2.1.3.3 .Hoạt động đầu tư
2.3. Phân tích kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thanh
2.3.1. Kiểm định Cronbach’s Alpha
2.3.1.1. Các nhân tố tác động đến Quản trị rủi ro thanh khoản(i) Biến Sức mạnh và uy tín của ngân hàng (i) Biến Sức mạnh và uy tín của ngân hàng
Bảng 2.7: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Sức mạnh và uy tín của ngân hàng
Lần 1 0,879 Hệ số Cronbach’s Alpha tổng Lần 2 0,884 Hệ số Cronbach's Alpha nếu bỏ biến
Ký hiệu và Tên các biến đo lường Lần 1 Lần 2
SMUT1– Trìnhđộ đội ngũ cán bộ 0,864 0,869 SMUT2– Trìnhđộ cơng nghệ 0,877 0,884
SMUT3– Số lượng thị phần của ngân hàng 0,863 0,869 SMUT4– Quy mô của ngân hàng 0,877 0,882 SMUT5– Uy tín của ngân hàng 0,884 -- SMUT6– Khả năng tiếp cận thị trường 0,867 0,872
SMUT7– Khả năng quản trị điều hành của cán bộ 0,864 0,871 SMUT8– Dự báo và phân tích thị trường 0,866 0,871 SMUT9– Mức độ quan tâm của lãnhđạo 0,860 0,866 SMUT10– Cơ cấu khách hàng và chất lượng tín
dụng 0,864 0,871
Nguồn: kết quả điều tra và tính tốn của tác giả
Qua kết quả kiểm định trên cho thấy biế n đo lường Uy tín của ngân hàng
(SMUT5) được loại bỏ vì có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn hệ số Cronbach’s Alpha
tổng (0,884 > 0,879). Như vậy, nhân tố Sức mạnh và uy tín của ngân hàng cịn lại 10 biến đo lường, ngoại trừ biến đo lường SMUT5.
(ii) Biến chính sách phát triển của ngân hàng
Bảng 2.8: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Chính sách phát triển của ngân hàng
Hệ số Cronbach’s Alpha tổng 0,914 Ký hiệu và Tên các biến đo lường Hệ số Cronbach's
Alpha nếu bỏ biến
CSPT1– Ưu tiên nâng cao khả năng sinh lời 0,889 CSPT2– Ưu tiên an toàn trong khả năng thanh khoản 0,911 CSPT3– Ưu tiên mở rộng thị trường 0,894 CSPT4– Hiệu quả định hướng chiến lược 0,883 CSPT5– Khả năng quản trị điều hành của ngân hàng 0,895
Nguồn: kết quả điều tra và tính tốn của tác giả
Với hệ số Cronbach’s Alpha tổng bằng 0,914 lớn hơn tất cả hệ số Cronbach’s Alpha của các biến đo lường, nên cả 05 biến trong nhân tố Chính sách phát triển của ngân hàng đều được chấp nhận và đưa và phân tích nhân tố khám phá.
(iii) Biến chính sách huy động và sử dụng vốn
Bảng 2.9: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Chính sách huy động và sử dụng vốn
Hệ số Cronbach’s Alpha tổng 0,944 Ký hiệu và Tên các biến đo lường Hệ số Cronbach's
Alpha nếu bỏ biến
HDSD1– Khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng 0,941 HDSD2– Khả năng đáp ứng kế hoạch đầu tư 0,932 HDSD3– Tỷ lệ huy động vốn dài hạn trên ngắn hạn 0,922 HDSD4– Khả năng duy trì lượng ngân quỹ 0,932 HDSD5– Bổ sung tài sản có tính thanh khoản cao 0,929
Nguồn: kết quả điều tra và tính tốn của tác giả
Tại hệ số Cronbach’s Alpha tổng bằng 0,944, nên tác giả chấp nhận cả 5 biến
đo lường được đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
Bảng 2.10: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Chính sách tăng cường kiểm soát rủi ro nội bộ
Hệ số Cronbach’s Alpha tổng 0,818
Ký hiệu và Tên các biến đo lường Hệ số Cronbach's Alpha nếu bỏ biến
KSRR1– Sử dụng hiệu quả mơ hình lượng hóa rủi ro 0,781
KSRR2– Hồn thiện các quy trình quản trị rủi ro 0,803 KSRR3– Hồn thiện các quy trình quy chế quản lý rủi ro 0,804
KSRR4– Các cơ sở phục vụ cho phân tích 0,766
KSRR5– Hiệu quả hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ 0,777 KSRR6– Nghiêm túc thực hiện các quy định của NH nhà nước 0,803
Nguồn: kết quả điều tra và tính tốn của tác giả
Qua kết quả kiểm định trên, cho thấy cả 06 biến đo lường đều phù hợp với điều kiện nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha tổng và lớn hơn 0,70, do đó, cả 06 biến đo lường này đều được chấp nhận.
(v) Biến diễn biến môi trường ngành
Bảng 2.11: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Diễn biến môi trường ngànhHệ số Cronbach’s Alpha tổng 0,948 Hệ số Cronbach’s Alpha tổng 0,948 Ký hiệu và Tên các biến đo lường Hệ số Cronbach's
Alpha nếu bỏ biến
MTNG1– Thu nhập và chi tiêu của người dân 0,946
MTNG2– Sự tin tưởng của người dân đối với các biến động 0,934
MTNG3– Tính liên kết hệ thống giữa các Ngân hàng thương mại 0,936
MTNG4– Mức độ cạnh tranh trên địa bàn 0,935
MTNG5– Mức độ cam kết ủng hộ của Nhà nước 0,936
MTNG6– Mức độ tác động của các Nhà đầu tư lớn 0,940
Nguồn: kết quả điều tra và tính tốn của tác giả
Với tất cả các hệ số Cronbach’s Alpha của các biến đo lường đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha tổng, nên cả 06 biến đo lường của nhân tố Diễn biến môi trường
ngành đều được chấp nhận và đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
(vi) Biến diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô
Bảng 2.12: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô
Hệ số Cronbach’s Alpha tổng 0,915 Ký hiệu và Tên các biến đo lường Hệ số Cronbach's
MTVM1– Lạm phát tại Việt Nam 0,892
MTVM2– Sự trì trệ trong sản xuất và ki nh doanh 0,905
MTVM3– Chính sách thắt chặt tiền tệ củaNHNN 0,892
MTVM4– Sự hạn chế trong chính sách tài khóa 0,892
MTVM5– Sự đóng bang của thị trường 0,901
Nguồn: kết quả điều tra và tính tốn của tác giả
Cả 5 biến đo lường của nhân tố Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô đều được chấp nhận để đưa vào phân tích nhân tố khám phá, vì hệ số Cronbach’s Alpha của các biến đo lường này đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha tổng (0,915).
Như vậy, qua kiểm tra Cronbach’s Alpha, tác giả lựa chọn được 37 biến đo lường để đưa vào phân tích nhân tố khám phá, loại bỏ biến đo lường Uy tín của ngân
hàng (SMUT5).
2.3.1.2. Biến phụ thuộc – Quản trị rủi ro thanh khoản nói chungBảng 2.13: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc Bảng 2.13: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc
Hệ số Cronbach’s Alpha tổng 0,922 Ký hiệu và Tên các biến đo lường Hệ số Cronbach's
Alpha nếu bỏ biến
Y_RR1– Công tác quản lý Cầu thanh khoản 0,907 Y_RR2– Công tác quản lý Cung thanh khoản 0,910 Y_RR3– Công tác quản lý kết hợp thanh khoản 0,888 Y_RR4– Mức độ tích cực của các tiêu chí thanh khoản 0,885
Nguồn: kết quả điều tra và tính tốn của tác giả
Hệ số Cronbach’s Alpha của các biến đo lường đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha tổng, nên cả 4 biến đo lường này đều được chấp nhận để đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
2.3.2. Phân tích nhân tố khám phá