2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình:
2.3.4.6. Giải thích các tham số của mơ hình
Kết quả của phép kiểm định hồi quy tuyến tính logistic đã chỉ ra 09 nhân tố trong số 16 nhân tố được đưa vào mơ hình ban đầu có tác động mạnh đến mơ hình và đáp ứng được mục đích xây dựng của tác giả 09 nhân tố đó bao gồm:
Tuổi.
Tình trạng chỗ ở hiện tại.
Số người trực tiếp phụ thuộc về kinh tế vào người vay.
Thời gian làm trong lĩnh vực chuyên môn hiện tại.
Rủi ro nghề nghiệp (thất nghiệp, tai nạn nghề nghiệp …).
Tính chất của cơng việc hiện tại.
Tổng thu nhập hàng tháng của người vay và người đồng trả nợ.
Tình hình trả nợ gốc và lãi với các tổ chức tín dụng khác trong 12 tháng
qua (từ thời điểm đánh giá).
Theo kết quả từ mơ hình, ta thấy biến Tình hình trả nợ gốc và lãi với các tổ chức tín dụng khác, Rủi ro nghề Nghiệp, Tổng thu nhập của người vay và người đồng trả nợ, Thời gian làm việc và Nhà ở tác động mạnh nhất đến xác suất trả nợ của khách hàng, phù hợp với lý luận thực tiễn và tình hình hiện tại ở Ngân hàng TMCP An Bình.
Theo như mơ hình giới hạn đã được lựa chọn ta có bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng theo bảng 2.11:
Bảng 2.11: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng An Bình. Các nhân tố khả năng trả nợ Tác động đến Tuổi. + Trình độ học vấn. + Tình trạng chỗ ở hiện tại. +
Số người trực tiếp phụ thuộc về kinh tế vào người vay. -
Thời gian làm trong lĩnh vực chuyên môn hiện tại. +
Rủi ro nghề nghiệp (thất nghiệp, tai nạn nghề nghiệp …). -
Tính chất của cơng việc hiện tại. +
Tổng thu nhập hàng tháng của người vay và người đồng trả nợ. +
Tình hình trả nợ gốc và lãi với các tổ chức tín dụng khác trong
12 tháng qua (từ thời điểm đánh giá) +
(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)
Tóm lại, với mơ hình logistic, để phân biệt rõ ràng khách hàng có khả năng trả nợ hay không, các chỉ tiêu cần quan tâm là:
Biến Tuổi ( 1=0.076), nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi thì
tác động biên của khả năng trả nợ về độ tuổi của khách hàng lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*0.076 = 0.019, tức là khi độ tuổi tăng thì khả năng trả nợ tăng khoảng 2% trên 1 đơn vị đo lường. Như vậy tuổi có tác động (+) đối với khả năng trả nợ của khách hàng.
Biến Học vấn ( 2=0.013), nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi
thì tác động biên của khả năng trả nợ về Học vấn của khách hàng lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*0.013 = 0.003, tức là Học vấn càng cao thì khả năng trả nợ tăng khoảng 0,3%, yếu tố này tác
động khá yếu. Như vậy học vấn có tác động (+) với biến khả năng trả nợ của khách hàng.
Biến Nhà ở ( 3 =3.699), nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi
thì tác động biên của khả năng trả nợ về Chỉ tiêu có nhà ở hay không của khách hàng lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*3.669 = 0.9173, khả năng trả nợ của khách hàng tăng khoảng 92% nếu khách hàng có nhà riêng. Như vậy biến nhà ở có tác động (+) với biến khả năng trả nợ của khách hàng.
Biến Tổng thu nhập của ngƣời vay và ngƣời đồng trả nợ ( 9 =0.857), nghĩa
là trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi thì tác động biên của khả năng trả nợ về Chỉ tiêu Tổng thu nhập của khách hàng và người đồng trả nợ lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*0.857 = 0.214, khoảng 22% là mức tác động của chỉ tiêu Tổng thu nhập đến khả năng trả nợ của khách hàng. Như vậy tổng thu nhập của người vay và người đồng trả nợ có tác động (+) với biến khả năng trả nợ của khách hàng.
Tƣơng tự, Số ngƣời trực tiếp phụ thuộc vào kinh tế ngƣời vay ( 4 = - 0.152) nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi thì tác động biên của khả
năng trả nợ về Chỉ tiêu số người phụ thuộc của khách hàng lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*(- 0.152) = - 0.038, khả năng trả nợ sẽ giảm khoảng 4% nếu số người phụ thuộc tăng thêm 1, điều này cũng hồn tồn hợp lý. Biến này có tác động nghịch đối với khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả phân tích cho biến này cũng hồn tồn hợp lý vì khách hàng có người phục thuộc thì khả năng tài chính sẽ bị ảnh hưởng và khả năng trả nợ cũng giảm.
Biến Rủi ro nghề nghiệp (nghenghiep), có tác động (-) với biến khả năng trả
nợ của khách hàng. Ta có thể thấy rằng, chiều tác động của biến khá hợp lí. Rõ ràng là khi khách hàng có rủi ro nghề nghiệp thấp thì khả năng trả nợ của khách hàng
được đánh giá cao hơn. Theo kết quả của nghiên cứu này ( 6 =-1.532) nghĩa là
trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi thì tác động biên của khả năng trả nợ về Chỉ tiêu Rủi ro nghề Nghiệp của khách hàng lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*(-1.532) = -0.383, khả năng trả nợ giảm khá đáng kể khi người vay có cơng việc mang tính chất có nhiều rui ro, như trong nghiên cứu này là giảm 38,3%.
Về Chức vụ ( 7 =0.047) nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi
thì tác động biên của khả năng trả nợ về Chỉ tiêu Tính chất cơng việc của khách hàng lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*0.047 = 0.012, Chức vụ cũng có tác động thuận chiều với khả năng trả nợ, chức vụ càng cao khả năng trả nợ càng tăng và cụ thể là khoảng 2%.
Biến Thời gian làm trong lĩnh vực chun mơn hiện tại (Tglamviec), cũng
có tác động cùng chiều với biến khả năng trả nợ. Điều này nói lên rằng khi khách hàng có thâm niêm trong cơng việc thì ngân hàng càng dễ đi đến quyết định cấp tín dụng hơn. Cũng trong nghiên cứu này, biến Thời gian làm việc có hệ số ( 5 =1.832)
nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác khơng đổi thì tác động biên của khả năng trả nợ về Chỉ tiêu Thời gian làm việc của khách hàng lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*1.832 = 0.458, thời gian cơng tác trong lĩnh vực chun mơn càng lâu thì khả năng trả nợ của khách hàng càng cao. Trong trường hợp này là khoảng 46%.
Về Tình hình trả nợ trƣớc đây ( 10 =2.01) nghĩa là trong điều kiện các yếu
tố khác khơng đổi thì tác động biên của khả năng trả nợ về Chỉ tiêu tình hình trả nợ của khách hàng lên khả năng trả nợ chung với xác suất ban đầu = 0,5 thì tác động này bằng 0.5(1-0.5)*0.01 =0.503, yếu tố này cũng có tác động thuận chiều với khả năng trả nợ của khách hàng, và rõ ràng là khách hàng có lịch sử trả nợ tốt sẽ được đánh giá cao hơn. Biến này có tác động cùng chiều với khả năng trả nợ của khách hàng. Ngân hàng sẽ ưu tiên cấp tín dụng và đánh giá cao những khách hàng có lịch
sử trả nợ tốt, khơng trể hạn. Đó là tiêu chí quan trọng để Ngân hàng quyết định tiếp tục cấp tín dụng.
2.3.5. Đánh giá chung về rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình
Từ phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng An Bình cho thấy những điểm đạt được, những khó khăn và vấn đề tồn tại cần khắc phục như sau:
Điểm đạt đƣợc:
Ngân hàng TMCP An Bình đã có cách thức nhận dạng và hạn chế rủi ro thông qua các biện pháp kiểm soát rủi ro đã áp dụng và mang lại những đóng góp tích cực giúp ngân hàng có thể đứng vững trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế chung. Thể hiện qua kết quả là Ngân hàng TMCP An Bình khơng nằm trong những ngân hàng buộc phải tái cơ cấu, sát nhập như một số ngân hàng TMCP khác theo quy định của NHNN.
Điểm tồn tại:
Thứ nhất, rủi ro tín dụng có xu hướng gia tăng thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn
và nợ xấu ngày càng tăng cao.
Thứ hai, thiếu cán bộ tín dụng có kinh nghiệm và năng lực thực hiện tốt cơng
việc. Ngồi ra, vẫn có tình trạng một số cán bộ tín dụng có vấn đề về đạo đức nghề nghiệp, vì lợi ích riêng mà thực hiện cho vay khơng đúng quy trình, quy định của ngân hàng.
Thứ ba, ngân hàng TMCP An Bình vẫn chưa ban hành đầy đủ sản phẩm cho
vay, đặc biệt là các sản phẩm đặc thù như: cho vay trồng và chăm sóc cà phê, cao su, tiêu, điều,..dẫn đến các khoản vay đã và đang phát sinh được phê duyệt và cho vay chưa phù hợp, gây rủi ro cho ngân hàng.
Thứ tư, chưa thực hiện đúng các giới hạn tín dụng đã đề ra theo định hướng
Thứ năm, Nhân sự phịng Kiểm tốn nội bộ cịn thiếu và trình độ khơng đồng
đều, do đó các cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo chất lượng cũng như chưa tuân thủ quy định của NHNN về việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục.
Thứ sáu, Chưa áp dụng các mơ hình định lượng để góp phần phát hiện và hạn
chế rủi ro phát sinh cho ngân hàng TMCP An Bình. Thơng qua phân tích mơ hình điểm số Z và mơ hình hồi quy logistic cho thấy:
Đối với mơ hình điểm số Z:
Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp được chọn nghiên cứu ngày càng giảm sút, thể hiện qua chỉ số Z của hầu hết các doanh nghiệp ngày càng suy giảm trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 và số doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao ngày càng tăng lên.
Đối với mơ hình hồi quy logistic:
Mơ hình cho thấy các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng là: nhà ở, tình hình trả nợ gốc và lãi đối với các tổ chức tín dụng khác, thời gian làm việc trong lĩnh vực hiện tại, rủi ro nghề nghiệp và mức thu nhập ổn định của gia đình. Ngồi ra, xác suất dự báo khả năng trả nợ của mơ hình này theo phân tích là khá cao (trên 97%).
Tóm tắt chƣơng 2.
Trong chương này tác giả tập trung giới thiệu về tình hình hoạt động, mơ hình bộ máy quản lý rủi ro, các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng đang áp dụng và sử dụng một số tiêu chí đo lường thực trạng rủi ro tại ngân hàng TMCP An Bình. Ngồi ra, tác giả còn sử dụng mộ hình điểm số Z và mơ hình hồi quy logistic để đánh giá thực trạng rủi ro tại Ngân hàng TMCP An Bình, đặt nền móng cơ sở cho việc củng cố và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP An Bình.
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH