3. Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng
3.1. Các nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng
Chính sách quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng:
Rủi ro tín dụng của khách hàng đƣợc quản lý theo nguyên tắc toàn diện, liên tục ở tất cả các giai đoạn có khả năng phát sinh rủi ro tín dụng, thơng qua các quy định cụ thể của từng loại nghiệp vụ tín dụng.
- Giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng: tuân thủ các quy định về giới hạn cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng theo quy định của NHNN và NH TMCPNT.
- Giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp: thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm lƣợng hóa mức độ rủi ro của từng khách hàng, xác định giới hạn tín dụng nhằm quản lý tổng mức rủi ro tín dụng. Xếp hạng tín dụng nội bộ có 10 hạng: AA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, những khách hàng có mức xếp hạng tín dụng từ CC trở xuống sẽ không cho vay. Cơ cấu điểm, mức điểm, kỹ thuật chấm điểm áp dụng trong xếp hạng tín dụng đƣợc cải tiến liên tục thông qua thực tiễn triển khai để phù hợp với thực tế. Hạn chế cấp tín dụng đối với khách hàng: tuân thủ các quy định của pháp luật các trƣờng hợp khơng đƣợc cấp tín dụng và hạn chế cấp tín dụng, đồng thời thực hiện chủ trƣơng giảm dƣ nợ tín dụng, hạn chế cấp tín dụng mới đối với các khách hàng có dấu hiệu rủi ro (đƣợc quy định cụ thể cho từng loại khách hàng).
Chính sách phân bổ tín dụng:
- Phân bổ theo khu vực địa lý: thực hiện phân chia phạm vi cấp tín dụng theo khu vực địa lý dựa trên năng lực, vị trí của từng Chi nhánh; chủ trƣơng ƣu tiên mở rộng hoạt động tín dụng tại những nơi có điều kiện mở rộng tín dụng và chất lƣợng tín dụng bảo đảm, khống chế dƣ nợ tín dụng tối đa đối với những chi nhánh có chất lƣợng tín dụng thấp.
cấu kỳ hạn và loại tiền vay với cơ cấu nguồn vốn.
- Phân bổ theo loại hình sản phẩm, đối tƣợng khách hàng, mặt hàng và lĩnh vực đầu tƣ: đa dạng hóa các sản phẩm vay theo nguyên tắc hạn chế tối đa rủi ro, đa dạng hóa các đối tƣợng khách hàng nhƣng giảm thiểu hóa rủi ro có thể xảy ra, đa dạng hóa mặt hàng và lĩnh vực đầu tƣ theo nguyên tắc phù hợp với xu hƣớng phát triển kinh tế.
Thẩm quyền ra quyết định cho vay
Thẩm quyền ra quyết định cho vay bao gồm thẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng, thẩm quyền ra quyết định cấp tín dụng, thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng. Các thẩm quyền này đƣợc phân theo từng cấp bậc trong NH TMCPNT (Thẩm quyền ra quyết định cho vay của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng, các Trƣởng/phó phịng chức năng tại Hội sở chính, Hội đồng tín dụng cơ sở, Giám đốc Chi nhánh…)
Chính sách phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng RRTD NH TMCPNT thực hiện phân loại nợ theo quy định của NHNN, đặc biệt những khoản nợ xấu sẽ tăng cƣờng phân loại nợ, đánh giá khả năng trả nợ với tần suất nhiều hơn để phục vụ công tác quản lý chất lƣợng và rủi ro tín dụng. Định hƣớng của NH TMCPNT trong thời gian tới sẽ thực hiện phân loại nợ trên cơ sở xếp hạng khách hàng và tiến tới trích lập dự phịng theo thông lệ quốc tế tốt nhất.
Các quy định về báo cáo, kiểm tra giám sát rủi ro
Thực hiện các báo cáo theo định kỳ về chất lƣợng tín dụng trong tồn hệ thống để đánh giá công tác quản lý rủi ro, đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng.