động kinh doanh tại ngân hàng thƣơng mại.
Với vai trò là trung tâm, là mạch máu của toàn nền kinh tế, một mặt ngân hàng là công cụ để huy động các nguồn lực từ nền kinh tế cho quá trình sản xuất, mặt khác cịn là cơng cụ hữu hiệu để nhà nƣớc điều hành chính sách vĩ mơ. Có thể thấy, các ngân hàng khơng chỉ hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, mà cịn ảnh hƣởng rất nhiều đến các thành phần khác trong nền kinh tế, đồng thời mang lại sự phát
triển cho nền kinh tế và tiến bộ của xã hội. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, lạm phát tăng, sự biến động của giá vàng và giá nguyên nhiên liệu, sự đóng băng của thị trƣờng bất động sản sau thời kỳ tăng trƣởng quá nóng, sự xuất hiện của tình trạng các ngân hàng chạy đua lãi suất gây mất cân bằng thị trƣờng, hoạt động của ngân hàng lộ rõ những rủi ro, khó khăn, và yếu kém thể hiện qua nợ xấu tăng cao, thanh khoản kém, lợi nhuận giảm, thậm chí là thua lỗ,…. Chính vì lẽ đó hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng luôn là vấn đề cần đƣợc quan tâm sâu sát. Song thực tế cho thấy hoạt động của các ngân hàng bị ảnh hƣởng bởi rất nhiều yếu tố, do đó, việc xác định những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng là vơ cùng thiết thực, có ý nghĩa giúp các nhà quản trị ngân hàng tìm ra đúng nguyên nhân gây nên những yếu kém hiện nay nhằm có những giải pháp hữu hiệu nhất cho việc xây dựng một hệ thống ngân hàng phát triển vững mạnh, có khả năng cạnh tranh trong q trình hội nhập kinh tế quốc tế.
1.5. Những nghiên cứu trên thế giới về các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thƣơng mại.
Tầm quan trọng của khu vực ngân hàng và tác động to lớn của ngân hàng vào tăng trƣởng kinh tế đã làm phát sinh nhiều bài nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Nghiên cứu của Jin Li Hu, Chiang Ping Chen, và Yi Yuan Su (2006) với vấn đề cải cách sở hữu và hiệu quả các ngân hàng ở Trung Quốc, nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tích bao dữ liệu DEA và mơ hình hồi quy Tobit để phân tích ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng lên các độ đo hiệu quả bao gồm hiệu quả chi phí, hiệu quả phân bổ, hiệu quả toàn bộ, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của 12 ngân hàng ở Trung Quốc giai đoạn từ 1996 – 2003. Trong mơ hình DEA, các tác giả sử dụng ba biến đầu vào là tiền gửi, số nhân viên và tài sản cố định ròng và hai biến đầu ra là đầu tƣ và cho vay. Các biến sử dụng cho mơ hình Tobit bao gồm thời gian thành lập đƣợc tính từ năm đƣợc cấp giấy phép thành lập đến năm 2003, loại hình sở hữu, quy mơ ngân hàng, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, các biến giả về ảnh
hƣởng của quá trình gia nhập WTO và khủng hoảng tài chính Châu Á.
Nghiên cứu của Qiang Deng và cộng sự (2011) sử dụng phƣơng pháp DEA để đo lƣờng hiệu quả hoạt động ngân hàng tại Malaysia giai đoạn 2001 – 2008. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu xem hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng này chịu ảnh hƣởng bởi làn sóng internet nhƣ thế nào. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hoạt động của các ngân hàng tại Malaysia giai đoạn 2001 – 2008 chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ bởi sự phát triển của internet. Các tác giả kiến nghị rằng các nhà quản lý nên không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng kỹ thuật mới vào hoạt động ngân hàng mà xa hơn nên sử dụng công nghệ mới vào việc mở rộng quy mô hoạt động tại ngân hàng.
Nghiên cứu của Fadzlan Sufian và Muzafar Shah Habibullah (2012) với đề tài mối quan hệ giữa tồn cầu hóa và hiệu quả ngân hàng Indonesia giai đoạn sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1999 – 2007. Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp DEA đo lƣờng hiệu quả hoạt động tại ngân hàng với ba biến đầu vào gồm tổng tiền gửi, tài sản cố định, chi phí ngồi lãi, ba biến đầu ra bao gồm cho vay, đầu tƣ và ngoại bảng. Để phân tích các nhân tố tác động lên độ đo hiệu quả, nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy OLS và FEM ƣớc lƣợng ảnh hƣởng của các biến độc lập lên độ đo hiệu quả. Các biến độc lập đƣợc lựa chọn gồm các biến thuộc các đặc tính của ngân hàng nhƣ tổng cho vay trên tổng tài sản, logarit cơ số tự nhiên của tổng tài sản, dự phịng trên tổng cho vay, chi ngồi lãi trên tổng tài sản, vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, khả năng sinh lời trên tổng tài sản. Bên cạnh đó nghiên cứu cịn đƣa các biến vĩ mơ và các biến tồn cầu hóa nhằm đo lƣờng ảnh hƣởng của các biến này đến hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy phi hiệu quả của các ngân hàng Indonesian là do quy mô. Hiệu quả chịu tác động của các biến thuộc về đặc tính ngân hàng và các biến vĩ mô. Riêng các biến thuộc nhóm tồn cầu hóa thì khơng phải các biến đƣợc lựa chọn đều có ảnh hƣởng.
Nghiên cứu của Jelena Titko và Daiva Jureviciene (2014) với đề tài ứng dụng DEA vào phân tích cho các ngân hàng tại Latvian và Lithuanian. Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra xem liệu phƣơng pháp DEA có thể sử dụng bổ sung cho việc
phân tích bằng các chỉ số truyền thống, các tác giả đã đặt ra hai giả thuyết: (1) Có một sự thống nhất giữa các chỉ số hoạt động truyền thống và điểm hiệu quả đo đƣợc bằng phƣơng pháp DEA, (2) Các ngân hàng có quy mơ lớn có hiệu quả cao hơn so với các ngân hàng có quy mô nhỏ. Kết quả nghiên cứu bác bỏ giả thuyết (1), và chấp nhận giả thuyết (2), kết quả cho thấy thật sự các ngân hàng có quy mơ lớn hiệu quả hơn các ngân hàng có quy mơ nhỏ.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Chƣơng 1 đã cung cấp cơ sở lý luận chung về các hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thƣơng mại, hiệu quả hoạt động kinh doanh, phƣơng pháp đo lƣờng hiệu quả cũng nhƣ những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng. Bên cạnh đó, chƣơng 1 cũng trình bày sự cần thiết phải nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng. Dựa trên những kinh nghiệm từ các nghiên cứu có liên quan cùng với cơ sở lý luận đƣợc trình bày sẽ là nền tảng khoa học vững chắc cho việc phân tích chi tiết ở chƣơng 2.
CHƢƠNG 2
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM