1.6 .CHUẨN MỰC BASEL II VỀ QUẢN LÝRỦI RO LÃI SUẤT
3.2.1.1.Điều chỉnh kỳ hạn của nguồn và tài sản, thực hiện điều hành, cân
3.2. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝRỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG
3.2.1.1.Điều chỉnh kỳ hạn của nguồn và tài sản, thực hiện điều hành, cân
đối vốn có hiệu quả.
Những nghiên cứu về rủi ro lãi suất chỉ ra rằng nguyên nhân chính gây ra rủi ro lãi suất là sự không phù hợp về kỳ hạn của nguồn và tài sản, và yếu tố quan trọng tác động đến tổn thất của ngân hàng khi rủi ro lãi suất xảy ra chính là quy mơ khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất. Do vậy, việc điều chỉnh của nguồn và tài sản, thực hiện cân đối vốn sẽ góp phần hạn chế rủi ro lãi suất. Để làm tốt công tác này, BIDV
Tăng các khoản nợ dài hạn bằng cách đưa ra nhiều hình thức lãi suất hấp dẫn cho khách hàng gửi kỳ hạn dài và các chương trình khuyến mãi …
Đối với các khoản vay trung và dài hạn phải xem xét phương thức hoàn trả hợp lý.
Điều hành sử dụng vốn gắng chặt với nhu cầu sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cơ cấu lại kỳ hạn nguồn vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng về quy mô.
Bám sát diễn biến cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn hàng ngày.
Nâng cấp chương trình FTP : Nghiên cứu bổ sung tính năng tự điều chỉnh giá mua vốn cho các tài sản tiền gửi lãi suất thả nổi. Thiết kế giá mua vốn riêng cho các đối tượng cá nhân, tổ chức, định chế tài chính.
Nâng cấp chỉnh sửa chương trình quản lý rủi ro lãi suất để mở rộng quản lý khe hở lãi suất có kỳ hạn dài.
Phân tích rủi ro lãi suất :là việc xác định nguyên nhân gây rủi ro lãi suất, đây là công việc phức tạp, bởi không chỉ do một nguyên nhân duy nhất gây ra mà thường do nhiều nguyên nhân gây ra như do lạm phát, do quan hệ cung cầu, do chính sách điều hành tiền tệ của nhà nước, do không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ, do áp dụng các lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay hay do không phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn hay động với việc sử dụng nguồn vốn để cho vay. Phân tích rủi ro nhằm tìm ra biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro lãi suất, trên cơ sở tìm ra nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất.
3.2.1.2.Ứng dụng mơ hình đo lường rủi ro lãi suất :
Nhận dạng được rủi ro lãi suất là bước khởi đầu của quản lý rủi ro, nhưng rủi ro lãi suất có rất nhiều nguyên nhân, ngân hàng không thể cùng một lúc kiểm sốt, phịng ngừa tất cả mọi loại rủi ro. Do đó nhà quản lý cần phải phân loại rủi ro, cần biết được rủi ro nào xuất hiện nhiều xuất hiện ít, loại nào gây ra hậu quả nghiêm trọng, loại nào ít nghiêm trọng hơn, từ đó có biện pháp quản trị rủi ro lãi suất cho
phù hợp. Để làm được điều này các nhà quản lý ngân hàng cần phải đo lường rủi ro lãi suất.
Trong các mơ hình đo lường rủi ro lãi suất được trình bày trong chương I, BIDV nên ứng dụng mơ hình định giá lại, do những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, dùng những kỹ thuật đơn giản chỉ cần tính số chênh lệch giữa tài sản có và nợ nhạy cảm lãi suất theo các nhóm kỳ hạn để tính mức độ thu nhập rịng từ lãi suất.
Thứ hai, đã có sẵn chương trình phần mềm mơ hình định giá lại để đo lường rủi ro lãi suất của hệ thống BIDV, nên BIDV sử dụng và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế của chi nhánh theo từng thời kỳ nhất định.
Để mơ hình định giá lại có hiệu quả, cần có một hạn mức đối với khe hở nhạy cảm với lãi suất, thể hiện dưới dạng tỷ lệ tài sản có nhạy cảm với lãi suất đố với tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất, trong một khoảng thời gian nhất định.
Tỷ lệ hạn mức khe hở nhạy cảm lãi suất sẽ được áp dụng tong suốt thời kỳ thực hiện và điều chỉnh theo từng quý cụ thể phù hợp với tình hình nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn.
Tỷ lệ tối đa hạn mức khe hở nhạy cảm lãi suất là tỷ lệ tối đa cho phép BIDV thực hiện giữa tổng tài sản có nhạy cảm với lãi suất so với tổng tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất phụ thuộc vào hệ số điều chỉnh.
Hệ số điều chỉnh là hệ số liên quan đến khả năng tự cân đối vốn và chất lượng tín dụng tốt, hiệu quả mà điều chỉnh cho phù hợp. Hệ số điều chỉnh này trong khoảng từ 0.03 đến 0.08.
Mục tiêu của quản lý rủi ro lãi suất là hạn chế tới mức tối đa những thiệt hại từ ảnh hưởng xấu của những biến động lãi suất đến thu nhập của ngân hàng. Chính vì thế, ngồi tập trung phân tích những tài sản Có và tài sản Nợ nhạy cảm với biến động của lãi suất, cịn phải duy trì cố định tỷ lệ lãi rịng cận biện phải đạt được mức
độ nhất định để bảo vệ thu nhập của ngân hàng trước rủi ro lãi suất (Hệ số thu nhập lãi rịng cận biên trung bình nằm trong khoảng 3.5-4%).