Các sản phẩm huy động
Thẻ tín dụng Áp dụng lãi suất qua đêm Dựa theo điều kiện người sử
dụng Hiện tại đang tiếnhành phân tích hành vi khách hàng để xác định lại giá COF cho thẻ tín dụng
Thấu chi - Lãi suất cố định: Áp
dụng lãi suất COF dựa vào kỳ hạn và kỳ trả khách hàng của hợp đồng, giá COF đó sẽ cố định trong toàn bộ kỳ hạn hợp đồng
- Lãi suất thả nổi: Áp dụng lãi suất COF dựa và kỳ tính lại lãi suất và kỳ trả lãi khách hàng, giá COF đó sẽ cố định cho đến ngày tính lại tiếp theo
Dựa vào kỳ hạn hợp đồng
- Biểu lãi suất áp dụng là biểu tại ngày phát sinh hợp đồng (với hợp đồng lãi suất cố định và là biểu tại ngày tính lại lãi suất (với hợp đồng lãi suất thả nổi) - Hiện tại hầu hết các hợp đồng thấu chi đều thuộc loại lãi suất thả nổi với kỳ hạn tính lại là 1 tháng
Hợp đồng vay
quá hạn Áp dụng giá chi phí vốn 1tháng Dựa vào điềukiện người sử dụng
- Biểu lãi suất áp dụng là biểu tại ngày quá hạn
- Lãi suất thay đổi khi có biểu FTP mới ban hành
Đặng Văn Quang Ngân hàng thương mại H — K14
trong hạn thông thường
- Lãi suất cố định: Áp dụng lãi suất COF dựa vào kỳ hạn và kỳ trả lãi, giá COF đó sẽ cố định trong toàn bộ kỳ hạn hợp đồng
- Lãi suất thả nổi: Áp dụng lãi suất COF dựa và kỳ tính lại lãi suất và kỳ trả lãi khách hàng, giá COF đó sẽ cố định cho đến ngày tính lại tiếp theo - Các hợp đồng có kỳ hạn/ kỳ tính lại lãi suất dưới 1 tháng thì áp dụng COF 1 tháng
- Hợp đồng tất tốn trước kỳ hạn khơng bị chịu lãi phạt FTP và ngừng khơng tính FTP tại ngày tất toán. - Hợp đồng lãi suất thả nổi có kỳ hạn trên 1 năm. Kỳ cố định lãi suất đầu tiên và các kỳ tính lại tiếp theo sẽ cộng thêm phần bù rủi ro nguồn vốn vào giá điều chuyển vốn. Biểu phí phần bù rủi ro nguồn vốn được ban hành
hạn hợp đồng là biểu tại ngày phát
sinh hợp đồng (với hợp đồng lãi suất cố định và là biểu tại ngày tính lại lãi suất (với hợp đồng lãi suất thả nổi)
ro nguồn vốn tại thời điểm phát sinh hợp đồng và biểu trên cố định trong toàn bộ kỳ hạn của hợp đồng Sản phẩm Chính sách FTP Phươngpháp tính FTP Note TK tiết kiệm bậc thang (siêu linh hoạt)
TK có kỳ hạn trên 1 năm khách hàng có thể rút trước hạn và lãi suất điều chuyển vốn áp dụng theo kỳ hạn tương ứng thời gian thực gửi
Dựa trên kỳ hạn hợp đồng Biểu giá áp dụng cho kỳ thực gửi là biểu hiệu lực tại ngày phát sinh hợp đồng Bội thu, chứng chỉ vàng, sổ
vàng giữ hộ Kỳ thanh toán: 1, 2, 3 tháng
(do khách hàng chọn). Khách hàng rút tròn kỳ thanh tốn thì hưởng lãi có kỳ hạn. Rút chưa trịn kỳ thì riêng kỳ đó lãi khơng kỳ hạn, cịn các kỳ trước vẫn hưởng lãi có kỳ hạn Dựa trên kỳ hạn hợp đồng Biểu giá áp dụng cho kỳ thực gửi là biểu hiệu lực tại ngày phát sinh hợp đồng
Cho vay VND - Khoản vay bằng VND, áp Dựa trên kỳ Biểu giá áp dụng
Đặng Văn Quang Ngân hàng thương mại H — K14
Ảnh hưởng của kỳ trả lãi khách hàng tới lãi suất điều chuyển vốn
Hệ thống hiện tại bỏ qua ảnh hưởng kỳ trả lãi khách
hàng tới lãi suất điều chuyển vốn
Biểu lãi suất điều chuyển vốn ban hành hiện tại cho Chi phí huy động vốn và chi phí điều vốn được mặc định là trả lãi cuối kỳ
Số dư lãi cho tiền gửi
không kỳ hạn Hệ thống hiện tại xác địnhlãicho số dư lãi của tiền gửi không kỳ hạn thay đổi 3 tháng/ lần
Hệ thống ngân hàng lõi mới sẽ tự động thay đổi tới lãi suất điều chuyển vốn cho số dư lãi mỗi khi có biểu tới lãi suất điều chuyển vốn mới ban hành
Đặng Văn Quang Ngân hàng thương mại H — K14
lãi suất USD dụng lãi suất USD đối với
phần quá hạn theo quy định. - Trong trường hợp lãi suất khách hàng chuyển đổi từ lãi suất USD sang VND (thay đổi mã sản phẩm) thì giá điều chuyển vốn cũng chuyển đổi theo và hợp đồng lấy lãi suất FTP của VND theo biểu tại thời điểm chuyển đổi.
hạn hợp đồng là biểu tại ngày phát sinh hợp đồng hoặc ngày tính lại lãi suất của hợp đồng
2.3.3.3. Một vài điểm khác biệt giữa hệ thống tính giá điều chuyển vốn trên hệthống dữ liệu cũ và hệ thống mới phát triển: thống dữ liệu cũ và hệ thống mới phát triển:
Một vài điểm khác biệt giữa hệ thống tính giá điều chuyển vốn trên hệ
Kỳ hạn Trảlãi Cuố i kỳ Hàng thán g Hàn g quý 6 tháng / lần Hàng năm Trả lãi Cuối kỳ Hàng thán g Hàn g quý 6 tháng / lần Hàn g năm O/N 0.50 0.50 0.50 0.50 1W 2.18 2.18 3.67 3.67 2W 2.44 2.44 3.67 3.67 3W 2.51 2.51 3.67 3.67 1M 3.51 3.51 3.67 3.67 2M 3.51 3.50 3.67 3.66
Đặng Văn Quang Ngân hàng thương mại H — K14
Các khoản cho vay quá hạn
Các khoản cho vay khách hàng quá hạn được áp dụng tới lãi suất điều chuyển vốn 1 tháng tại thời điểm chuyển sang quá hạn. Tất cả các khoản quá hạn được định giá lại 1 lần vào đầu mỗi tháng
Các khoản cho vay khách hàng quá hạn được áp dụng tới lãi suất điều chuyển vốn 1 tháng tại thời điểm chuyển sang quá hạn như hệ thống cũ. Tuy nhiên, các khoản quá hạn sẽ có lãi suất thả nổi, được định giá lại mỗi khi có biểu tới lãi suất điều chuyển vốn mới
4M 3.61 3.59 3.80 3.78 5M 3.61 3.59 3.80 3.78 6M 3.61 3.58 3.59 3.61 3.85 3.82 3.83 3.85 7M 3.61 3.58 4.28 4.24 8M 3.76 3.72 4.44 4.39 9M 3.76 3.71 3.72 4.44 4.39 4.40 10M 3.76 3.71 4.49 4.43 11M 3.76 3.70 4.49 4.43 12M 3.76 3.70 3.71 3.72 3.76 4.55 4.48 4.49 4.51 4.55 2Y 3.68 356 3.57 3.58 3.62 5.12 4.99 5.00 5.02 5.05 3Y 3.68 3.50 3.51 3.52 3.55 5.62 5.43 5.44 5.45 5.49
Báo cáo theo sản phẩm Thể hiện lãi suất FTP bình qn theo từng dịng sản phẩm (Cho vay/ huy động) theo từng nhóm sản phẩm và theo từng sản phẩm nhỏ
Báo các theo kỳ hạn Thể hiện lãi suất FTP bình quân theo
từng kỳ hạn
Đặng Văn Quang Ngân hàng thương mại H — K14
2.3.4: Quy trình thực hiện báo cáo về tính giá điều chuyển vốnHình 2.9: Quy trình thực hiện báo cáo về tính giá điều chuyển vốn Hình 2.9: Quy trình thực hiện báo cáo về tính giá điều chuyển vốn
Báo các định giá lại lãi suất Thể hiện lãi suất FTP bình quân của các khoản huy động hoặc cho vay theo từng loại lãi suất (cố định hoặc thả nổi) và theo từng kỳ định giá lại lãi suất
Báo cáo lãi suất cận biên và lãi suất
khách hàng Thể hiện chênh lệch giữa lãi suất FTP vàlãi suất khách hàng theo các nhóm sản
phẩm cơ bản
Báo cáo tổng hợp các khoản FTP đặc
biệt Thể hiện lãi suất FTP của các hợp đồngđược trung tâm điều chuyển vốn cấp mã
số đặc biệt trong hệ thống
đó, các bảng thơng tin từ kho dữ liệu sẽ được cập nhật dữ liệu mới sớm nhất từ 8h đến 8h30 hàng ngày.
Bước load dữ liệu từ DWvào các bảng KRM: Tổng thời gian tải dữ liệu khoảng
2 tiếng 20 phút.
Hệ thống KRM chạy các tính tốn: Tổng thời gian khoảng 20 phút.
Bước cập nhật dữ liệu từ KRM lên các data-marts: Tổng thời gian khoảng 40
phút.
Như vậy, kết thúc quá trình thì tổng thời gian chạy cập nhật dữ liệu hàng ngày: tối thiểu 3 tiếng 20 phút. Hiện tại thời điểm sớm nhất để kho dữ liệu có dữ liệu mới là từ 8 giờ sáng đến 8:30 sáng, do vậy các báo các FTP sẽ được cập nhật sớm nhất trên hệ thống hàng ngày (*) vào thời điểm từ 11 giờ sáng đến 11:30 sáng.
(*): Với giả định là khơng có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành và cập nhật dữ liệu từ hệ thống ngân hàng lõi và kho dữ liệu tổng hợp.
2.4: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH:2.4.1: Thành tựu đạt được: 2.4.1: Thành tựu đạt được:
Việc triển khai thành công hệ thống FTP/ALM, giúp tự động hóa, lượng hóa các chính sách điều chuyển vốn được thông qua bởi ALCO và hỗ trợ kiểm soát tuân thủ về thanh khoản, hệ số an tồn vốn, chỉ tiêu tăng trưởng và phân tích kế hoạch vốn, kế hoạch tăng trưởng tài sản và tối ưu hóa việc tăng trưởng tài sản với việc giảm thiểu rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và kiểm soát tuân thủ theo các quy định của NHNN trong các chỉ số được quy định về các tỷ lệ đảm bảo an tồn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngồi ra, Hệ thống giúp cho Techcombank có được năng lực để quản lý một danh mục sản phẩm phức tạp và rủi ro lãi suất ngày càng tăng khi bảng cân đối kế toán phát triển, đặc biệt là cải thiện các hạng mục sau:
Kiến trúc FTP
Các quy trình kế tồn Cấu trúc sản phẩm Quản lý sản phẩm
Quản lý các trường hợp ngoại lệ Quản lý hành vi
Chiết xuất và lập báo cáo số liệu về hệ thống FTP Tách số liệu và lập báo cáo về hệ thống ALM Phân tích kịch bản ALM
Cụ thể về thành quả đạt được: 2.4.1.1: Ve mặt hệ thống:
Hệ thống tính giá điều chuyển vốn:
Cung cấp cho các chuyên viên phân tích những coonng cụ hỗ trợ phân tích nhưng báo cáo cấp chi tiết, cấp cao và các phân tích lợi nhuận khách hàng thơng qua các phân hệ báo cáo hàng ngày, kiểm soát sự thay đổi, các chỉ số rủi ro thanh khoản, lãi suất, các kế hoạch ngân sách vốn, bảng cân đối nợ có, các chương trình promotion, thúc đẩy bán, hỗ trợ BSM trong việc kiểm soát tốt các khe hở lãi suất và thanh khoản, thang đào hạn nhằm tối ưu hóa các phương án kinh doanh, chủ động
hơn trong việc điều tiết dòng vốn tránh thừa, thiếu một cách lãng phí. Trong đó, hệ thống tính giá điều chuyển vốn cung cấp các tính năng như sau:
• Nhiều kịch bản FTP
• Nhiều phương pháp luận FTP
• Khơng giới hạn số lượng đường cong sinh lời được thiết lập bởi người sử
dụng
• Nhiều loại thanh tốn (dịng tiền có cấu trúc)
• Nhiều loại đường cong sinh lời
• Điều chỉnh tỷ giá chuyển đổi
• Khả năng chạy giao dịch chọn lọc
• Tỷ giá ưu tiên: Thiết lập cho các giao dịch liên quan
• Tính tốn trả trước, rút tiền trước kỳ hạn mức tài khoản
• Ngày bắt đầu định giá vốn: (1) Ngày khởi tạo, (2) Ngày giao dịch, (3) Ngày
hiện thời Xử lý hằng ngày
Hệ thống quản trị tài sản nợ - có:
Cung cấp cho các chuyên viên những công cụ hỗ trợ năng lực dự đoán, phân tích, báo các trong lĩnh vực quản lý tài sản nợ và có để cung cấp cho các cấp quản lý những thông tin cần thiết nhằm quản lý bảng cân đối tài sản trong hồn cảnh mơi trường vận hành ngày càng trở nên phức tạp. Trong đó, Phân hệ ALM cung cấp các tính năng như sau:
• Đầy đủ tính năng (Các sản phẩm bảo hiểm nội bảng và ngoại bảng)
• Dịng tiền chính xác được điều chỉnh theo ngày nghỉ hoặc lịch địa phương
• Chức năng chỉ số hóa mạnh đáp ứng các mơ hình cấu trúc giá lãi suất phức
tạp và các giả định kinh doanh năng động
• Báo cáo hằng ngày cho người sử dụng theo các mẫu tự định nghĩa
• Mơ phỏng phương pháp Monte Carlo (Random Number/ Historical
Absolute/ Historical Relative)
• Các tác nhân rủi ro sử dụng cho phương án stress tests và phân tích kịch bản
bao gồm tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi, các nhân tố rủi ro tín dụng, các biến số kinh tế vĩ mơ
Mơ phỏng sự thanh khoản động
Phân tích kịch bản tích hợp với rủi ro tín dụng
Đa mơ hình VAR/ phương pháp xác định vốn kinh doanh Xử lý hằng ngày
về mặt chuyển giao cơng nghệ:
Đối tác Fiserv đã thực hiện nhiều khóa đào tạo để chuyển giao kiến thức liên quan đến FTP, ALM cho không chỉ cho đội ngũ dự án mà cịn có cả các khóa đào tạo cho cả các lãnh đạo các bộ phận liên quan. Thơng qua các khóa đào tạo và thực hiện triển khai, Tổ dự án cơ bản đã nắm bắt và hiểu được hệ thống, cơ bản đã tự xây