3.2. Các giải pháp hoàn thiện QLRR đề xuất đối với SCB
3.2.1.1. Giải pháp cho QLRR tín dụng
Đối với QLRR tín dụng theo cách lựa chọn phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn, SCB chỉ sẽ phải lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng tương ứng với kết quả xếp hạng của các tổ chức XHTD độc lập. Việc này đòi hỏi SCB đưa ra sự lựa chọn các tổ chức xếp hạng có uy tín và đáng tin cậy. Tuy nhiên, hiện tại chưa có các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập có thể cung cấp đánh giá xếp hạng Cty cho các Ngân hàng, nên việc này có thể nói SCB ở vào thế bị động, phải trông chờ vào sự phát triển của thị trường này.
Xa hơn, để chuẩn bị cho việc QLRR tín dụng theo cách tiếp cận dựa trên đánh giá nội bộ IRB được tính bằng cách sử dụng các công thức xuất phát từ mơ hình rủi ro tín dụng tiên tiến sử dụng các tham số rủi ro được bản thân ngân hàng ước tính thì địi hỏi cao hơn, muốn thực hiện được ngay từ giờ SCB cần:
Chuẩn bị các cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tính tốn theo phương pháp IRB. Tìm hiểu việc tính tốn các tham số rủi ro chính như: xác suất khơng trả được nợ PD, Tỷ trọng tổn thất ước tính LGD, rủi ro không trả được nợ EAD…
Thiết lập các mơ hình rủi ro tín dụng phù hợp, sử dụng các tham số rủi ro nêu trên để chạy ra kết quả đánh giá về khách hàng.
Cải thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Với hệ thống XHTD nội bộ
sẵn có, về lâu dài SCB cần cải tiến hệ thống qua việc bổ sung xác định hạn mức dư nợ theo từng ngành nghề hoặc khu vực kinh tế cụ thể, định kỳ cập nhật theo biến động thực tế từ đó có sự điều chỉnh để tránh đầu tư quá mức vào một ngành hoặc một lĩnh vực nào đó. Hệ thống XHTD nội bộ sẽ ước lượng các thông số như xác suất vỡ nợ, tỷ lệ tổn thất.. từ đó ứng dụng vào phê duyệt tín dụng để được chính xác, khách quan và hiệu quả hơn đồng thời tạo tiền đề để áp dụng phương pháp tiên tiến hơn (Phương pháp dựa vào đánh giá nội bộ IRB) sau này.