3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình
3.2.2. Chủ động có biện pháp xử lý đối với các khách hàng doanh nghiệp nằm trong
nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao và vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản.
Mục tiêu:
- Tăng cường kiểm sốt sau khi cấp tín dụng, phát hiện các khách hàng doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao và vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản.
- Có biện pháp xử lý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP An Bình.
Biện pháp:
Thứ nhất, phối hợp các biện pháp khác nhau để kiểm soát chặt chẽ khách hàng vay vốn, đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả.
Thứ hai, thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của khách hàng nhằm
phát hiện sớm những rủi ro trong kinh doanh của khách hàng, từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho ngân hàng TMCP An Bình.
Thứ ba, áp dụng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng để hỗ trợ kiểm sốt rủi ro
trước và sau khi vay đối với các khách hàng vay vốn, ở đây tác giả đề xuất mơ hình điểm số Z đã áp dụng tại chương 2 để phân tích rủi ro tín dụng các khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP An Bình. Theo đó, mơ hình đã chỉ ra được những khách hàng nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao và những doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản.
Thứ tư, trên cơ sở phát hiện các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, ngân hàng
TMCP An Bình cần có những biện pháp xử lý phù hợp như:
- Đưa ra quyết định cấp hạn mức tín dụng ở mức phù hợp đối với những khách hàng mới.
- Tùy thuộc vào kết quả phân tích, đánh giá tình hình tài chính cũng như triển vọng phát triển của khách hàng, mà có quyết định hạn chế, giảm hạn mức tín dụng hoặc thu hồi khoản vay đối với các khách hàng đang vay vốn một cách phù hợp nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP An Bình một cách thấp nhất.
3.2.3. Chú trọng công tác thẩm định, kiểm soát các nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP An Bình.
Mục tiêu:
- Góp phần hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân ngay từ khâu thẩm định tín dụng.
- Góp phần hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân sau khi cấp tín dụng.
Biện pháp:
Thứ nhất, trong công tác thẩm định cần chú trọng đến các nhân tố chủ yếu
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Theo kết quả phân tích áp dụng mơ hình hồi quy logistic tại chương 2, có 05 nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng trả nợ tại ngân hàng TMCP An Bình như sau:
- Nhân tố nhà ở: Cần thẩm định xem khách hàng có sở hữu nhà ở riêng hay không? Trị giá tài sản là cao hay thấp?
dụng đang vay vốn, về số tiền vay, mục đích vay,…). Ngồi ra, cần kết hợp với tra cứu thông tin CIC và các thơng tin khác về tình hình vay vốn và trả nợ của khách hàng để có kết luận tốt nhất.
- Thời gian làm việc: Cần xác định thời gian khách hàng đã làm việc trong lĩnh vực hiện tại đã bao lâu, để từ đó nhận xét về kinh nghiệm của khách hàng. Một khách hàng có kinh nghiệm làm việc thâm niên sẽ đảm bảo khả năng trả nợ tốt hơn, đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
- Rủi ro nghề nghiệp:Một nhân tố cũng rất quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng là công việc khách hàng đang đảm nhận có rủi ro cao hay thấp, các rủi ro có thể xảy ra như thất nghiệp, các tai nạn nghề nghiệp,…sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập của khách hàng, do đó cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay cho ngân hàng.
- Mức thu nhập ổn định hàng tháng của gia đình: Cần phân tích, đánh giá kỹ mức thu nhập hàng tháng của khách hàng bao gồm thu nhập của khách hàng vay vốn và người đồng trả nợ sau khi đã trừ tất cả chi phí cần thiết như: chi phí sinh hoạt gia đình, chi phí trả nợ vay (gốc, lãi) tại các tổ chức khác, chi phí đối với khoản vay sẽ phát sinh tại ngân hàng TMCP An Bình và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Từ đó, giúp ngân hàng có thể đánh giá được khả năng trả nợ của khách hàng và có quyết định cấp hạn mức tín dụng phù hợp.
Thứ hai, bên cạnh đó trong q trình thẩm định khách hàng, cán bộ tín dụng
cũng cần phải chú ý đến các số nhân tố có ảnh hưởng ít hơn đến khả năng trả nợ của khách hàng như: Tuổi, Trình độ học vấn, Tính chất của cơng việc hiện tại, Số người ăn theo,…và tất cả các thơng tin khác có thể thu thập được nhằm giảm thiểu rủi ro một cách thấp nhất cho ngân hàng.
Thứ ba, cần phải chú trọng công tác kiểm sốt sau khi cấp tín dụng cho khách
phát hiện những thay đổi trong kinh doanh, trong thu nhập của khách hàng,.. để có biện pháp đối phó, xử lý phù hợp. Cơng tác kiểm sốt sau cần thực hiện bao gồm:
- Thu thập đầy đủ chứng từ, tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn của khách hàng là đúng mục đích như đã thẩm định và hợp đồng tín dụng đã ký.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát khách hàng định kỳ nhằm nắm bắt kịp thời những thay đổi trong kinh doanh, những tác động ảnh hưởng đến thu nhập của khách hàng,…: trong quá trình kiểm tra, giám sát cũng cần đặc biệt lưu ý đến những nhân tố chủ yếu tác động lên khả năng trả nợ của khách hàng như kết quả đã phân tích bằng mơ hình hồi quy logistic tại chương 2.
3.3. Một số kiến nghị đối với ngân hàng nhà nƣớc và chính phủ 3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nƣớc 3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nƣớc
- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng của các ngân hàng:
Thanh tra giám sát NHNN cần phải phát huy vai trò là đơn vị giám sát độc lập các ngân hàng trong việc tuân thủ các quy định của NHNN, đồng thời có cơng văn cảnh báo các ngân hàng có dấu hiệu thực hiện sai quy định và đưa ra chế tài cụ thể đối với các ngân hàng trong việc vi phạm quy định của NHNN.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm cung cấp thơng tin tín dụng (CIC)
Bổ sung thêm thông tin về số lần nợ quá hạn để các ngân hàng tham khảo nhằm đánh giá những khó khăn và mức độ tự chủ về tài chính của khách hàng trong thời gian trước đây.
Phần thông tin về phát sinh các khoản nợ không đủ tiêu chuẩn của khách hàng cần bổ sung thêm số dư nợ cụ thể của các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề tương ứng với từng ngân hàng.
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
Nghị định 163/2006/NĐ-CP của chính phủ về giao dịch đảm bảo cần phải cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại hoàn thiện thủ tục pháp lý trong việc xử lý tài sản đaảm bảo hình thành từ vốn vay, hình thành trong tương lai.
Tóm tắt chƣơng 3:
Chương 3 tác giả trình bày định hướng kiểm sốt rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP An Bình trong năm 2013. Qua đó tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình.
KẾT LUẬN
Trên cơ sở thu thập, tổng hợp, vận dụng những lý thuyết nền tảng đã học, Chương 1 tác giả trình bày những cơ sở lý thuyết cần thiết vừa đủ để làm cơ sở phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình trong chương 2. Bên cạnh đó, tác giả cũng trình bày thêm về Bải học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM ở Mỹ.
Chương 2 tác giả giới thiệu về ngân hàng TMCP An Bình, về thực trạng tín dụng và thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình. Đồng thời, tác giả áp dụng các mơ hình định lượng như: mơ hình điểm số Z dùng để xác định thực trạng rủi ro một số doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP An Bình và mơ hình hồi quy logistic phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP An Bình.
Dựa trên cơ sở lý luận ở chương 1 và thực trạng rủi ro tín dụng ở chương 2, trong chương 3 luận văn trình bày những định hướng kiểm sốt rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP An Bình, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình.
Tóm lại, với những kết quả nghiên cứu và giải pháp đề xuất trên, luận văn muốn hướng đến là góp phần hạn chế rủi ro tín dụng một cách thấp nhất cho ngân hàng TMCP An Bình và mong đợi sẽ đóng góp một cách thiết thực cho cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình nói riêng và các ngân hàng thương mại khác nói chung.
TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tài liệu tiếng Việt
1. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tp.HCM: NXB Hồng Đức.
2. Nguyễn Minh Kiều, (2007). Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng.
Tp.HCM: NXB Tài chính.
3. Nguyễn Quang Đông, (2002). Kinh tế lượng chương trình nâng cao. Hà Nội:
NXB Khoa học và kỹ thuật.
4. Nguyễn Trọng tài. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại – nhìn từ góc độ lý
luận và kinh nghiệm các nước. [pdf] < http://clubtaichinh.net/post/990/> [truy cập
ngày 01/10/2013]
5. Phạm Tiến Thành, (2009). Quản lý rủi ro dưới góc độ của Ngân hàng [pdf] <
http://thuvien24.com/quan-ly-rui-ro-duoi-goc-do-cua-ngan-hang-91845.html>
[Truy cập ngày 01/10/2013]
6. Ramanathan R., (2007). Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng. Bản dịch tiếng Việt của Fulbright, Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright.
7. Trầm Thị Xuân Hương, Trần Huy Hoàng, Lại Tiến Dĩnh, Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Thị Minh Ngọc, Hoàng Hải yến, Dương Tấn Khoa, Cao Ngọc Thủy, (2012).
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, TP. HCM: NXB kinh tế TP. HCM.
8. Trần Huy Hồng, (2011). Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại. Hà Nội:
NXB Lao động xã hội.
9. Vương Quân Hoàng, Đào Gia Hưng, Nguyễn Văn Hữu, Trần Minh Ngọc và Lê Hồng Phương, (2006). Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân. Tạp chí ứng dụng tốn học, tập 4, số 2, 2006.
II. Tài liệu tiếng Anh
1. Aparecida, G. M., Gonỗalves, E. B., (2007). Credit Risk Analysis Applying Logistic Regression, Neural Networks and Genetic Algorithms Models, speech at POMS 18th Annual Conference, Dallas, Texas, USA, May 4 – May 7, 2007; 2. Ausubel, L,M. (1997). “Credit card default, credit card profits and bankruptcy”, American Bankruptcy Law Journal, Vol.71, pp. 249-270.
3. Ausubel, L,M. (1991). “The failure of competition in the credit card market”, American Economic Review, Vol. 81, pp.50-81.
4. Barker, T. and Sekerkaya, A. (1992). “Globalizaton of Credit Card Usage: The Case of a Developing Economy”. International Journal of Bank Marketing, Vol.10, No.6, pp. 27-31.
5. Black, S.E. and Morgan, D.P. (1998). Risk and the democratization of credit cards. Federal Reserve Bank of New York Research Paper, No: 9815,
6. Cox, D. and Jappelli, T. (1993). “The effect of borrowing constraints on consumer liabilities”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol.25, pp. 197-
213.
7. Crook, J. (2001). “The demand for household debt in the USA: Evidence from the 1995 survey of consumer finance” Applied Financial Economics, Vol. 11, No.1, pp. 83-91.
8. Davies, E., and Lea, S. E. G. (1995). “Student attitudes to student debt”,
Journal of Economic Psychology, Vol.16, pp. 663-679.
9. Dinh Thi Huyen Thanh và Stefanie Kleimeier, (2006). Credit Scoring for
Vietnam’s Retail Banking Market, Maastricht University,
10. Duca, J. V. and Rosenthal, S. S. (1993). “Borrowing constraints, household debt, and racial discrimination in loan markets”, Journal of Financial Intermediation, Vol.3, pp. 77-103.
11. Erdem, C., (2008). Factors Affecting the Probability of Credit Card Default and the Intention of Card Use in Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, No. 18, pp. 159 – 171.
12. Hayhoe, C. R., Leach, L., and Turner, P. R. (2000). “Differences in spending habits and credit use of college Students”, Journal of Consumer Affairs, Vol. 34, pp. 113-133.
13. Kaynak, E. and Harcar, T. (2001). “Consumer’s attitudes and intentions towards credit card usage in an advanced developing country,” Journal of Financial Services Marketing, Vol. 6, No.1, pp. 24-39.
14. Kaynak, E. and Harcar, T. (2001). “Consumer’s attitudes and intentions towards credit card usage in an advanced developing country,” Journal of Financial Services Marketing, Vol. 6, No.1, pp. 24-39.
15. Lea, S.E.G., Webley, P. and Levine, R. M. (1993). “The economic psychology of consumer debt” Journal of Economic Psychology, Vol.14, No.1, pp. 85-119.
16. Lea, S. E. G., Webley, P., and Walker, C. M. (1995). “Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use”,
Journal of Economic Psychology, Vol.16, pp.681-701.
17. Livingstone, S. M., and Lunt, P. K. (1992). “Predicting personal debt and debt repayment: Psychological, social, and economic determinants”, Journal of Economic Psychology, Vol.13, pp. 111-134.
18. Mathews A. Lee and Slocum John, W. Jr. (1969). “Social class and commercial banks credit card use” Journal of Marketing, Vol.33, pp.71-78.
19. Norvilitis, JM., Szabicki, B. and Wilson, SD. (2003). “Factors influencing levels of credit card debt in college students”, Journal of Applied Social Psychology, Vol.33, No.5, pp: 935-947.
20. Tokunaga, H. (1993). “The use and abuse of consumer credit: Application of psychological theory and research”, Journal of Economic Psychology,
PHỤ LỤC 1
Bảng mơ hình ƣớc lƣợng các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng theo Kleimeier và Thanh (2006)
Các nhân tố ảnh hưởng Ký hiệu Estimated Coefficient (Hệ số hồi quy) Standard Error (Sai số chuẩn) Significant Level % (Mức ý nghĩa)
Thời gian giao dịch với ngân hàng X1 -1.774 0.121 0.00
Giới tính X2 -1.557 0.222 1.00
Số lần vay nợ tín dụng X3 -0.938 0.051 1.40
Thời gian vay nợ X4 -0.845 0.080 3.70
Tài khoản tiền gửi X5 -0.750 0.104 3.10
Khu vực X6 -0.652 0.030 13.60
Tình trạng nhà ở X7 -0.551 0.278 44.60
Tài khoản hiện tại X8 -0.492 0.208 10.40
Giá trị phụ thêm X9 -0.402 0.096 9.80
Số ngƣời phụ thuộc X10 -0.356 0.096 9.90
Thời gian cƣ trú tại địa chỉ hiện tại X11 -0.233 0.054 2.50
Tình trạng hơn nhân X12 -0.190 0.101 68.10 Tài sản thế chấp X13 -0.181 0.057 53 Điện thoại bàn X14 -0.156 0.047 3.40 Trình độ học vấn X15 -0.125 0.067 60.30 Mục đích vay X16 -3.176 0.054 3.30 Constant 0 -3.176 0.058 4.60 (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu của Kleimeier và Thanh (2006))
PHỤ LỤC 2 THANG ĐIỂM
- Bảng thang điểm về thông tin nhân thân:
STT Chỉ tiêu Thang điểm
1 Tuổi 20-24 Tuổi 25-29 hoặc 51-55 30-50 tuổi 56-60 tuổi >61 hoặc 18-19 tuổi 20 80 100 60 40 2 Trình độ học vấn Trên ĐH/ĐH CĐ TC Dưới TC 100 80 60 20 3 Lý lịch tư pháp Tốt Đã có tiền án, tiền sự 100 20 4 Tình trạng nhà ở Nhà sở hữu riêng Ở chung với bố mẹ Nhà đi thuê Khác 100 80 40 20
5 Thời gian lưu trú tại địa bàn >7 năm Từ 5-7 năm Từ 3-5 năm Từ 1-3 năm < 1 năm 100 80 60 40 20 6 Tình trạng hơn nhân
Có gia đình Độc thân Ly dị hoặc góa
Ly thân hoặc đang trong quá trình ly dị
100 80 60 20
7 Số người ăn theo
<2 người 2 người 80 3người 4 người >4 người
100 60 40 20
(Nguồn: Dữ liệu của Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK) - Và bảng thang điểm các tiêu chí quan hệ với Ngân hàng:
STT Chỉ tiêu Thang điểm 1 Loại hình cơ quan cơng tác Cấp Trung