6. Ý nghĩa và hướng phát triển của đề tài
1.2 Vốn tự có và đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động của các NHTM Việt Nam
1.2.4.2 Bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước Basel của một số quốc gia trên thế giớ
1.2.4.2 Bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước Basel của một số quốc gia trên thế giới thế giới
Bài học từ quy định an toàn vốn của Hàn Quốc:
Luật NH Hàn Quốc đưa ra quy định về an toàn vốn của hệ thống NH, yêu cầu mức vốn pháp định tối thiểu là 100 tỷ Won đối với một NH khu vực. Ngoài ra, Ủy ban Giám sát Tài chính và Cơ quan Dịch vụ giám sát Tài chính cũng đưa ra các tiêu chuẩn về vốn điều chỉnh theo hệ số rủi ro trên cơ sở của Ủy ban Basel về thanh tra NH, tiêu chuẩn này như một thước đo về đảm bảo mức an toàn vốn. Các yêu cầu về an toàn vốn dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro thị trường được bổ sung thêm vào quy định về tỷ lệ an toàn vốn của BIS từ đầu năm 2002. Hiện nay tất cả các NH nội địa phải duy trì tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu là 8% dựa trên cơ sở kết hợp các tiêu chí về rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường. Như vậy, các tiêu chí về an tồn vốn của Hàn Quốc đã nhất quán với tiêu chí quốc tế do Basel quy định.
Bài học từ giải pháp xây dựng lộ trình kết hợp của Trung Quốc:
Tại Trung Quốc, sự ra đời của chuẩn mực vốn mới không gây nên áp lực đáng kể đối với ngành NH trong nước, kể cả khi chuẩn mới được thực hiện ngay lập tức. Tỷ lệ an toàn vốn hiện hành của các NHTM Trung Quốc là từ 7% và 10% (ngân hàng vừa và nhỏ) và 11% (các NH lớn). Các NH hiện đang tập trung tăng vốn cấp 2 bởi tỷ lệ vốn cấp 1 của các NH Trung Quốc, bao gồm cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi đã ở mức cao.
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc là NH lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường và có tỷ lệ vốn cổ phần thường so với tổng tài sản là 9,8%. Tỷ lệ này của NH Xây Dựng Trung Quốc, NH lớn thứ 2 nước này, là 9,7%. Trong số các NH Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kơng, 7 NH có mức vốn hóa lớn nhất đều có tỷ lệ vốn cổ phần thường so với tài sản có quy đổi rủi ro vượt u cầu ít nhất 7%. Năm 2010, các nhà điều tiết ngành NH Trung Quốc đã yêu cầu chuẩn vốn khắt khe hơn sau khi các khoản vay mới năm 2009 trị giá 1.400 tỷ USD gây lo ngại về chất lượng tài sản và khả năng tài chính của các NH. Năm 2011, các NH Trung Quốc đã công bố kế hoạch huy động 84 tỷ USD vốn trong năm thông qua những đợt bán cổ phiếu và trái phiếu mới. Trong thực tế, các NHTM Trung Quốc chưa thực hiện quy định của Hiệp ước Basel II. Theo lịch trình thì sau khi kết thúc năm 2010, sẽ có hàng loạt các NH bắt đầu thực hiện Basel II. Do đó, Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng lộ trình áp dụng kết hợp những tiến bộ của Basel II và Basel III, nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu có ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của ngành NH trong nước, chia sẻ những khó khăn thách thức mà các NH trong nước phải đối mặt, vừa đáp ứng được chuẩn mực chung của thế giới.