1.6 .CHUẨN MỰC BASEL II VỀ QUẢN LÝRỦI RO LÃI SUẤT
2.2. THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝRỦI RO LÃI SUẤT
2.2.3. BIDVthực hiện các biện pháp quản lýrủi ro lãi suất
Chương trình quản lý giá trị có thể tổn thất (Var).
Chương trình quản lý Var do Ban quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp phối hợp với Trung tâm công nghệ xây dựng chính thức đi vào vận hành từ tháng 9/2008. Đây là công cụ quản lý rủi ro lãi suất mới được áp dụng tại BIDV, giúp đo lường mức độ tổn thất của ngân hàng từ rủi ro lãi suất, từ đó có thể giới hạn mức độ tổn thất tối đa. Var đánh giá mức độ rủi ro thơng qua việc sử dụng mơ hình thống kê và mô phỏng để đo lường độ biến động giá trị tài sản của ngân hàng trước các biến động lãi suất trong điều kiện thị trường thông thường.
Dự báo lãi suất và thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt.
BIDV đã có bộ phận dự báo lãi suất và quản lý rủi ro lãi suất trước những diễn biến phức tạp lãi suất thị trường, BIDV đã đưa ra những nhận định về xu hướng lãi suất, chủ động đề xuất báo cáo NHNN về điều chỉnh lãi suất. Đồng thời BIDV cũng hành động với vai trò là ngân hàng tiên phong, giảm lãi suất huy động vốn và cho vay để định hướng , dẫn dắt thị trường phù hợp với chuyển biến của nền kinh tế.
số và lãi suất cho vay phát sinh để xem xét ảnh hưởng của việc thay đổi lãi suất đến thu nhập của BIDV. Cụ thể vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014 , trước những thay đổi dư thừa vốnkhả dụng, BIDV đã linh hoạt giảm lãi suất tại kỳ hạn nhỏ hơn 3 tháng so với các NHTM khác nhằm hạn chế huy động vốn từ các định chế tài chính, gia tăng đầu tư tiền gửi với các đối tác có uy tín nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Trước áp lực các NHTM cạnh tranh lãi suất để thu hút vốn, BIDV thực hiện cơ chế điều hành lãi suất tối đa để chi nhánh làm căn cứ chủ động quyết định, hạn chế tối đa rủi ro lãi suất cho ngân hàng. Lãi suất tối đa được điều hành trong từng thời điểm được căn cứ vào lãi suất thị trường, chi phí hịa vốn, trạng thái nhạy cảm lãi suất. Ngồi ra BIDV cịn cho phép các chi nhánh thực hiện cơ chế mở, áp dụng chính sách thỏa thuận cho khách hàng lớn, tiềm năng để chinh nhánh chủ động và linh hoạt hơn trong cạnh tranh lãi suất, giữ ổn định nền vốn nhưng vẫn đảm bảo chi phí vốn hợp lý, tối đa khơng được vượt qua lãi suất mua vốn FTP.
Sử dụng các công cụ phái sinh.
Từ năm 2008 đến nay, trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thị trường. BIDV chủ động chỉ đạo các chi nhánh triển khai tiếp cận khách hàng thực hiện một số giao dịch hoán đổi( giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền, giao dịch hoán đổi 2 đồng tiền, giao dịch hoán đổi chéo...), đáp ứng nhu cầu khách hàng trong việc hạn chế rủi ro lãi suất, tăng thu nhập cho ngân hàng. Đặc biệt, để cân đối lại tài sản nợ và tài sản có bằng VND và ngoại tệ trong điều kiện NHNN hạn chế cho vay vốn bằng ngoại tệ, BIDV đã phát triển và đi vào triển khai mạnh mẽ có hiệu quả sản phẩm hốn đổi tiền tệ chéo USD/VND, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của BIDV, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Bảng 2.6. Kết quả giao dịch hoán đổi lãi suất của BIDV năm 2013.
Chỉ tiêu Kết quả
1.Giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo
-Doanh số (triệu USD) 360,5 -Chênh lệch thu chi (tỷ đồng) 46,2
2.Giao dịch hoán đổi một đồng tiền
-Doanh số (tỷ đồng) 6,5 -Chênh lệch thu chi (tỷ đồng) 3,2
(Nguồn: NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
Từ bảng số liệu, ta có thể thấy doanh số thu từ giao dịch phái sinh chủ yếu là giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo cụ thể năm 2013 đạt được 360 triệu USD, và giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo chiếm tỷ lệ cao hơn giao dịch hoán đổi một đồng tiền. Trong nhữn năm tới, BIDV vẫn tiếp tục đẩy mạnh và phát triển công cụ phái sinh trong công tác quản lý rủi ro lãi suất.