1.6 .CHUẨN MỰC BASEL II VỀ QUẢN LÝRỦI RO LÃI SUẤT
2.2. THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝRỦI RO LÃI SUẤT
2.2.4.1. Những kết quả đạt được
Công tác quản trị rủi ro luôn được BIDV đặc biệt chú trọng, đã thành lập phòng quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp với chức năng chính là phát triển các chính sách thủ tục và hệ thống cảnh báo sớm đối với các rủi ro thị trường, đã chuyển đổi toàn hệ thống nghiệp vụ quản lý tài sản nợ và tài sản có sang cơ chế quản lý vốn tập trung tức chuyển rủi ro lãi suất và thanh khoản từ chi nhánh quản lý về HSC. Nhằm kiểm sốt tốt rủi ro Phịng kế hoạch và hỗ trợ ALCO và phịng đầu tư dựa trên các thơng tin thị trường mới nhất để phân tích các thay đổi về tỷ lệ lãi suất, xây dựng các kịch bản có thể xảy ra nhằm chủ động ứng phó. Hàng tháng phịng kế hoạch và hỗ trợ ALCO chuẩn bị các báo cáo về chỉ số tài chính chủ yếu và các tỷ lệ an tồn theo u cầu của NHNN trình Ban điều hành xem xét. Cụ thể công tác quản lý rủi ro phân theo hai nhóm sau:
Đối với hoạt động đầu tư BIDV căn cứ vào tình hình cân đối nguồn vốn ngắn trung và dài hạn, nhu cầu vốn trên thị trường và xu hướng lãi suất cũng như thông tin từ các ngân hàng lớn và của NHNN để đưa ra chính sách đầu tư cho phù hợp. Trong trường hợp dự báo lãi suất có xu hướng giảm, BIDV sẽ tăng cường các khoản đầu tư dài hạn để tăng khả năng sinh lời.Ngược lại khi dự đốn lãi suất có xu hướng tăng, ngân hàng sẽ tăng cường các khoản đầu tư ngắn hạn để giảm rủi ro.
Đối với hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn, Ngân hàng xác định lãi suất theo nguyên tắc thị trường, lãi suất biến đổi theo nhu cầu, theo quy mô hoạt động và diễn biến lãi suất của thị trường.
Đối với hoạt động cho vay ngân hàng thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí vốn, các chi phí quản lý và có lãi trên cơ sở ban hành các mức lãi suất cho vay BIDV quy định các chi nhánh khi cho vay lãi suất phải tối thiểu bằng lãi suất sàn theo quy định. Trong năm 2013 tình hình vốn của cả hệ thống chủ yếu tập trung vốn kỳ hạn 12 tháng là chủ yếu, nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất BIDV quy định đối với lãi suất cho vay trung và dài hạn bắt buộc phải áp dụng lãi suất thả nổi.
Công tác kiểm tra giám sát được quy định và tuân thủ rất nghiêm ngặt, Dựa trên phần mềm quản lý trong hệ thống BDS mà ngân hàng đã triển khai trên tồn hệ thống , định kỳ phịng chun trách thiết lập các tham số dựa trên tình hình cung cầu vốn trên thị trường, phải báo cáo bằng văn bản cho Ban lãnh đạo ngân hàng, trong đó phải chỉ rõ các rủi ro thị trường có thể xảy ra kèm theo là các kịch bản giả định cũng như giải pháp ứng phó rủi ro có hiệu quả.
BIDV đã thực hiện đo lường rủi ro lãi suất bằng việc sử dụng mơ hình định giá lại để điều chỉnh khe hở nhạy cảm với lãi suất phù hợp với từng thời kỳ. Thường xuyên theo dõi diễn biến lãi suất và tính chênh lệch lãi suất bình quân cho vay và huy động vốn từng thời kỳ, để xác định lãi suất cho vay và huy động tại BIDV phù hợp với biến động lãi suất thị trường, tuỳ từng trường hợp mà áp dụng lãi suất cho vay cố định, thả nổi, hay điều chỉnh từng thời kỳ.
trong việc thực hiện lãi suất cho vay cân đối khối lượng giữa nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay.
Sử dụng lãi suất FTP trong việc điều chuyển vốn nội bộ để phòng ngừa rủi ro lãi suất trong ngắn hạn.
Nhìn chung, cơng tác quản lý rủi ro lãi suất ngân hàng đã thực hiện tốt trong điều kiện ngân hàng đang thực hiện quá trình hiện đại hóa ngân hàng, cũng như cơ cấu lại bộ máy hoạt động từ Hội sở chính đến các chi nhánh và phịng giao dịch.