CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG
2.1. Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập
2.1.2.3. Định giá chuyển vốn của Hội sở chính
Đối với các sản phẩm huy động:
Các sản phẩm có đặc điểm chung là phân theo nhóm kỳ hạn huy động từ không kỳ hạn đến kỳ hạn 60 tháng. Theo đó, Margin huy động tổng thể sẽ được phân bổ theo phương pháp gia quyền theo số dư tại các kỳ hạn nêu trên (số dư huy động tại các kỳ hạn có thể là số quá khứ, số hiện tại hoặc theo kế hoạch, trong trường hợp này là số dư thời điểm hiện tại).
Đối với các sản phẩm cho vay:
Các sản phẩm cho vay các đặc điểm chung không giống như các sản phẩm huy động ở kỳ hạn, trong khi các sản phẩm huy động có kỳ hạn từ khơng kỳ hạn đến 60 tháng thì các sản phẩm tín dụng có kỳ hạn cho vay được chia làm 3 loại: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các sản phẩm tín dụng chủ yếu được phân ra theo sản phẩm và tài sản đảm bảo. Ngoài ra, cần lưu ý đến kỳ điều chỉnh lãi suất của sản phẩm tín dụng, vào thời điểm hiện tại là thay đổi lãi suất hàng 1 tháng.
Dựa trên các thông tin trên và căn cứ trên các nguyên tắc phân bổ đã được trình bày, loại bỏ các hạng mục không liên quan, Hội sở sẽ phân bổ các mức Margin cho từng kỳ hạn cụ thể.
Bảng 2.1: Phân bổ Margin huy động và cho vay (Nguồn:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ)
Lãi suất huy động bình quân danh nghĩa (1) 10.47%/năm
Lãi suất cho vay bình quân danh nghĩa (2) 14.95%/năm
Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay danh nghĩa 3=(2-1) 4.47%/năm
Chi phí huy động Mc (4) 0.63%/năm
Chênh lệch lãi suất thực 5=(3-4) 3.84%/năm
Chi phí quản lý rủi ro lãi suất giả định (6) 0.00%/năm
Chênh lệch lãi suất còn lại để phân bổ cho huy động và cho vay 7=(5-6) 3.84%/năm
Tỷ lệ phân bổ chênh lệch lãi suất giữ huy động và cho vay 40% - 60%
Margin huy động Mhđ (7)*40% 1.54%/năm
Margin cho vay Mcv (7)*60% 2.30%/năm