STT Ký hiệu Biến độc lập Giả thuyết
1 Du no Tổng dư nợ của HGĐ tại thời điểm đánh
giá khả năng trả nợ -
2 San pham Sản phẩm tín dụng của HGĐ Có ảnh
hưởng
3 Thoi gian vay Thời gian vay trung bình của HGĐ +/-
4 Lai suat Lãi suất tín dụng trung bình của HGĐ
tại NH -
5 So lan kiem tra sau
cho vay Số lần kiểm tra sau cho vay +
6 Thu nhap ho Thu nhập của HGĐ hàng năm +
7 So nguoi phu thuoc Số thành viên phụ thuộc trong HGĐ -
8 Hon nhan Tình trạng hơn nhân của chủ HGĐ Có ảnh
hưởng
9 Hoc van Trình độ học vấn của chủ hộ +
10 Nha o Tình trạng nhà ở +/-
11 Gia tri TSDB Giá trị TSĐB trên tổng dư nợ của HGĐ +
12 Nhom nganh Ngành nghề của HGĐ Có ảnh
hưởng
13 Ty trong TSDB Tỷ trọng TSĐB Có ảnh
hưởng
STT Ký hiệu Biến độc lập Giả thuyết
15 Ho tro Chương trình hỗ trợ Có ảnh hưởng
16 Tra no Lịch sử quan hệ tín dụng của HGĐ và
NH
Có ảnh hưởng Xây dựng mơ hình nghiên cứu
Học viên sử dụng phần mềm excel và chương trình SPSS 18 để thực hiện xây dựng mơ hình nghiên cứu.
Đầu tiên tiến hành xác định biến quan trọng của mơ hình, đây là quy trình chọn từng bước để xác định các biến độc lập có ảnh hưởng nhất đối với HGĐ có hoặc khơng có khả năng trả nợ. Các tiêu chuẩn đo lường độ phù hợp của mơ hình nghiên cứu này hướng tới gồm:
- Omnibus Test of Model Coefficients (OB): kiểm định sự phù hợp tổng quát của mơ hình hồi quy với giả thiết Ho là các hệ số hồi quy đồng thời bằng 0. Nếu Sig. < α thì Ho bị bác bỏ hay mơ hình phù hợp;
- Hosmer and Lemeshow Test (HL): kiểm định giả thuyết Ho là các giá trị dự báo phù hợp với giá trị quan sát. Nếu Sig. > α thì chấp nhận Ho;
- Classification Table: cho biết độ chính xác của kết quả dự báo từ mơ hình; - -2Log likehood (-2LL) càng nhỏ càng tốt.
Tiếp theo, kiểm tra sự tương quan giữa các biến, dựa trên các tiêu chuẩn đo lường độ phù hợp của mơ hình, thực hiện giảm tải biến độc lập theo phương pháp BackWard: Wald, kiểm tra lại kết quả với các tiêu chuẩn đo lường để đo sự phù hợp của mơ hình.
Dữ liệu nghiên cứu
Thu thập dữ liệu và chọn mẫu
Phạm vi nghiên cứu là HGĐ đã và đang có dư nợ tín dụng tại Agribank TPHCM. Việc đo lường khả năng trả nợ vay của HGĐ dựa trên cơ sở phân tích các nhân tố liên quan đến đặc điểm HGĐ, các chỉ tiêu liên quan đến khoản vay HGĐ trong thời gian từ 2012- 2014.
Nguyên tắc chọn mẫu:
- Các HGĐ được chọn có đầy đủ biến quan sát và có kết quả xếp hạng tín dụng tại Agribank TPHCM.
- Mẫu dữ liệu được chọn phi xác suất nhằm phù hợp với các yêu cầu trên.
Thống kê mô tả dữ liệu
Tỷ lệ HGĐ có khả năng trả nợ vay, khơng có khả năng trả nợ vay trong mẫu lần lượt như sau: