1.3. Một số mơ hình đo lƣờng rủi ro tín dụng ngân hàng:
1.3.3.2. Các nghiên cứu trước đây
Các nghiên cứu trên thế giới về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả
nợ của khách hàng :
Đã có những nghiên cứu trước về lý do tại sao các cá nhân lại vay nợ như Berthoud và Kempson (1992), Lea, Webley và Levine (1993); Lea, Webley và Walker (1995); Livingstone và Lunt (1992); Tokunaga (1993); Kaynak và Harcar (2001).
- Nghiên cứu của Livingston và Lunt (1992): họ thấy rằng tín dụng thường phổ
biến ở các cá nhân có thu nhập cao và ở người chưa trưởng thành.
- Nghiên cứu của Crook (2001) lại cho thấy rằng các nhân tố thu nhập, sở hữu
nhà riêng và số lượng thành viên trong gia đình ảnh hưởng một cách tích cực đến mức độ vay nợ tín dụng ở các hộ gia đình trên nước Mỹ.
- Nghiên cứu của Duca và Rosenthal (1993) tìm thấy rằng nhu cầu vay nợ tín
dụng của các hộ gia đình trẻ liên quan nhiều đến thu nhập, sự giàu có của họ và quy mơ hộ gia đình.
- Nghiên cứu của Tokunaga (1993): chỉ ra rằng người tiêu dùng có thể sử dụng
tín dụng tiêu dùng một cách có hiệu quả hay khơng đều có thể được đánh giá bằng lý thuyết về nghiên cứu hành vi tiêu dùng và tâm lý người tiêu dùng. Ông phát hiện ra rằng nhưng người sử dụng nguồn tín dụng khơng thành cơng thường khó tiết kiệm tiền, hành vi mang lại rủi ro thấp hơn và có những lo lắng về tình hình tài chính hơn những người thành cơng.
- Nghiên cứu của Cox và Jappelli (1993) tìm thấy nhu cầu cho vay nợ tín dụng
liên quan nhiều đến thu nhập cố định và giá trị tài sản.
- Nghiên cứu của Mathews và Slocum (1969) và Slocum và Mathews (1970)
dụng thẻ để quay vịng tín dụng nhiều hơn so với người chủ thẻ giàu có và địa vị cao.
- Nghiên cứu của Black và Morgan (1998) nói rằng có những tác động quan
trọng của các yếu tố xã hội và nhân khẩu học đối với sự gia tăng việc không trả được nợ thẻ tín dụng.
- Nghiên cứu của Davies và Lea (1995) đã phân tích thái độ của sinh viên có
vay nợ tại Anh và phát hiện ra rằng các sinh viên có thu nhập cao hơn có xu hướng có nợ phải trả cao hơn (từ Hayhoe và những người bạn, 2000).
Đề tài: “Chấm điểm tín dụng cho thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam:
Kết quả thực hiện và ảnh hưởng đối với cho vay so với mối quan hệ được giao dịch" của tác giả Stefanie Kleimeier và Đinh Thị Huyền Thanh (2006)
Trong nghiên cứu của mình, Kleimeier và Thanh (2006) đã đề xuất một mơ hình tính điểm tín dụng đối với các khoản vay tại các ngân hàng bán lẻ Việt Nam. Tác giả đã sử dụng các nhân tố để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, các nhân tố này được tác giả đưa vào mơ hình hồi quy logistic để phân biệt khách hàng có khả năng trả nợ hay khơng.
(Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày tại phụ lục 1)
Từ đó, mơ hình hồi quy về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng là:
Loge [] = -3.176 -1.774X1 - 1.557X2 - 0.938X3 - 0.845X4 - 0.233X11 - 0.156X14 - 3.176X16