CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
4.1.3 Các biến khác
Quy mô ngân hàng (SIZE) của hệ thống NHTM đạt giá trị trung bình là 7,911 với độ biến động so với giá trị trung bình là 0,4999 cho thấy sự chênh lệch không nhiều về quy mô các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. Cụ thể, ngân hàng có quy mơ lớn đạt đến 9,15 là NHTMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) vào năm 2019 và ngân hàng có quy mơ nhỏ nhất là Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB) với giá trị là 6,5236 năm 2009.
Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (GROW) trung bình của ngân hàng đang nghiên cứu đạt 3,55% với độ lệch chuẩn là 0,0141, năm 2013 NHTMCP Việt Nam Thịnh
41
Vượng (VPB) (2019) có tốc độ tăng trưởng lớn nhất là 10,38% và giá trị nhỏ nhất của tốc độ tăng trưởng thuộc về NHTMCP Tiên Phong (2011) với 0,07%.
Tỷ lệ an tồn vốn (ETA) có giá trị trung bình 9,77% với độ lệch chuẩn là 0,0461 điều này cho thấy các ngân hàng có sự khác biệt nhau về vốn chủ sở hữu trong đó ngân hàng có mức vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản thấp nhất là NHTMCP Sài Gòn (SCB) năm 2019 chỉ đạt 2,93% và ngân hàng có mức cao nhất là NHTMCP Bản Việt (BVB) 33,24% năm 2009.
Tỷ lệ cho vay khách hàng trên tổng tài sản (LOA) của hệ thống 27 NHTM Việt Nam gồm 296 biến đạt giá trị trung bình khá cao qua 10 năm khoảng 54,14% cho thấy tài sản của ngân hàng chủ yếu là cho vay khách hàng. NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương
năm 2009 có tỷ lệ cho vay khách hàng cao nhất là 81,86% và tỷ lệ thấp nhất thuộc về NHTMCP Tiên Phong (TPB) năm 2011 với 14,73%. Giữa các ngân hàng khơng có sự chênh lệch nhiều thể hiện ở độ lệch chuẩn chỉ là 0,1304.
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của 27 ngân hàng đạt giá trị trung bình 2,07% với độ lêch chuẩn 0,0180 cho thấy rủi ro tín dụng trong nghiệp vụ cho vay của các NHTMCP Việt Nam trong tầm kiểm soát dưới mức 3% theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ. Ngân hàng có nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay thấp nhất là NHTMCP Bảo Việt 0,001% năm 2009 và Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á (SSB) có giá
trị cao nhất 20,20% vào năm 2010
Tỷ lệ tiền gửi khách hàng so với tổng tài sản (DEA) ở mức khá cao, đạt giá trị trung bình 62,33% với độ lệch chuẩn 0,1263 cho thấy các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào tiền gửi của khách hàng trong đó NHTMCP Sài Gịn Thương Tín (STB) là ngân hàng có số tiền gửi trên tổng tài sản cao nhất 89,37% vào năm 2015 trong khi đó năm 2011 tỷ lệ tiền gửi NHTMCP Tiên Phong (TPB) thấp nhất trong các ngân hàng với giá trị 25,08% và giữa các ngân hàng khơng có sự chênh lệch nhiều so với giá trị trung bình.
Tỷ lệ dự phịng rủi ro cho vay trên tổng tài sản của các ngân hàng (LLP) khơng có
sự chênh lệch nhiều qua các năm, dao động quanh mức giá trị trung bình 0,73% với tỷ lệ cao nhất là 2,18% thuộc về NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) năm 2010 và
DIV SIZE GROW ETA LOA NPL DEA LLP LIA GDPG INF DIV 1,00000 SIZE 0,42460 1,00000 GROW 0,13900 -0,01790 1,00000 ETA -0,18710 -0,68310 0,36300 1,00000 LOA 0,11280 0,28590 0,26380 -0,03990 1,00000 NPL 0,05220 -0,05500 -0,01520 0,07840 -0,06680 1,00000
thấp nhất là NHTMCP Bảo Việt với 0,12%, cho thấy chất lượng tài sản của các ngân hàng là khá tốt.
Tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản của các ngân hàng (LIA) khơng có sự chênh lệch nhiều qua các năm, dao động quanh mức giá trị trung bình 16,65% với độ lệch chuẩn 0,0920 có giá trị cao nhất là 60,64% thuộc về NHTMCP Đông Nam Á năm 2011 và thấp nhất là ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) với 1,58% năm 2016.
Tốc độ tăng trưởng trung bình của GDP khoảng 6,23% đạt giá trị nhỏ nhất là 5,25%
vào năm 2012 và giá trị lớn nhất 7,08% trong năm 2018. Trong khi đó trung bình tỷ lệ lạm phát là 6,08%, trong đó giá trị lớn nhất là 18,68% vào năm 2011, giá trị nhỏ nhất là 0,63% vào năm 2015.