ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH TỚI LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO

THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH TỚI LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO

TỚI LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO

Theo những phân tích ở trên, chúng ta thấy kinh tế VN đang trải qua những biến động, và những biến động này có ảnh hƣởng khơng nhỏ đến nền kinh tế, góp phần tạo nên sức ép lạm phát. Có rất nhiều nguyến nhân dẫn đến lạm phát, tuy nhiên ở VN hiện nay nguyên nhân chính của hiện tƣợng lạm phát vẫn là do những thay đổi về tiền tệ, lãi suất, chi tiêu chính phủ, tỷ giá, tiền lƣơng danh nghĩa,...Do đó để hiểu rõ hơn ảnh hƣởng của các nhân tố này tới lạm phát, chúng ta cần xem xét xem các biến này tác động tới lạm phát theo chiều hƣớng nào, ảnh hƣởng của chúng tới lạm phát ở VN có phù hợp với các cơ sở lý thuyết đã nêu ở trên hay không, yếu tố nào ảnh hƣởng nhiều nhất tới lạm phát ở VN...

Trong chƣơng này em đã sử dụng 2 mơ hình:

Mơ hình thứ nhất là mơ hình hồi qui dạng: Yi 12X2i ...kXki ui

đánh giá tác động của một số yếu tố cơ bản tới lạm phát ở VN trong giai đoạn 1995-2006. Trong đó: 1 là hệ số tự do, thể hiện rằng khi các nhân tố khác trong mơ hình bằng khơng thì mức lạm phát trung bình là1.i(i=2,...,k) là các hệ số hồi qui riêng, đo mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố tới lạm phát. Mơ hình thứ hai là mơ hình ARIMA để dự báo lạm phát. ARIMA hay còn gọi là quá trình trung bình trƣợt, đồng liên kết, tự hồi qui, ký hiệu là ARIMA (p, d, q). Trong đó:

p: là bậc của quá trình tự hồi qui AR: Yt=0 1Yt1...pYtpt

d: là bậc của đồng liên kết, nếu sai phân bậc d là chuỗi dừng thì đƣợc gọi là đồng liên kết bậc d.

với t là nhiễu trắng.

Nếu mơ hình đồng liên kết bậc 0, ta có q trình trung bình trựơt và tự hồi qui ARMA(p,q) có dạng: Yt=0 1Yt1...pYtp0t 1t1...qtq (Y: lạm phát, ký hiệu: lphat).