6. Bố cục của đề tài:
2.2. Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tại VIB:
2.2.1. Bộ máy Quản trị rủi ro
- Sơ đồ mơ hình bộ máy quản trị rủi ro: xem Phụ lục 2 Phần Phụ lục, trang 97.
- Với VIB, quản trị rủi ro là nhiệm vụ của tồn ngân hàng. Lãnh đạo ngân hàng gồm các cấp HĐQT, Ban kiểm sốt, BĐH am hiểu bản chất của các loại rủi ro và nhận thức rõ tầm quan trọng của QTRR.
Ngày 1/8/2009 VIB thành lập Khối quản lý rủi ro, trên cơ sở hợp nhất các bộ phận chức năng về QTRR từ các Khối, Ban liên quan, VIB đã trở thành một trong số ít các NHTM ở Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực QTRR. Khối quản lý rủi ro
bao gồm 3 phịng: Phịng quản lý rủi ro hoạt động, Phịng quản lý rủi ro tín dụng và Phịng quản lý rủi ro thị trường. Khối quản lý rủi ro do Tổng Giám đốc quản lý.
- Về cơ cấu tổ chức, hai khối chính chuyên trách quản trị rủi ro ở VIB là Khối quản lý tín dụng và Khối quản lý rủi ro.
- VIB phân rủi ro thành bốn nhĩm chính: rủi ro chiến lược, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.
Rủi ro chiến lược được quản trị ở tầm Ủy ban quản lý rủi ro đang trong q trình thể chế hĩa.
Rủi ro tín dụng do hệ thống bao gồm Ủy ban tín dụng, Khối quản lý tín dụng và Phịng quản lý rủi ro tín dụng (thuộc Khối quản lý rủi ro) quản trị.
Rủi ro thị trường do hệ thống bao gồm Ủy ban quản lý tài sản nợ cĩ (ALCO), Khối nguồn vốn và kinh doanh ngoại hối, Phịng quản lý rủi ro thị trường (thuộc Khối quản lý rủi ro) quản trị. VIB nhĩm một số rủi ro chính đã được nhận diện vào cấu phần rủi ro thị trường: rủi ro thanh khoản, rủi ro giá (thị trường) cho sổ tự doanh bao gồm rủi ro thị trường chung và rủi ro thị trường cụ thể, rủi ro lãi suất của sổ ngân hàng , rủi ro tiền tệ và các rủi ro khác liên quan (ví dụ rủi ro cấu trúc, rủi ro tập trung được đưa vào đối tượng này để phân tích, đánh giá tính tích hợp của chúng với các rủi ro liên quan). Với mục tiêu quản trị rủi ro thị trường, VIB tách sổ tự doanh khỏi sổ ngân hàng nhằm bước đầu triển khai đo lường theo mơ hình giá trị rủi ro (VaR) theo 02 phương pháp chính là mơ phỏng lịch sử và mơ phỏng Monte Carlo. Kỹ thuật kiểm tra trong điều kiện căng thẳng (stress test) đang từng bước đưa vào thực hiện trong quản trị rủi ro thị trường.
Rủi ro hoạt động do hệ thống phối kết hợp giữa Phịng quản lý rủi ro hoạt động (thuộc Khối quản lý rủi ro), Phịng kiểm tốn nội bộ (trực thuộc Ban kiểm sốt) và Phịng pháp chế và kiểm sốt tuân thủ (thuộc Khối nghiệp vụ tổng hợp) quản trị.