1.6 .CHUẨN MỰC BASEL II VỀ QUẢN LÝRỦI RO LÃI SUẤT
3.2. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝRỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG
3.2.1.3. Mở rộng số lượng các giao dịch phái sinh
Sau thời gian triển khai trong toàn bộ hệ thống BIDV từ năm 2007 đến nay, các giao dịch phái sinh lãi suất bắt đầu đi vào chiều sâu và được khách hàng của BIDV đón nhận như một cơng cụ hữu hiệu trong việc giúp ngân hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất. Tuy nhiên, do tính chất mới mẻ của nghiệp vụ này nên số lượng khách hàng tham gia cịn hạn chế. Vì vậy, để mở rộng số lượng giao dịch phái sinh lãi suất, BIDV cần chú trọng đẩy mạnh các mặt sau:
Về khách hàng:
- Đa dạng hóa các khách hàng với hai phân đoạn khách hàng chủ yếu: các tập đồn, tổng cơng ty lớn và kế hoạch dài hạn sẽ hướng đến khách hàng cá nhân.
- Tăng cường và mở rộng mối liên hệ chặc chẽ với khách hàng doanh nghiệp, tích cực tiếp cận với khách hàng để tư vấn tìm kiếm cơ hội thực hiện giao dịch.
- Tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu sản phẩm và công tác khách hàng tại ba miền.
Về sản phẩm: đẩy mạnh triển khai các sản phẩm hiện tại.
Hợp đồng lãi suất kỳ hạn:thực hiện hợp đồng lãi suất kỳ hạn theo nguyên tắc:
an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước qui định trong từng thời kỳ.
Hợp đồng tài chính tương lai: Mục đích của việc mua bán hợp đồng tài
chính tương lai để dịch chuyển rủi ro từ các nhà đầu tư khơng ưa thích rủi ro sang các nhà sang các nhà đầu cơ.
Hợp đồng hoán đổi lãi suất:Dịch vụ này cung cấp áp dụng với khách hàng là
tổ chức tín dụng hoặc định chế tài chính phi tín dụng.Các nhà quản lý ngân hàng cần phải xác định được tỷ lệ trao đổi lãi suất cố dịnh và lãi suất thả nổi tại thời điểm bắt đầu là ngang nhau.Theo nguyên lý về giá trị thời gian của tiền tệ thì giá trị hiện tại của
luồng tiền thanh toán lãi suất cố định phải đúng bằng giá trị hiện tại các luồng tiền thanh toán lãi suất thả nổi.
3.2.1.4.Kiểm soát, giám sát rủi ro lãi suất :
Khi đã phân tích nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất, rồi đo lường rủi ro và sử dụng biện pháp thích hợp để phong ngừa rủi ro, sau đó chuyên viên phụ trách bộ phận quản lý rủi ro phải thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến của lãi suất trên thị trường. Vì vậy quản lý rủi ro lãi suất là một quá trình năng động địi hỏi người quản lý rủi ro lãi suất ngồi cơng việc đo lường rủi ro lãi suất trong kinh doanh hiện tại, mà cịn phải ước tính ảnh hưởng của việc kinh doanh mới lên rủi ro của nó. Ngồi ra, các nhà quản lý nên đánh giá lại các chiến lược hiện tại có phù hợp với hồ sơ rủi ro như dự tính định kỳ, giám sát tình hình rủi ro hiện tại và tiềm năng để đảm bảo các mức độ rủi ro nhất quán với mục tiêu đề ra.
Để đảm bảo tính nhất quán với mục tiêu rủi ro lãi suất đề ra, các chuyên viên phụ trách bộ phận quản lý rủi ro nên thường xuyên kiểm tra thông tin trong hoạt động ngân hàng như các khoản cho vay, đầu tư, tiền gửi. Kiểm tra các báo cáo có thể vận dụng và phân tích xu hướng trong chênh lệch lãi suất ròng theo quý. Đánh giá những chênh lệch này trong môi trường lãi suất với thời gian tương ứng. Phân tích xu hướng về khối lượng và lãi suất để quyết định có những thay đổi đáng kể nào trong danh mục đầu tư ngân hàng, hay trong thu nhập của ngân hàng.
Các chuyên viên phụ trách bộ phận phải thường xuyên đánh giá liệu ngân hàng có vốn và thu nhập để hỗ trợ mức độ rủi ro lãi suất ngắn hạn và dài hạn hay không, rủi ro mang đến cho ngân hàng trong tương lai như thế nào. Ban Giám Đốc cần đánh giá chất lượng của công tác quản lý rủi ro lãi suất, thông qua báo cáo đo lường rủi ro lãi suất (tất cả các Tài sản Có, Tài sản Nợ).
3.2.1.5.Nâng cao trình độ nhận thức nhà quản lý, cán bộ ngân hàng về rủi ro
lãi suất:
trị ngân hàng cần phải được trang bị kiến thức một cách đầy đủ, sâu sắc về các phương pháp lượng hóa RRLS (đặc biệt là mơ hình thời lượng- mơ hình đang được đánh giá là tốt nhất hiện nay), cùng với đó là quản lý các nghiệp vụ phái sinh (quy trình giao dịch, phương pháp tính phí giao dịch, phương pháp tính lợi nhuận thu được từ hợp đồng), biết cách đánh giá mức độ nhạy cảm của các nguồn và tài sản với lãi suất cũng như xác định chính xác được giá trị của nguồn và tài sản nhạy cảm với lãi suất tại những thời điểm nhất định.
3.2.1.6.Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng:
Rõ ràng vấn đề quản lý rủi ro thị trường nói chung và quản lý RRLS nói riêng đối với một ngân hàng có ý nghĩa quan trọng, nó là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi quản lý chiến lược tổng thể của ngân hàng. Tuy nhiên quản lý rủi ro thị trường là một cơng việc có độ phức tạp cao bởi sự non trẻ của thị trường tài chính Việt Nam và sự biến động khó lường của các yếu tố thị trường gây nên. Do vậy, ngoài một số vấn đề cần cải thiện về mặt cơ cấu tổ chức và hoàn thiện thêm về mặt khung cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, địi hỏi phải có hệ thống phần mềm hỗ trợ quản trị rủi ro thị trường mới đảm bảo đạt được hiệu quả cao. Kinh nghiệm từ các ngân hàng lớn như HSBC, Calyon cho thấy: hệ thống quản lý rủi ro hiện đại trên cơ sở ứng dụng phần mềm cơng nghệ thơng tin chính là một trong những cơ sở để họ có thể phát triển thành những ngân hàng hàng đầu trên thế giới. Việc ứng dụng các giải pháp phần mềm tiên tiến sẽ giúp cho các ngân hàng kịp thời có được những đánh giá và xác định giá trị chịu tổn thất và các hạn mức với độ chính xác tương đối cao.Ngồi ra cịn tiết kiệm thời gian, các chi phí thủ cơng khác phát sinh trong q trình thực hiện quản lý RRLS.