3.2. Các giải pháp hoàn thiện QLRR đề xuất đối với SCB
3.2.2.2. Kiểm tra sức chịu đựng qua việc theo dõi chỉ tiêu đảm bảo thanh
khoản.
Đánh giá khả năng phục hồi thanh khoản qua các chỉ tiêu LCR nhằm đề ra những giải pháp phù hợp đối phó với tình hình thanh khoản. Tỷ lệ này đảm bảo
ngân hàng duy trì ở mức độ thích hợp các tài sản có thanh khoản chất lượng cao và không bị trở ngại khi chuyển thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong 30 ngày của đợt kiểm tra về việc mất thanh khoản nghiêm trọng do thanh tra ngân hàng thực hiện. Để bắt đầu triển khai, đề xuất SCB:
Trước tiên rà soát lại những tài sản thanh khoản chất lượng cao theo Basel III như: tiền mặt, dự trữ tại NHNN, chứng khốn/các khoản cho vay được bảo lãnh bởi Chính phủ, giấy tờ có giá… , trong đó lưu ý phân loại tài sản có thanh khoản chất lượng cao cấp độ 1 (có thể được đưa vào nguồn dự trữ thanh khoản khơng có hạn chế) và cấp độ 2 (chỉ được chiếm tối đa 40% nguồn dự trữ thanh khoản) để tính LCR theo chuẩn Basel III. Sau đó tự thực hiện các cuộc kiểm tra sức chịu đựng riêng để đánh giá mức độ thanh khoản mà ngân hàng nên duy trì ở mức tối thiểu.Tự xây dựng và sử dụng các kịch bản của riêng mình mà có thể tạo ra khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn SCB tự đặt ra tình huống là đang có những khoản cho vay với tài sản thế chấp là bất động sản với giá trị lớn, khi gặp biến động làm giá trị sụt giảm đột ngột và cùng lúc đó phải thực hiện các khoản cam kết bảo lãnh do khách hàng khơng có khả năng thực hiện hợp đồng.. Với kịch bản xảy ra như vậy thì khả năng chịu đựng của SCB đến đâu và những tài sản thanh khoản chất lượng cao nào sẽ được đem ra hoán đổi tiền mặt để chống đỡ và việc hoán đổi đó có gặp trở ngại nào khơng. Như vậy, khi tự kiểm tra “sức khoẻ thanh khoản” của mình qua chỉ tiêu LCR, SCB sẽ đánh giá được chất lượng thực sự của những tài sản được gọi là thanh khoản có chất lượng cao đồng thời cũng sẽ có chuẩn bị trước những phương án giải quyết trường hợp gặp rủi ro thanh khoản thực sự.