6. Bố cục của đề tài:
3.3. Những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng đố
3.3.2 Đối với các NHNN:
- Nghiên cứu và chọn lọc các tiêu chuẩn quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam để ban hành các tiêu chuẩn, chuẩn mực để các NHTM cĩ thể tham khảo, thực hiện.
- Ban hành các quy định, chuẩn mực quản trị rủi ro mà các NHTM phải thực hiện theo lộ trình nhằm hiện đại hĩa mơ hình quản trị rủi ro của hệ thống NHTM Việt Nam.
- Nâng cao năng lực kiểm tra, thanh tra, giám sát tính tuân thủ cũng như phát hiện những dấu hiệu rủi ro trong hoạt động của các NHTM.
3.3.3 Các quy phạm pháp luật và các cơ quan liên quan:
- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng của các NHTM như đảm bảo tiền vay, lãi suất cho vay,... cần được nghiên cứu hồn thiện phù hợp với thực tiễn hoạt động và thơng lệ quốc tế nhằm hạn chế rủi ro về pháp lý cho các NHTM.
- Các quy định về xử lý TSĐB và việc phối hợp thực hiện cần được xem xét sửa đổi nhằm giúp các NHTM cĩ thể đẩy nhanh việc xử lý TSĐB, thu hồi nợ.
Kết luận chƣơng 3:
Trong chương 3, tác giả đã đưa ra một số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng, hiệu quả kinh doanh và các nhĩm giải pháp nhằm hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) và những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng đối với hệ thống NHTM.
Để thực hiện được tốt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng, bên cạnh các vấn đề về chính sách, định hướng tín dụng, quy trình và bộ máy cấp tín dụng, kiểm tra kiểm sốt,… theo tác giả vấn đề cốt lõi để quản trị tốt rủi ro tín dụng chính là vấn đề quản trị nhân sự, trong đĩ quan trọng nhất là các khâu tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, bố trí cán bộ và hệ thống kiểm tra giám sát việc thực thi cơng việc của mỗi cá nhân trong bộ máy quản trị và cấp tín dụng.
PHẦN KẾT LUẬN
Trên cơ sở tập hợp, luận giải và phân tích các cơ sở lý luận và dữ liệu cụ thể, đề tài đã hồn thành một số nội dung sau:
- Hệ thống hĩa mang tính lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng và mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.
- Giới thiệu về mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, trong đĩ chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009. Qua đĩ đưa ra những đánh giá ảnh hưởng của mơ hình quản trị rủi ro đối với hoạt động tín dụng của VIB.
- Đề xuất các giải pháp giúp nâng cao năng lực quản trị tín dụng cũng như các nhĩm giải pháp nhằm hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam.
Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài sẽ đĩng gĩp một phần nhỏ vào việc giúp Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt nam (VIB) nĩi riêng và các ngân hàng thương mại nĩi chung cĩ thể tổ chức mơ hình quản trị rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm sốt được và giảm thiểu các khoản nợ xấu, các khoản nợ cĩ vấn đề, sớm nhận diện được những rủi ro để từ đĩ cĩ biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng như mong đợi, đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Qua đây, tác giả xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của thầy hướng dẫn (PGS, TS. Trần Huy Hồng), các thầy cơ, giảng viên và viên chức Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức, hỗ trợ cho tơi quá trình học tập và thực hiện đề tài này. Tơi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đồng mơn, các bạn đồng nghiệp và Ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam đã tạo điều kiện, giúp đỡ tơi hồn thành đề tài: “Nghiên cứu mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam” và tác giả rất mong nhận được sự gĩp ý, giúp đỡ của các thầy cơ phản biện để đề tài được hồn thiện và tốt hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, Nxb. Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Trần Huy Hồng, Nguyễn Đăng Dờn, Trầm Xuân Hương, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong, Dương Tấn Khoa (2007),
Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nxb Lao động Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Trần Viết Hồng, Cung Trần Việt (2008), Các Nguyên lý Tiền tệ Ngân hàng và Thị trường Tài chính, Nxb. Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại, Nxb. Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và Thẩm định tín dụng Ngân hàng, Nxb Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Ngân hàng Quốc Tế (2010), Sổ tay Tín dụng, Hà Nội.
7. Ngân hàng Quốc Tế (2008), Báo cáo thường niên 2007, Hà Nội. 8. Ngân hàng Quốc Tế (2009), Báo cáo thường niên 2008, Hà Nội. 9. Ngân hàng Quốc Tế (2010), Báo cáo thường niên 2009, Hà Nội.
10. Lê Thanh Tâm, Phạm Bích Liên (2009), Quản trị Rủi ro hoạt động: Kinh
nghiệm Quốc tế và Bài học đối với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam,
Tạp chí Ngân hàng số 20, Hà Nội.
11. Lê Văn Tề, Hồ Diệu (2004), Ngân hàng Thương mại, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Hồ Quốc Tuấn (2007), Quản trị Rủi ro Tài Chính, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Trường Đại học Luật Hà Nội (2002), Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, Nxb Cơng An Nhân dân, Hà Nội.
Tiếng Anh:
1. Basel Committee on Banking Supervison (2004), International
Convergence of Capital Muasurement and Capital Standards – A Revised Framework, Bank For International Settlements, Basel.
2. Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt (2002), Financial Management:
PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 1. Các Khối, Ban, Vùng của VIB:
1.1. Khối Nghiệp vụ Tổng hợp:
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp chính thức được thành lập từ giữa tháng 3 năm 2009 trên cơ sở cơ cấu và tổ chức lại các phịng thuộc Khối Hỗ trợ và Khối Cơng nghệ ngân hàng trước đây. Khối nghiệp vụ Tổng hợp cĩ chức năng quản lý các nghiệp vụ hỗ trợ nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh của hệ thống VIB. Khối nghiệp vụ Tổng hợp bao gồm 7 phịng ban: Pháp chế và tuân thủ, Trung tâm Cơng nghệ, Trung tâm thanh tốn, Trung tâm xử lý giao dịch tập trung, Quản lý chất lượng dịch vụ, Hành chính và phịng Quản lý Bất động sản và xây dựng cơ bản.
1.2. Khối quản lý rủi ro:
Khối quản lý rủi ro chính thức được thành lập từ giữa tháng 3 năm 2009. Chức năng chính của Khối quản lý rủi ro là xây dựng các chính sách quản trị rủi ro, chịu trách nhiệm quản lý và đưa ra các cảnh báo sớm về rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường. Khối quản lý rủi ro bao gồm 3 phịng chính: Phịng quản lý rủi ro tín dụng, Phịng quản lý rủi ro hoạt động, Phịng quản lý rủi ro thị trường.
1.3. Khối Khách hàng Doanh nghiệp:
Khối Khách hàng doanh nghiệp được thành lập với chức năng là cung cấp các sản phẩm tài chính cho các khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng doanh nghiệp lớn. Kể từ khi thành lập, Khối luơn đĩng vai trị quan trọng trong thu nhập cũng như chiến lược phát triển của ngân hàng. Các sản phẩm chính của Khối Khách hàng doanh nghiệp bao gồm các sản phẩm huy động và cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, bao thanh tốn, tài trợ thương mại… Ngồi ra, Khối cũng cung cấp các dịch vụ với mức phí phù hợp như chi trả lương, quản lý dịng tiền và dịch vụ thu mua ngoại tệ.
Khối Khách hàng doanh nghiệp bao gồm 3 phịng ban chính và các Vùng kinh doanh bao gồm Phịng tiếp thị và phát triển thị trường, Phịng định chế tài chính và
Phịng quản lý sản phẩm .
Tính đến 31/3/2010, huy động vốn của Khối đạt 12,720 tỷ đồng chiếm 37.7% huy động tồn ngân hàng. Dư nợ Khối đạt 19,754 tỷ đồng, chiếm 69.9% dư nợ tồn hàng. Khách hàng của Khối rất đa dạng bao gồm khách hàng doanh nghiệp lớn, các định chế tài chính, tổ chức Chính phủ và các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.4. Khối Ngân hàng Bán lẻ:
Nhiệm vụ chính của Khối Bán lẻ là cung cấp các sản phẩm huy động, cho vay và các dịnh vụ ngân hàng tới các khách hàng là cá nhân thơng qua hệ thống mạng lưới và hệ thống cơng nghệ như ATM, tài khoản e-saving và mobile banking, dịch vụ e-banking,...Hiện nay, Khối đang tập trung tăng cường thị phần của mình bằng việc mở rộng thêm mạng lưới hoạt động và tăng cường phát triển các gĩi sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Khối Ngân hàng Bán lẻ được chia làm 5 phịng ban chính và các vùng kinh doanh bao gồm: Phịng tiếp thị và phát triển thị trường, Phịng quản lý quan hệ đối tác, Phịng quản lý sản phẩm, Phịng quản lý mạng lưới, Phịng quản lý các kênh phân phối phi vật lý.
Tính đến 31 tháng 3 năm 2010, huy động vốn của Khối đạt 19,619 tỷ đồng chiếm 58.2% huy động tồn ngân hàng. Dư nợ Khối đạt 8,494 tỷ đồng, chiếm 30.1% dư nợ tồn hàng .
1.5. Khối Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại hối:
Khối Nguồn vốn và kinh doanh ngoại hối được thành lập với nhiệm vụ là quản lý tài sản nợ cĩ, giao dịch và mua bán bao gồm đầu tư chứng khốn, trái phiếu, giao dịch trên thị trường liên ngân hàng và giao dịch ngoại hối, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản cho hoạt động của ngân hàng. Khối Nguồn vốn và kinh doanh ngoại hối được chia làm 3 phịng chính: Phịng thị trường tiền tệ, Phịng ngoại hối, Phịng trái phiếu và đầu tư.
Ngồi ra, VIB cũng cĩ những quy định riêng nhằm quản lý hoạt động đầu tư và giao dịch của Khối Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại hối bao gồm quy định về định mức đầu tư, thẩm quyền phê duyệt và các quy trình quản lý nhằm giảm thiểu
rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối và nguồn vốn. 1.6. Khối Quản lý tín dụng:
Khối Quản lý tín dụng cĩ nhiệm vụ quan trọng là xây dựng chính sách tín dụng, tái thẩm định và quản lý chất lượng tín dụng trên tồn hệ thống VIB. Cơ cấu Khối Quản lý tín dụng bao gồm: Phịng chế độ tín dụng, Phịng quản lý tài sản đảm bảo, Phịng tái thẩm định, Phịng quản lý giao dịch tín dụng và Trung tâm thu hồi nợ và khai thác tài sản.
Tính đến 31/03/2010, tổng dư nợ tín dụng đạt 30,045 tỷ đồng. Tổng dư nợ chiếm 85% so với tổng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm sốt tốt ở mức 1.30% so trong bối cảnh nền kinh tế và ngành ngân hàng cĩ nhiều biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các chính sách tín dụng luơn được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với các diễn biến của thị trường và sự thay đổi chính sách của Nhà nước.
Về cơ cấu về tín dụng: hiện nay VIB đang tập trung cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), khách hàng doanh nghiệp lớn và định chế tài chính, chiếm 70% tổng dư nợ; tiếp đến là khách hàng cá nhân, chiếm 30%.
1.7. Ban Tài Chính:
Chức năng chính của Ban Tài chính là quản lý, điều hành và giám sát hệ thống đối với các hoạt động tài chính của VIB. Ban Tài chính bao gồm 3 bộ phận chính là: Bộ phận kế tốn tổng hợp, Bộ phận phân tích tài chính và Bộ phận quản lý chi tiêu nội bộ.
1.8. Ban Nhân sự:
Chức năng chính của Ban Nhân sự là quản lý, điều hành và giám sát hệ thống trong hoạt động nhân sự. Ban Nhân sự bao gồm 3 phịng ban chính là: Phịng tuyển dụng, Phịng đào tạo, Phịng chế độ, chính sách và quan hệ lao động.
Tính đến 31/12/2009, tổng số nhân sự của VIB là 2.641 cán bộ nhân viên. Về cơ cấu, về độ tuổi, trình độ nhân sự của VIB thay đổi nhiều so với các năm trước đây đặc biệt trình độ đại học và sau đi học của đội ngũ cán bộ nhân viên tăng lên rõ rệt. Ngồi ra trình độ cán bộ của VIB được nâng lên do thường xuyên được đào tạo
và bồi dưỡng lại các nghiệp vụ và kiến thức mới.
1.9. Ban Kế hoạch chiến lược và quản lý dự án:
Chức năng chính của Ban kế hoạch chiến lược là xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, và kế hoạch kinh doanh. Ngồi ra Ban kế hoạch chiến lược cịn chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích thơng tin về mơi trường kinh doanh và đối thủ cạnh tranh, làm đầu mối quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai các dự án của VIB.
1.10. Ban Quản lý thương hiệu và truyền thơng
Chức năng chính của Ban Quản lý thương hiệu và truyền thơng là quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động về quản lý thương hiệu và truyền thơng. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý thương hiệu và truyền thơng bao gồm 3 phịng ban chính: Phịng quản lý và phát triển thương hiệu, Phịng quản lý quan hệ với nhà đầu tư và Phịng quản lý truyền thơng.
1.11. Cơng ty Quản lý nợ và khai thác tài sản VIB AMC
Cơng ty quản lý nợ và khai thác tài sản VIB AMC được thành lập theo quyết định số 3181/QĐ NHNN ra ngày 28/12/2009 của Ngân hàng Nhà Nước với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng.
VIB AMC hoạt động theo mơ hình cơng ty TNHH 1 thành viên do VIB làm chủ sở hữu, với mục đích quản lý, khai thác cĩ hiệu quả những tài sản đảm báo của các khoản nợ xấu, tăng cường khả năng phịng ngừa những rủi ro tài chính trong các hoạt động tín dụng, gĩp phần nâng cao chất lượng và sự an tồn trong các hoạt động tín dụng của VIB.
Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về xử lý nợ và quản lý tài sản của VIB, VIBAMC sẽ sử dụng các kỹ năng chuyên sâu của mình để phục vụ nhu cầu xử lý nợ và tài sản tồn đọng của các Tổ chức tín dụng khác;
•Đến 31/03/2010 VIB cĩ 9 Vùng kinh doanh với 117 chi nhánh và PGD tại 27 tỉnh thành trên cả nước. •Mạng lưới phục vụ khách
hàng doanh nghiệp trên 90 điểm kinh doanh trải khắp lãnh thổ Việt Nam. •Các điểm ATM, POS:
125ATM và 2439 POS trên tồn quốc.
VIB - Ngân hàng tiên phong cung cấp dịch vụ Ngân hàng trực tuyến với nhiều sản phẩm đa dạng.
Vùng Đ ơng B ắc
Hải Phịng, Hải Dương, Quảng Ninh,…
Vùng Bắc Hà Nội
Sở Giao Dịch, Ba Đình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Việt Trì,…
Vùng Miền Trung: Đà Nẵng, Hải Châu, Quảng Ngãi, Huế,…
Vùng Nam Hà Nội Trung Tâm Kinh Doanh, Hà Nội, Hà Đơng, Vinh, Thanh Hố,…
Vùng Nam Trung Bộ: Nha Trang, Quy Nhơn Đăklăk, Lâm Đồng,…
Vùng Đơng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Quận 2, Bình Thạnh, Gị Vấp,…
Vùn g Đơng Nam Bộ Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh,…
Vùng Tây Hồ Chí Minh
Sài Gịn, Tân Bình, Quận 11, Quận 5, Quận 1, Phú Nhuận,…
Vùng ĐBSCL
BỘ MÁY QUẢN TRỊ RỦI RO
BAN KIỂM SỐTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO PHỊNG
KIỂM TỐN NỘI BỘ
TỔNG GIÁM ĐỐC ỦY BAN QUẢN LÝ
TÀI SẢN NỢ, TÀI SẢN CĨ (ALCO) ỦY BAN TÍN DỤNG
KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO KHỐI QUẢN LÝ TÍN DỤNG
PHỊNG CHÍNH SÁNH TÍN DỤNG PHỊNG QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNGPHỊNG QUẢN LÝ RỦI RO HOẠTĐỘNGPHỊNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
PHỊNG TÁI THẨM ĐỊNH PHỊNG QUẢN LÝ TSĐB RỦI RO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
QUẢN LÝ RỦI RO BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢNQUẢN LÝ RỦI RO GIAO DỊCHGIÁM SÁT RỦI RO HOẠT ĐỘNGKẾ HOACH DỰ PHỊNGRỦI RO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPQUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ