năm 2008-2012 37.53% 31.19% 28.70% 24.50% 23.38%22.90% 16.00% 14.45% 9.90% 8.91% 2008 2009 2010 2011 2012
tăng trưởng tín dụng tăng trưởng HĐV
hưởng không nhỏ đến các nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng.
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ báo cáo thường niên của NHNN)
Sau tăng trưởng tín dụng nóng năm 2007 (51.39%) tập trung ở các lĩnh vực cho vay đầu tư bất động sản, chứng khốn và tín dụng tiêu dùng, năm 2008 ghi nhận tần suất điều chỉnh các công cụ điều hành của ngân hàng nhà nước, tập trung chủ yếu vào lãi suất chủ chốt (lãi suất cơ bản, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn), tỷ lệ dự trữ bắt buộc và biên độ tỷ giá. Cơ chế này đã làm cho lãi suất huy động và lãi suất cho vay biến động mạnh: giai đoạn đầu năm thị trường ghi nhận có những thời điểm lãi suất huy động trong dân cư đạt 19%/năm, lãi suất cho vay từ 21%/năm, nhưng đến những tháng cuối năm con số này được điều chỉnh về quanh mốc 8%/năm (lãi suất huy động) và 12.75%/năm (lãi suất cho vay). Do đó, hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại cầm chừng, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vì chi phí lãi q cao,… dẫn đến tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2008 chỉ đạt 23.38% (giảm so với năm 2007).
Bước sang năm 2009, tín dụng tiếp tục tăng trở lại, đạt 37.53%, bởi tín dụng tại các ngân hàng tăng trưởng mạnh trong chương trình kích cầu và chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Tuy nhiên, tăng trưởng tiền gửi không theo kịp tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động trung bình ở thời điểm cuối năm 2009 tăng lên mức 105%, tỷ lệ này năm 2008 là 95%6.
Năm 2010 là năm đạt mức tăng trưởng ổn định. Theo đánh giá của Ngân hàng nhà nước, sau khi thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận, cùng với các biện pháp điều hành tiền tệ linh hoạt, lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại giảm dần. Điều này phần nào giữ mức tăng trưởng tín dụng đạt mốc 31.19%/năm, tăng trưởng huy động vốn đạt 24.5%, tương đối ổn định và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng lại giảm đáng kể trong hai năm trở lại đây. Năm 2011, để thực hiện mục tiêu kiểm sốt lạm phát ở mức 7%, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng nhà nước kiểm sốt tăng trưởng tín dụng dưới 20%/năm. Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình “toàn hệ thống ngân hàng năm nay đã hy sinh rất lớn để thực hiện mục tiêu lạm phát, ổn định kinh tế”. Năm 2012, các giải pháp tín dụng được điều hành theo hướng mở rộng tín dụng đi đơi với an tồn hoạt động của tổ chức tín dụng, tập trung vốn vào các hoạt động sản xuất – kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Các tổ chức tín dụng đã chủ động phối hợp với khách hàng rà soát, đánh giá lại khả năng trả nợ, tháo gỡ khó khăn của khách hàng trong việc thanh toán các khoản vay, … Tín dụng mặc dù tăng trưởng thấp nhưng đã tăng dần trở lại qua các tháng.
Đi đôi với những biến động phức tạp của tỷ lệ tăng trưởng tín dụng qua các năm là sự tăng vọt của tỷ lệ nợ xấu. Nếu như những năm 2008-2011, tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành dao động quanh mốc 2%/năm-3%/năm, thì đến năm 2012, con số này đáng báo động lên tới 8.82%. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu cho các khoản vay có tài sản đảm bảo là bất
động sản và tài sản hình thành trong tương lai chiếm đến 70% tổng nợ xấu. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng nhà nước, tỷ lệ nợ xấu 6 tháng đầu năm 2013 xuống mức 4.68% tổng dư nợ, một phần lý do là trong hai năm qua, bản thân một số ngân hàng đã tự xử lý được một số lượng tương đối nợ xấu. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cịn khá cao. Do đó, vấn đề làm sao để giảm tỷ lệ nợ xấu vẫn đang được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện tại.
Tóm lại, với vai trị là kênh dẫn vốn của nền kinh tế, ngành ngân hàng đã có những đóng góp quan trọng vào q trình đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước. Thập kỷ qua, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, số lượng các ngân hàng đã tăng nhanh, đã và đang hướng tới một hệ thống tương thích của các nền kinh tế trên thế giới. Sự lớn mạnh của các ngân hàng thể hiện ở sự tăng lên về vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, mức độ đa dạng hoá sản phẩm và đóng góp vào GDP của nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro trong hoạt động kinh doanh, nhiều ngân hàng có quy mô nhỏ và sở hữu chồng chéo, tỷ lệ nợ xấu gia tăng,… Sự phát triển không bền vững như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói riêng và tồn bộ nền kinh tế nói chung.
2.2. Thực trạng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn2008-2012 2008-2012
2.2.1. Thực trạng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2012
Những năm gần đây, thanh khoản của ngân hàng đang gặp phải nhiều vấn đề đáng quan ngại. Chính sách quản trị thanh khoản của nhiều ngân hàng vẫn chưa thật sự phù hợp. Việc mất cân đối về kỳ hạn, quy mô huy động và sử dụng vốn, tỷ lệ nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao vẫn cịn thấp,.. là những dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong quản lý thanh khoản của các ngân hàng.
2.2.1.1. Tỷ lệ nắm giữ tài sản thanh khoản
Tài sản có tính thanh khoản cao là những tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền, thông thường chúng bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhà nước, các khoản đầu tư ngắn hạn,… Việc một ngân hàng nắm giữ tỷ lệ tài sản thanh khoản cao trong cơ cấu tổng tài sản của mình sẽ giúp ngân hàng phản ứng kịp thời với những sự cố bất thường phát sinh, đặc biệt là hiện tượng rút tiền ồ ạt từ phía khách hàng.
Theo tính tốn từ báo cáo tài chính của các ngân hàng thì tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản của cả ba nhóm ngân hàng là khơng cao, đạt trung bình khoảng 25,74% và khơng tăng giảm đáng kể trong giai đoạn 2008-2012. Nhóm 1 có tỷ lệ này thấp hơn hai nhóm cịn lại, trong đó ngân hàng có tỷ lệ này cao hơn cả là Vietcombank, trung bình đạt 28,61% và thấp nhất là Vietinbank chỉ có trung bình 15,25% tài sản thanh khoản trong tổng tài sản; nhóm 2 có tỷ lệ tài sản thanh khoản cao nhất trong ba nhóm, nổi bật là Eximbank và MBBank luôn giữ tỷ lệ này trên 30% trong suốt những năm vừa qua; nhóm các NHTMCP cịn lại, tỷ lệ này ở mức trung bình của tồn ngành.
Hàng ngày, các ngân hàng đều phải đối mặt với những yêu cầu rút vốn từ các khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi vãng lai của khách hàng, các khoản tiền đến hạn, rút vốn vay, các khoản bảo lãnh, các khoản ký quỹ chứng khoán và các nghĩa vụ thanh toán bằng tiền cho các cơng cụ tài chính phái sinh. Tuy nhiên, các ngân hàng khơng duy trì nguồn tiền mặt đủ để đáp ứng tất cả các yêu cầu đó, vì họ có những kinh nghiệm trong việc dự đoán một lượng vốn tối thiểu để tái đầu tư. Uỷ ban ALCO của các ngân hàng sẽ thiết lập giới hạn về mức vốn tối thiểu các khoản vốn đến hạn có thể dùng để đáp ứng những yêu cầu rút vốn này và mức tối thiểu các khoản vay liên hàng và các khoản vay để đáp ứng những nhu cầu rút vốn ngoài dự kiến.