2.2. Thực trạng huy động vốn tiền gửi tại VietinBank
2.2.2.6. Quản trị nguồn vốn tại VietinBank
Mức độ an toàn vốn
Bảng 2.8: Xu hướng an toàn vốn của VietinBank theo thời gian
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Hệ số an toàn vốn – CAR (%) 8,02% 10,57% 10,33% Nguồn: Báo cáo thường niên VietinBank năm 2010 - 2012
Hệ số an toàn vốn tối thiểu – CAR là một thước đo khả năng của ngân hàng chống đỡ rủi ro khơng được dự tính mà khơng làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cơ bản của ngân hàng. Mức tiêu chuẩn của Việt Nam đã thay đổi từ giữa năm 2005, yêu cầu về hệ số CAR ngày càng tiếp cận đến mức chuẩn quốc tế. CAR năm 2012 của VietinBank được cải thiện đáng kể, đạt mức 10,33%, vượt mức quy định của NHNN tại Thông tư 13/TT-NHNN là 9% và đang tiến tới chuẩn tối thiểu về an toàn vốn quốc tế (theo quy định của Basel II là 12%).
Khả năng thanh khoản
Bảng 2.9: Khả năng thanh khoản của VietinBank
STT Các chỉ số thanh khoản (%) 2010 2011 2012
1 Dư nợ/Huy động vốn 70.01% 68.46% 69.56%
2 Tài sản thanh khoản/Tổng nợ phải trả 5.27% 6.65% 7.20%
3 Tăng trưởng tiền gửi 44.32% 28.07% 11.86%
4 Tăng trưởng dư nợ 43.53% 25.29% 13.61%
Nguồn: Báo cáo thường niên VietinBank năm 2010 – 2012
Khả năng thanh khoản của ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, với tỷ lệ dư nợ/huy động vốn giảm dần nhờ mức độ tăng nhanh huy động tiền gửi của khách
hàng. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển nguồn vốn cơ bản của ngân hàng. Chỉ số tài sản thanh khoản (tiền và các khoản tương đương tiền tại quỹ, tiền gửi tại NHNN, tiền gửi thanh toán tại các TCTD khác)/Tổng nợ phải trả) có xu hướng được cải thiện qua các năm.
Công tác quản lý thanh khoản của ngân hàng cũng như chất lượng của nguồn vốn tiền gửi được cải thiện đáng kế, đặc biệt từ sau khi ngân hàng chuyển sang cơ chế điều chuyển vốn nội bộ khớp kỳ hạn FTP vào năm 2009, cho phép mua bán vốn khớp kỳ hạn và tính chất của giao dịch, để người quản lý có thể linh hoạt trong chính sách lãi suất và đưa ra các định hướng về kỳ hạn cho toàn hệ thống VietinBank. Ngồi ra, ngân hàng ln tn thủ đúng quy định của NHNN về dự trữ bắt buộc, tỷ lệ khả năng chi trả, …
Chi phí huy động vốn
Trước áp lực lớn về mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả hoạt động và hội nhập thị trường tài chính quốc tế đặt ra u cầu cho VietinBank cần phải tính tốn chính xác về giá thành tất cả các luồng tiền đi và đến ngân hàng. Trên cơ sở đó, tính tốn, đánh giá chính xác thu nhập và chi phí của từng đơn vị kinh doanh của ngân hàng (chi nhánh, phòng giao dịch), từng mảng nghiệp vụ, từng khách hàng,... Thực tế trên đặt ra yêu cầu VietinBank phải áp dụng cơ chế FTP theo thông lệ quốc tế nhằm một mặt tạo động lực thúc đẩy các chi nhánh tăng trưởng hoạt động kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả. Mặt khác trang bị cho trụ sở chính cơng cụ mạnh để quản lý, điều hành về vốn, đặc biệt là quản lý về rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản.
Hệ thống FTP do VietinBank nghiên cứu và xây dựng cho phép định giá mua bán vốn theo kỳ hạn và tính chất của giao dịch (sản phẩm, loại hình sản phẩm, đối tượng khách hàng) cho mảng hoạt động cho vay và huy động vốn. Chương trình cho phép người sử dụng điều chỉnh thu nhập và chi phí điều chuyển vốn theo đúng kỳ hạn thực tế của giao dịch (ví dụ: tiền gửi rút sớm, nợ trả sớm…) So với cơ chế điều hồ 1 giá được tính tốn thủ cơng và hạch tốn hàng tháng, hệ thống FTP tính tốn tự động và hạch tốn hàng ngày. Kết quả của việc áp dụng phương pháp này đã
mang lại hiệu quả cao cho công tác huy động và quản lý – đánh giá đúng về nguồn