2.4.1.3 .Cơ cấu mẫu theo ngành kinh tế
2.4.5. Kết quả phõn tớch mụ hỡnh xỏc suất
Như đó trỡnh bày ở phần mở đầu, đề tài này sử dụng mụ hỡnh probit để phõn tớch cỏc yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tớn dụng của Chi nhỏnh Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Thành phố Cần Thơ. Biến phụ thuộc là xỏc xuất xảy ra rủi ro và 6 biến giải thớch là: Kinh nghiệm của khỏch hàng đi vay (X1); Vốn tự cú tham gia và phương ỏn, dự ỏn (X2 ); Tài sản đảm bảo (X3); Sử dụng vốn vay (X4); Kinh nghiệm của cỏn bộ tớn dụng (X5) và Kiểm tra, giỏm sỏt khoản vay (X6). Với cỡ mẫu là 268, sử dụng phần mềm Eviews 7.
Kết quả phõn tớch mụ hỡnh xỏc suất thu được thể hiện ở bảng 2.17
- Kinh nghiệm khỏch hàng vay:
Thụng thường những người cú kinh nghiệm thường đạt được kết quả tốt hơn những người ớt kinh nghiệm khi thực hiện bất cứ cụng việc gỡ. Trong nghiờn cứu
này chỳng tụi kỳ vọng rằng những người càng làm lõu năm trong ngành nghề nào đú thỡ khả năng thành cụng của họ sẽ càng cao, và khả năng trả được nợ vay đỳng hạn cao hơn những người ớt kinh nghiệm. Kết quả cho thấy yếu tố kinh nghiệm của người vay cú mối tương quan nghịch với rủi ro tớn dụng, nghĩa là người vay càng cú kinh nghiệm trong lĩnh vực vay vốn thỡ rủi ro tớn dụng càng thấp. Mối tương quan này cú ý nghĩa thống kờ ở mức 1%.
- Vốn tự cú tham gia vào phƣơng ỏn, dự ỏn:
Qua kết quả phõn tớch số liệu cho thấy biến giải thớch này đỳng như kỳ vọng, tỷ lệ vốn tự cú so với tổng vốn đầu tư của phương ỏn, dự ỏn cú mối quan hệ tỷ lệ nghịch với biến phụ thuộc rủi ro tớn dụng. Núi cỏch khỏc, nếu vốn tự cú của khỏch hàng vay tham gia vào phương ỏn, dự ỏn càng cao thỡ khả năng xảy ra rủi ro tớn dụng càng thấp và ngược lại. Mối quan hệ này cú ý nghĩa thống kờ 1%.
- Sử dụng vốn vay:
Khi cấp bất kỳ một khoản tớn dụng nào, Ngõn hàng đều quan tõm đến việc sử dụng vốn vay cú đỳng với phương ỏn, dự ỏn của khỏch hàng đề ra khụng. Ở đõy, mụ hỡnh đó giải thớch ở mức ý nghĩa thống kờ 1% đó cho thấy việc sử dụng vốn đỳng mục đớch của người vay cú khả năng hạn chế rủi ro tớn dụng càng cao và nguy cơ mất khả năng thanh toỏn nếu người vay sử dụng vốn vay sai mục đớch. Biến số này cú mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro tớn dụng.
- Kiểm tra, giỏm sỏt khoản vay:
Trong quy trỡnh cho vay của Ngõn hàng cú qui định về việc kiểm tra, giỏm sỏt khoản vay theo định kỳ nhằm để phỏt hiện kịp thời những rủi ro xảy ra. Đỳng như chỳng tụi kỳ vọng, yếu tố kiểm tra, giỏm sỏt khoản vay cú mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro tớn dụng, cú nghĩa là việc kiểm tra, giỏm sỏt khoản vay càng chặt chẽ thỡ khả năng xảy ra rủi ro càng thấp và ngược lại, mối quan hệ này cú ý nghĩa thống kờ 1%.
Kết quả thu được từ mụ hỡnh cho R2 (MeFadden R-squared) bằng 0,5858
(58,58%). Điều này cú nghĩa là một khoản vay bất kỳ tại BIDV Chi nhỏnh Cần Thơ cú khả năng xảy ra rủi ro được giải thớch ở mức độ 58,58% từ mối liờn hệ tuyến tớnh
với kinh nghiệm của khỏch hàng vay vốn; tỷ lệ vốn tự cú của khỏch hàng tham gia vào phương ỏn, dự ỏn vay vốn; việc sử dụng vốn vay và kiểm tra, giỏm sỏt khoản vay.
Ngoài ra, với giỏ trị thống kờ (LR) thu được khỏ cao là 177,87 cho thấy mụ hỡnh được xõy dựng cú độ tin cậy cao (mụ hỡnh cú ý nghĩa thống kờ ở mức 1%). Ma trận hệ số tương quan thu được cho thấy hệ số tương quan cặp giữa cỏc biến giải thớch là rất thấp nờn rất khú cú hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra (Kết quả được trỡnh bày ở phần phụ lục).
Bảng 2.17: Kết quả mụ hỡnh xỏc suất
Chỉ tiờu Hệ số tƣơng quan
Hằng số 6,162
(6,074)*** Kinh nghiệm của khỏch hàng đi vay (X1) -0,315
(-4,554)*** Vốn tư cú tham gia vào phương ỏn, dự ỏn (X2) -4,458
(-3,449)***
Tài sản đảm bảo (X3) 0,263
(0,904)
Sử dụng vốn vay (X4) -1,709
(-4,568)*** Kinh nghiệm của cỏn bộ tớn dụng (X5) -0,038
(-1,251)
Kiểm tra, giỏm sỏt khoản vay (X6) -0,611
(-4,708)***
R2 điều chỉnh 0,585
Giỏ trị kiểm định của mụ hỡnh (LR) (177,871)***
Số mẫu quan sỏt 268,000
*** : Mức ý nghĩa 1%
Để hỗ trợ cho phương phỏp định lượng thỡ những kết quả định tớnh được trỡnh bày dưới đõy sẽ làm sỏng tỏ.