2.4.1: Thành tựu đạt được:
Việc triển khai thành công hệ thống FTP/ALM, giúp tự động hóa, lượng hóa các chính sách điều chuyển vốn được thông qua bởi ALCO và hỗ trợ kiểm soát tuân thủ về thanh khoản, hệ số an tồn vốn, chỉ tiêu tăng trưởng và phân tích kế hoạch vốn, kế hoạch tăng trưởng tài sản và tối ưu hóa việc tăng trưởng tài sản với việc giảm thiểu rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và kiểm soát tuân thủ theo các quy định của NHNN trong các chỉ số được quy định về các tỷ lệ đảm bảo an tồn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngồi ra, Hệ thống giúp cho Techcombank có được năng lực để quản lý một danh mục sản phẩm phức tạp và rủi ro lãi suất ngày càng tăng khi bảng cân đối kế toán phát triển, đặc biệt là cải thiện các hạng mục sau:
Kiến trúc FTP
Các quy trình kế tồn Cấu trúc sản phẩm Quản lý sản phẩm
Quản lý các trường hợp ngoại lệ Quản lý hành vi
Chiết xuất và lập báo cáo số liệu về hệ thống FTP Tách số liệu và lập báo cáo về hệ thống ALM Phân tích kịch bản ALM
Cụ thể về thành quả đạt được: 2.4.1.1: Ve mặt hệ thống:
Hệ thống tính giá điều chuyển vốn:
Cung cấp cho các chuyên viên phân tích những coonng cụ hỗ trợ phân tích nhưng báo cáo cấp chi tiết, cấp cao và các phân tích lợi nhuận khách hàng thơng qua các phân hệ báo cáo hàng ngày, kiểm soát sự thay đổi, các chỉ số rủi ro thanh khoản, lãi suất, các kế hoạch ngân sách vốn, bảng cân đối nợ có, các chương trình promotion, thúc đẩy bán, hỗ trợ BSM trong việc kiểm soát tốt các khe hở lãi suất và thanh khoản, thang đào hạn nhằm tối ưu hóa các phương án kinh doanh, chủ động
hơn trong việc điều tiết dòng vốn tránh thừa, thiếu một cách lãng phí. Trong đó, hệ thống tính giá điều chuyển vốn cung cấp các tính năng như sau:
• Nhiều kịch bản FTP
• Nhiều phương pháp luận FTP
• Khơng giới hạn số lượng đường cong sinh lời được thiết lập bởi người sử
dụng
• Nhiều loại thanh tốn (dịng tiền có cấu trúc)
• Nhiều loại đường cong sinh lời
• Điều chỉnh tỷ giá chuyển đổi
• Khả năng chạy giao dịch chọn lọc
• Tỷ giá ưu tiên: Thiết lập cho các giao dịch liên quan
• Tính tốn trả trước, rút tiền trước kỳ hạn mức tài khoản
• Ngày bắt đầu định giá vốn: (1) Ngày khởi tạo, (2) Ngày giao dịch, (3) Ngày
hiện thời Xử lý hằng ngày
Hệ thống quản trị tài sản nợ - có:
Cung cấp cho các chuyên viên những công cụ hỗ trợ năng lực dự đốn, phân tích, báo các trong lĩnh vực quản lý tài sản nợ và có để cung cấp cho các cấp quản lý những thông tin cần thiết nhằm quản lý bảng cân đối tài sản trong hồn cảnh mơi trường vận hành ngày càng trở nên phức tạp. Trong đó, Phân hệ ALM cung cấp các tính năng như sau:
• Đầy đủ tính năng (Các sản phẩm bảo hiểm nội bảng và ngoại bảng)
• Dịng tiền chính xác được điều chỉnh theo ngày nghỉ hoặc lịch địa phương
• Chức năng chỉ số hóa mạnh đáp ứng các mơ hình cấu trúc giá lãi suất phức
tạp và các giả định kinh doanh năng động
• Báo cáo hằng ngày cho người sử dụng theo các mẫu tự định nghĩa
• Mơ phỏng phương pháp Monte Carlo (Random Number/ Historical
Absolute/ Historical Relative)
• Các tác nhân rủi ro sử dụng cho phương án stress tests và phân tích kịch bản
bao gồm tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi, các nhân tố rủi ro tín dụng, các biến số kinh tế vĩ mơ
Mơ phỏng sự thanh khoản động
Phân tích kịch bản tích hợp với rủi ro tín dụng
Đa mơ hình VAR/ phương pháp xác định vốn kinh doanh Xử lý hằng ngày
về mặt chuyển giao công nghệ:
Đối tác Fiserv đã thực hiện nhiều khóa đào tạo để chuyển giao kiến thức liên quan đến FTP, ALM cho khơng chỉ cho đội ngũ dự án mà cịn có cả các khóa đào tạo cho cả các lãnh đạo các bộ phận liên quan. Thơng qua các khóa đào tạo và thực hiện triển khai, Tổ dự án cơ bản đã nắm bắt và hiểu được hệ thống, cơ bản đã tự xây dựng kịch bản, giả định mô phỏng dựa vào hệ thống xử lý.
về mặt kỹ thuật:
Hệ thống tính giá điều chuyển vốn nội bộ sẽ nhận dữ liệu từ kho dữ liệu chung thông qua Oracle Data Integrator (ODI), là công cụ chuẩn của Oracle. Việc chiết xuất dữ liệu sẽ được thực hiện bên trong hệ thống kho dữ liệu chung. Các dữ liệu FTP sau khi thực hiện xử lý tại hệ thống ngân hàng lõi được lưu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống và có thể được chiết xuất để tích hợp vào các hệ thống khác nếu cần. Hệ thống ngân hàng lõi là giải pháp quản lý rủi ro tài chính hồn chỉnh, được tích hợp với nhiều hệ thống khác như FTP, ALM, Liquidity Risk, Market Risk, Credit Risk, Basel II & III, ICAAP, Economic Capital, và IFRS trong một hệ thống duy nhất. Trong đó, hệ thống tính giá điều chuyển vốn nội bộ là hai phân hệ được triển khai trong phạm vi dự án này và được khai thác chung trên một cơ sở dữ liệu đầu vào/ đầu ra do đó giảm thiểu được chi phí bảo hành, bảo trì và vận hành hệ thống. 2.4.1.2: về mặt vận hành và kinh doanh:
Là công cụ hiệu quả giúp Hội sở chính quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất:
Bằng cơ chế quản lý vốn tập trung, Techcombank đã đạt được bước tiến quan trọng trong công tác quản lý rủi ro và chuyển hóa tồn bộ rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi
suất từ các Chi nhánh về Hội sở chính. Hệ thống mua bán vốn FTP cho phép Hội sở mua bán vốn với Chi nhánh khớp đến kỳ hạn và tính chất của giao dịch (sản phẩm, loại hình lãi suất, đối tượng khách hàng), từ đó thực hiện hiệu quả, thống nhất các chính sách lãi suất và các định hướng về kỳ hạn cho toàn hệ thống. Tiếp nối thành công của dự án FTP, năm 2014, Techcombank tiếp tục nghiên cứu và tự xây dựng, phát triển thành cơng hệ thống Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALM) nhằm phân tích và dự báo dịng tiền, đưa ra các kịch bản về rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất giúp công tác quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất đạt tiêu chuẩn Basel II. Hai hệ thống FTP và ALM đã tạo thành một công cụ đồng bộ, hiện đại giúp Ngân hàng quản lý rủi ro lãi suất và thanh khoản theo đúng thông lệ tốt nhất của các ngân hàng hàng đầu thế giới. Định kỳ hàng tháng, tại cuộc họp của Ủy ban ALCO, tình hình cân đối vốn và thanh khoản là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận. Trên cơ sở phân tích đánh giá, Ủy ban ALCO đưa ra khuyến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có chỉ đạo trong thời gian tới nhằm duy trì tối ưu khả năng cân đối thanh khoản an tồn và hiệu quả của Ngân hàng.
Tạo động lực kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các Chi nhánh trên toàn hệ thống:
Trong cơ chế quản lý vốn tập trung, các Chi nhánh Techcombank chỉ cần tập trung vào hoạt động kinh doanh với khách hàng để tìm kiếm lợi nhuận mà không phải quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Khi các Chi nhánh thừa vốn (vốn huy động vào nhiều hơn nguồn vốn cho vay ra) thì Chi nhánh có thể bán tồn bộ nguồn vốn dư thừa này cho Hội sở chính và ngược lại, từ đó Chi nhánh sẽ nhận được khoản thu nhập từ điều chuyển vốn và nguồn vốn dư thừa vẫn được Hội sở sử dụng một cách hiệu quả. Hiệu quả hoạt động của cả Hội sở và các Chi nhánh do vậy được gia tăng đáng kể.
Đồng thời, cơ chế quản lý vốn tập trung của Techcombankcòn tạo động lực kinh doanh cho các Chi nhánh nhờ vào các sản phẩm tiền gửi và cho vay mang tính định hướng từ Hội sở chính. Với cùng quy mơ tài sản, Chi nhánh nào quản trị cơ cấu nguồn vốn, sử dụng vốn tốt căn cứ vào biểu lãi suất mua bán vốn FTP định hướng của Hội sở chinh sẽ đạt lợi nhuận cao nhất. Các Chi nhánh có thể đẩy mạnh huy
động các nguồn vốn có giá bán vốn với Hội sở cao (như tiền gửi tiết kiệm trên 12 tháng, tiền gửi tiết kiệm trung dài hạn...) hoặc cho vay các lĩnh vực ưu tiên có giá mua vốn từ Hội sở thấp (như cho vay phục vụ xuất khẩu, cho vay phát triển nông nghiệp, nơng thơn.). Ngồi ra, Chi nhánh nào có quy mơ nguồn vốn huy động lớn sẽ tạo ra lợi nhuận kinh doanh dễ dàng hơn nhờ vào việc bán vốn cho Hội sở và giảm thiểu được rủi ro trong cho vay và đầu tư.
2.4.2: Vấn đề tồn đọng: 2.4.2.1: Về mặt hệ thống:
Hiệu quả sử dụng các báo cáo FTP được xuất ra từ hệ thống
Hiện tại, mặc dù trong hệ thống đã xây dựng một danh mục các báo cáo về giá điều chuyển vốn nội bộ, các báo cáo này được xuất ra một cách tự động và có sẵn trên cơ sở dữ liệu, tuy nhiên chúng vẫn không được sử dụng vào cơng tác thống kê phân tích một cách triệt để. Ngun nhân của tình trạng này xuất phát từ việc, chất lượng đầu ra của các báo cáo không được đảm bảo chắc chắn, thường xuyên xảy ra những sai sót về mặt số liệu, thừa thiếu dữ liệu trong quá trình xử lý hệ thống, từ đó dẫn tới viêc muốn sử dụng các báo cáo này thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và cơng sức trong cơng tác rà sốt, đối chiếu và kiểm tra chất lượng các báo cáo.
Một số phần trong hệ thống vẫn địi hỏi điều chỉnh thủ cơng
Trong một số giai đoạn xử lý hệ thống hoặc đối với một số sản phẩm đặc biệt, nhóm khách hàng đặc biệt thì chưa có phần mềm xử lý các trường hợp này một cách tự động, mà thay vào đó, mỗi khi xuất hiện thêm một số nhóm giao dịch đặc biệt như việc sử dụng cách tính giá dựa trên người sử dụng, các điều chỉnh thủ công phải được thực hiện từ bộ phận tiếp nhận thông tin thô từ khách hàng, đến việc phân tích dữ liệu và đưa ra cơng thức tính giá phù hợp với đối tượng khách hàng đó và cuối cùng mới là tham số hóa và điều chỉnh đẩy dữ liệu chạy vào hệ thống.
Một số điểm chưa hoàn thiện khác bao gồm
Hệ thống dữ liệu và tính lơ gic chưa được xử lý triệt để dẫn tới việc các tài sản bị đánh giá không tốt chưa được tách ra khỏi hệ thống trong q trình tính tốn về tính thanh khoản.
Hướng dẫn chi tiết về hệ thống lãi suất quá hạn của trái phiếu chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Hướng dẫn chi tiết về phần chiết khấu và phụ trội của trái phiếu chưa được xây dựng hoàn chỉnh.
Hệ thống báo cáo về dự báo khả năng mất thanh khoản và bảng tỷ lệ cho 7 ngày tiếp theo trong 60 ngày chưa được cấp nhật đầy đủ trong hệ thống.
Đội ngũ chuyên viên của Techcombank vẫn chưa được chuyển giao đầy đủ cơng nghệ và quy trình để chủ động sử dụng tồn bộ chức năng sẵn có trong hệ thống tính giá FTP mới.