Biểu đồ 2.5 : Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ tại VCB từ 2008 2013
1.4. Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ
kinh doanh ngoại tệ sẽ có những chính sách đầu tư hiệu quả và sử dụng các cơng cụ phịng ngừa rủi ro để đáp ứng nhu cầu và thu được hiệu quả cao nhất cho mình.
1.4. Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệcủa của
NHTM và bài học cho NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.
1.4.1. Kinh nghiệm
a. Kinh nghiệm của các NHTM Hoa Kỳ
Các NHTM Mỹ có nhiều kinh nghiệm về sử dụng linh hoạt các công cụ kinh doanh ngoại hối và là nước đi đầu sử dụng các cơng cụ tài chính hiện đại như giao dịch quyền chọn, giao dịch tương lai. Việc sử dụng các giao dịch này tạo ra sự linh hoạt cho các NHTM trong hoạt động kinh doanh ngoại hối và nhiều cơ hội lựa chọn của khách hàng.
Mặc dù thị trường ngoại hối Mỹ không phải là thị trường lớn nhất trên thế giới nếu xét về quy mô kết quả kinh doanh ngoại hối, nhưng các NHTM của Mỹ tỏ ra hoạt động rất hiệu quả. Đó là bởi vì các NHTM Mỹ đã đưa ra các nghiệp vụ kinh doanh mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời khai thác triệt để các nghiệp vụ truyền thống. Kết quả là trong năm 1998, nếu chỉ tính doanh thu từ ba nghiệp vụ truyền thống trên thị trường phi tập trung (OTC), giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn kiểu outright, và nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối đã đạt khoảng 351 tỷ USD mỗi ngày chỉ đứng sau nước Anh, còn doanh thu từ hai nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ và quyền chọn tiền tệ đạt khoảng 32 tỷ USD mỗi ngày. Trên thị trường tập trung, giao dịch quyền chọn và giao dịch tương lai đã mang lại doanh thu khoảng 10 tỷ USD mỗi ngày. Một nguyên nhân nữa khiến tốc độ phát triển thị trường ngoại hối Mỹ tăng nhanh chóng, doanh thu kinh doanh ngoại hối năm 1998 tăng 43% so với năm 1995 và gấp hơn 60 lần doanh thu của năm 1997. Ngoài ra đối tượng được các NHTM Mỹ kinh doanh trên thị trường ngoại hối rất đa dạng và phong phú bên cạnh ngoại tệ là mặt hàng truyền thống các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ rất phát triển đặc biệt là trái phiếu và cổ phiếu cho người nước ngoài. Việc phát hành trái phiếu quốc tế năm 1998 tăng hơn 4 lần so với năm 1988.
22
Một nguyên nhân khác khiến cho việc kinh doanh ngoại hối của các NHTM Mỹ phát triển với tốc độ nhanh như vậy là do các NHTM Mỹ có mạng lưới chi nhánh rộng lớn khơng chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngồi. Chính nhờ nguồn thu từ các chi nhánh ở nước ngoài các NHTM Mỹ lại càng có điều kiện để đầu tư cho hoạt động kinh doanh ngoại hối ở trong nước. Thật vậy nếu chỉ tính riêng ở London, doanh số kinh doanh của các chi nhánh NHTM Mỹ đã gấp ba lần doanh số kinh doanh của các NHTM của Anh. Ngồi ra các NHTM Mỹ cịn làm đại lý cho nhau trên khắp cả nước và thường xuyên giao dịch với nhau để tìm kiếm khách hàng nhằm đảm bảo cân bằng trạng thái ngoại hối và phịng chống rủi ro hối đối mang tính chất hiệu ứng dây truyền.
b. Kinh nghiệm của các NHTM Nhật Bản.
Thị trường ngoại hối Nhật bản chỉ phát triển thực sự khi Chính phủ đất nước này tiến hành tự do hoá quản lý ngoại hối dẫn đến việc tăng đáng kể khối lượng giao dịch ngoại hối ở Nhật Bản. Vào năm 1985 giao dịch USD- JPY ở Tokyo ước tính đã tăng 41% trong khi giao dịch giữa USD và CHF, DEM kể từ 3/1984 đã tăng hơn gấp đơi. Vì vậy ngay từ năm 1985 Tokyo rõ ràng vượt Hong Kong và Singapore để trở thành thị trường ngoại hối hàng đầu ở Châu Á. Xét về mặt quốc tế Nhật bản đứng thứ 5 sau London, New York, Frankfurt và Zurich.
Để có được thành quả này là sự đóng góp khơng nhỏ của các NHTM Nhật Bản. Các NHTM Nhật Bản đã rất coi trọng quan hệ với khách hàng là các công ty lớn, niêm yết trên thị trường chứng khốn, để duy trì được quan hệ này họ sẵn sàng đầu tư vào các công ty và trở thành cổ đơng của chính những khách hàng này.
Ngoài ra các NHTM Nhật Bản cũng tiến hành kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế thông qua việc mua bán các trái phiếu nước ngoài, đồng thời phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế để huy động vốn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu tín dụng trong nước.
Bên cạnh đó, để tăng cường sức mạnh cạnh tranh của mình khi thị trường ngoại hối trong nước được tự do hoá, nhiều NHTM Nhật bản đã tiến hành sát nhập với nhau đồng thời thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mật thiết với các NHTM khác, trở thành những tập đồn ngân hàng như tập đồn tài chính Mizuho sở hữu ba
23
ngân hàng Dai - Ichi Kangyo, ngân hàng Fuji và ngân hàng công nghiệp Nhật Bản, Công ty ngân hàng Sumitomo Mitsui được hình thành từ vụ sát nhập ngân hàng Sumitomo và ngân hàng Sakura vào tháng 4/2001...
Nhờ đó, các NHTM Nhật bản có thể tiến hành cho ngành công nghiệp lớn, các ngành công nghiệp cơ bản trong nước vay vốn ngoại hối với thời hạn dài và số lượng lớn, đồng thời cải thiện các dịch vụ ngân hàng có liên quan đến ngoại hối như thanh toán quốc tế, nhận gửi tiền, hỗ trợ và khuyến khích cung cấp vốn tư nhân để trang trải cho xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư nước ngoài và hợp tác kinh tế hải ngoại.
1.4.2 Bài học cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ các kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ ở các nước trên có thể rút ra một số bài học cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ sau:
Thứ nhất, mở rộng và củng cố mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là các
cơng ty lớn có nhu cầu cao về ngoại tệ. Mở rộng các chi nhánh và mối quan hệ đại lý với các ngân hàng nước ngoài nhằm tăng cường nguồn ngoại tệ đầu vào cho ngân hàng.
Thứ hai, tăng cường hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế
thông qua việc mua bán trái phiếu nước ngoài và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế để huy động vốn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu tín dụng trong nước.
Thứ ba, cần xây dựng mơ hình quản lý dữ liệu tập trung nhằm kiểm soát trực
tuyến trạng thái ngoại hối của các chi nhánh, tập trung thống nhất luồng tiền, trạng thái các loại ngoại tệ kinh doanh, trạng thái tài khoản Nostro, dữ liệu khách hàng, góp phần hạn chế rủi ro và tăng hiệu quả kinh doanh.
Thứ tư, xây dựng mơ hình kinh doanh ngoại tệ tập trung, các hoạt động kinh
doanh ngoại tệ bán buôn chỉ thực hiện tại các chi nhánh lớn hàng đầu như các Sở giao dịch. Các chi nhánh khác chỉ thực hiện nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ, kinh doanh bán lẻ tức là chỉ thực hiện mua bán ngoại tệ với số lượng hạn chế nhất định.
24
Thứ năm, việc xây dựng mơ hình quản lý phân cấp rõ ràng giữa các bộ phận
thực hiện giao dịch trực tiếp và bộ phận quản lý rủi ro. Xây dựng mơ hình kinh doanh ngoại tệ gồm ba bộ phận là bộ phận trực tiếp thực hiện giao dịch (Front Office), bộ phận kiểm soát và quản lý rủi ro (Middle Office) và bộ phận xử lý giao dịch (Back Office). Sự độc lập giữa bộ phận thực hiện giao dịch và bộ phận quản lý rủi ro sẽ làm giảm bớt rủi ro do nguyên nhân chủ quan của cán bộ trực tiếp giao dịch ngoại hối.
Thứ sáu, thường xuyên xây dựng các báo cáo đánh giá về tình hình hoạt
động kinh doanh của các đối tác chiến lược, khách hàng chủ đạo, các đối thủ cạnh tranh để làm căn cứ cho việc thực hiện các giao dịch kinh doanh ngoại hối tránh rủi ro trong thanh toán và đưa ra được các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh ngoại tệ một cách linh hoạt, phù hợp nhất giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ.
Thứ bảy, các NHTM cần xây dựng hệ thống các hạn mức và các báo cáo
phân tích ngoại hối như hạn mức giao trong ngày, hạn chức trạng thái qua đêm, hạn mức đối với các trạng thái ứng với các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần... 1 tháng, 2 tháng, hạn mức giao dịch của khách hàng, hạn mức điểm dừng lỗ... nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng.
25
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngày càng trở nên quan trọng và đóng góp khơng nhỏ vào lợi nhuận của các ngân hàng hiện nay. Chính vì vậy mà tìm hiểu những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ là cần thiết. Chương 1, khóa luận đã tập trung làm rõ các vấn đề ngoại tệ và hiệu quả kinh doanh ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh của các NHTM, cụ thể như sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận về ngoại tệ, hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vai trị của chúng đối với nền kinh tế nói chung và bản thân ngân hàng nói riêng.
Thứ hai, nêu lên sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ và đưa ra một hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại tệ ở hai góc độ chỉ tiêu định tính và chỉ tiêu định lượng.
Thứ ba, tìm hiểu kinh nghiệm trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ ở một số nước trên thế giới, cụ thể là Mỹ và Nhật Bản, từ đó rút ra bài học cho Ngân hàng Vietcombank.
26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.