Thứ nhất, về thực trạng rủi ro tín dụng
Nợ xấu là sự tồn tại tất yếu trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Tại SCB, tính đến 30/06/13 với tổng dư nợ đạt 93.602 tỷ, thì nợ quá hạn đã chiếm tới 8.566 tỷ đồng, nâng tỷ lệ nợ quá hạn lên đến 9.15%, tỷ lệ nợ xấu 8.48%. Sự tồn tại của khoản nợ quá hạn này sẽ mang đến cho ngân hàng nhiều khó khăn do tốn chi phí nhiều cho việc trích lập dự phịng, tổn thất nguồn vốn do khơng thu được nợ gốc.. từ đó làm giảm lợi nhuận, dẫn đến giảm vốn tự có cấp 1. Đây là một khó khăn lớn trong tiến trình thực hiện Hiệp ước Basel vốn có sự địi hỏi cao về quy mô và chất lượng của vốn tự có đồng thời nó cũng có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản do thiếu hụt nguồn vốn mà Ngân hàng trước hợp nhất từng gặp phải trước đây.
Như vậy nợ quá hạn là một vấn đề rất đáng lo ngại đối với SCB. Bên cạnh nợ quá hạn Ngân hàng cịn có rủi ro tiềm ẩn trong số dư nợ bình thường. Những khoản dư nợ phát sinh mới từ cách đánh giá chưa đúng về khả năng trả nợ của khách hàng cũng như việc cấp hạn mức chưa tương ứng với mức độ rủi ro sẽ tiếp tục dẫn đến rủi ro tín dụng về sau này.
Thứ hai, về thực trạng rủi ro thị trường
Vấn đề rủi ro thị trường thường được quan tâm nhiều nhất là xuất phát từ rủi ro lãi suất. Từ sau hợp nhất thời điểm đầu năm 2012, thực hiện theo Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tiền gửi tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14%/năm, SCB đã ra nhiều sản phẩm với kỳ hạn dài, đặc biệt hình thức huy động kỳ hạn 18 tháng lãi suất 14%/năm đã thu hút được một lượng lớn tiền gửi trong thời kỳ này. Lãi suất cho vay bắt đầu có chiều hướng giảm. Đến cuối năm 2012 khi Thơng tư 32/2012/TT- NHNN ban hành kéo lãi suất tối đa về còn 8%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì lãi suất cho vay theo đó lại giảm xuống. Theo xu hướng chung SCB cũng phải hạ mức lãi suất cho vay xuống, tuy nhiên chính điều này dẫn đến rủi ro chênh lệch lãi suất bình quân đầu ra đầu vào khi Ngân hàng đã huy động kỳ hạn dài với lãi suất cố định trong khi lãi suất cho vay giảm. Sự biến động về lãi suất này đã làm chi phí vốn trở nên cao hơn thu nhập từ sử dụng vốn và nếu không có biện pháp theo dõi quản lý rủi ro lãi suất chặt chẽ, tổn thất mà Ngân hàng phải chịu sẽ là rất lớn.
Thứ ba, về thực trạng rủi ro vận hành
Theo các báo cáo rủi ro vận hành thì hiện nay trong các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày, một số lỗi thường gặp như sau:
+ Về nghiệp vụ kế tốn: những sai sót thường gặp vẫn là việc tính lãi tiền gửi khách hàng chưa đúng do, hạch toán sai tài khoản,…do cán bộ nhân viên chủ quan, cẩu thả trong quá trình tác nghiệp cùng với sự lơi lỏng trong khâu kiểm soát.
+ Về nghiệp vụ ngân hàng điện tử: tương đối nhiều giao dịch khách hàng không nhận được tiền, nhưng tài khoản bị trừ tiền và ngược lại; hệ thống ebanking bị lỗi khách hàng không truy cập được vào hệ thống , hoặc tình trạng hệ thống corebanking khơng kiểm soát được khi khách hàng rút tiền vượt số dư trong tài khoản..
+ Về nghiệp vụ ngân quỹ: tại các chi nhánh xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu quỹ tiền mặt không rõ nguyên nhân ..
+ Về cơng nghệ thơng tin: chương trình corebanking bị lỗi nên không thể in chứng từ giao dịch trực tiếp với khách hàng; hệ thống thiếu kiểm soát đối với một số giao dịch vượt hạn mức, ổ cứng lưu trữ dữ liệu bị hỏng…
+ Về cơng tác hành chính, nhân sự: các phát sinh do hư hỏng, lỗi thiết bị, đường dây điện thoại bị đứt … hay trường hợp cán bộ nhân viên tự ý nghỉ phép khi chưa được phê duyệt…
Như vậy, với thực trạng trên đã cho thấy rủi ro vận hành ở SCB là khá đa dạng và sẽ gây ra tổn thất về vật chất cũng như uy tín của ngân hàng. Ngoài những sự cố bất ngờ, khách quan mà con người khơng kiểm sốt được thì ngun nhân lỗi rủi ro vận hành ở trên còn bắt nguồn từ sự thiếu cẩn trọng khi thao tác nghiệp vụ của nhân viên, sự lơi lỏng trong khâu kiểm soát, sự thiếu ý thức, thiếu trình độ chun mơn khi tác nghiệp.
Với những thực trạng rủi ro nêu trên cho thấy SCB cần sớm đưa ra một phương thức QLRR hiện đại và tiên tiến hơn nhằm mục đích nhận diện, đo lường, giám sát và hạn chế tối đa tổn thất do rủi ro gây ra nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn và hiệu quả.