CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
4.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu
4.1.2. Lựa chọn mơ hình nghiên cứu
Các nghiên cứu được thực hiện trên thế giới về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng hầu hết đều sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính. Điều đó có thể thấy rằng mơ hình hồi quy tuyến tính cho kết quả khá tốt trong nghiên cứu
về ảnh hưởng đến RRTD của ngân hàng. Vì vậy, người nghiên cứu sẽ sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến để xem xét ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Dữ liệu chuỗi thời gian được sử dụng trong nghiên cứu. Theo những thảo luận trên ta có thể xây dựng phương trình cho tỷ lệ các khoản nợ xấu của ngân hàng giai đoạn 2009-2014:
NPL= β0 + β1CREDGR + β2SIZE + β3LLR + β4GDPGR + β5CPI + β6UEP +ε
Biến phụ thuộc: NPL : Tỷ lệ nợ xấu
Biến độc lập:
CREDGR: Tăng trưởng tín dụng SIZE: Quy mơ ngân hàng
LLR: Dự phòng RRTD
GDPGR: tốc độ tăng trưởng GDP CPI: Chỉ số giá tiêu dùng
UEP: Tỷ lệ thất nghiệp
β0 : hằng số của mơ hình
ε : hệ số hồi quy, là phần dư của phương trình hồi quy (đại diện cho sai số và các biến không xuất hiện trong mơ hình)
Các dữ liệu thu thập để nghiên cứu trong các cơng trình nghiên cứu trước mà tác giả đã tham khảo đều sử dụng dữ liệu bảng. Số lượng quan sát trong đa phần các bài nghiên cứu khá lớn, trong đó số lượng quan sát lớn nhất là 11.903 quan sát trong nghiên cứu của Clair (1992) và thấp nhất với 160 quan sát là của Hu, Li, & Chiu (2004). Các bài nghiên cứu đa phần thu thập số liệu từ một lượng lớn các ngân hàng trong thời gian dài.
Bảng 4.1. Tổng hợp các yếu tố nghiên cứu
Tên biến Cách đo lường Dấu kỳ
vọng Bằng chứng thưc nghiệm
Tăng trưởng tín dụng
CREDGR =
(Tổng dư nợ năm t - Tổng dư nợ năm (t-1))/ Tổng dư nợ năm (t-1)
- Sukrishnalall Pasha
& Tarron Khemraj (2009); Cavallo & Majnoni (2002); Packer et al. (2012); Bofondi & Ropele (2011); Louzis et al. (2012); Ahlem Selma, Messai & Fathi Jouini (2013)
Quy mô ngân hàng
SIZE = ln (Tổng tài sản) - Saunders et al. (1990);
Chen et al. (1998); Cebenoyan et al. (1999); Megginson (2005); Hu et al. (2004) Dự phòng RRTD LLR = Dự phịng RRTD trích lập/ Tổng dư nợ tín dụng
+ Larry D. Wall & Ifterkhar Hasan (2003); Grace T. Chen et al. (2005); Asokan Anvàarajan et al. (2005); Eng & Nabar (2007); Ashour M.O (2011). Tăng trưởng GDP GDP = Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực
- Salas & Suarina (2002); Rajan & Dhal (2003); Jimenez & Saurina (2005); Fofack (2005); Dash & Kabra (2010); Clair (1992).
Chỉ số giá tiêu dùng
CPI + Baboucek & Jancar (2005);
Fofack & Hippolyte (2005)
Tỷ lệ thất nghiệp
UEP + Louzis, Vouldis & Metaxas
(2011), Hoggarth et al. (2005), Baboucek & Jancar
(2005); Ahlem Selma
Messai & Fathi Jouini (2013)
(Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu của các tác giả)