Ma trận hệ số tương quan

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP xây dựng việt nam (Trang 66 - 67)

Các nhân tố Tiêu chí đánh giá CSPT_ KSRR CS_H DSD DB_M TVM DB_M TNG SMUT _NH NLTT _NH QTKS _NH Y_KS RR Hệ số tương quan 1 0,482** 0,718** 0,669** 0,565** 0,552** 0,555** 0,671** CSPT_KSRR Chính sách phát

triển và kiểm soát rủi ro Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Hệ số tương quan 0,482** 1 0,450** 0,606** 0,534** 0,358** 0,329** 0,501** CS_HDSD Chính sách huy động và sử dụng vốn Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Hệ số tương quan 0,718** 0,450** 1 0,588** 0,569** 0,492** 0,445** 0,720**

DB_MTVM Diễn môi trường

kinh tế vĩ mô Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Hệ số tương quan 0,669** 0,606** 0,588** 1 0,611** 0,556** 0,434** 0,670** DB_MTNG Diễn biến môi

trường ngành Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Hệ số tương quan 0,565** 0,534** 0,569** 0,611** 1 0,464** 0,424** 0,582** SMUT_NH Sức mạnh và uy tín

của ngân hàng Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Hệ số tương quan 0,552** 0,358** 0,492** 0,556** 0,464** 1 0,580** 0,686**

NLTT_NH Năng lực thị trường

của ngân hàng Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Hệ số tương quan 0,555** 0,329** 0,445** 0,434** 0,424** 0,580** 1 0,565** QTKS_NH Quy trình quyđịnh

kiểm sốt của ngân hàng Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Hệ số tương quan 0,671**

0,501** 0,720** 0,670** 0,582** 0,686** 0,565** 1 Y_KSRR Quản trị rủi ro thanh

khoản nói chung của ngân hàng Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 **. Mối tương quan cóý nghĩa ở mức 0,01. Số quan sát: 210

Hệ số tương quan giữa các biến độc lập với nhau là khá chặt chẽ, cụ thể là (i) hệ số tương quan giữa biến Chính sách phát triển và kiểm soát rủi ro với biến Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô là 0,718; (ii) hệ số tương quan giữa biến Chính sách

huy động và sử dụng vốn với biến Diễn biến môi trường ngành là 0,606; (iii) hệ số tương quan giữa biến Diễn biến môi trường ngành với biến Sức mạnh và uy tín của ngân hàng là 0,611. Tuy nhiên, tác giả chưa thể kết luận được rằng có xảy ra hiện

tượng đa cộng tuyến trong mơ hình nghiên cứu này hay khơng.

2.3.3.2. Kết quả phân tích mơ hình hồi quy theo phương pháp Enter

Với mức ý nghĩa của mơ hình tổng thể Sig. = 0,000 cho thấy mơ hình hồi quy

là phù hợp. Giá trị R2 hiệu chỉnh bằng 0,698 cho biết 69,8% sự thay đổi về Quản trị rủi ro thanh khoản nói chung được giải thích bởi sự thay đổi của 07 biến trong mơ hình, cịn 30,2% sự thay đổi về Quản trị rủi ro thanh khoản được giải thích bởi các biến khác chưa đưa vào mơ hình.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP xây dựng việt nam (Trang 66 - 67)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(107 trang)