CHƢƠNG 4 : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.3. Lựa chọn độ trễ tối ƣu
Sau khi kiểm định tính dừng của các biến trong mơ hình VAR, tơi sử dụng công cụ Lag Length Criteria trong phần mềm Eviews để lựa chọn độ trễ phù hợp cho mơ hình. Căn cứ vào kết quả có đƣợc từ phần mềm Eviews thể hiện ở bảng 4.6 cho thấy rằng có hai tiêu chuẩn là LR, FPE AIC lựa chọn độ trễ là 4, trong khi đó hai tiêu chuẩn cịn lại SC chọn độ trễ 0, HQ lựa chọn độ trễ là 1 (hai tiêu chuẩn chính để xem xét, lựa chọn độ trễ là A Kaike-AIC và Schwartz-SC). Vì vậy, để đảm bảo bao phủ hết các độ trễ trong mơ hình, tơi lựa chọn độ trễ 4 để ƣớc lƣợng mơ hình VAR.
Bảng 4.6: Tiêu chí lựa chọn độ trễ của mơ hình bằng phần mềm Eviews.
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: D(RGDP) D(GOV) CUR D(RIR) D(REER) Exogenous variables: C
Date: 05/15/16 Time: 00:39 Sample: 1995Q1 2014Q4 Included observations: 74
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 1083.316 NA 1.52e-19 -29.14367 -28.98799* -29.08157 1 1127.979 82.08427 8.93e-20 -29.67512 -28.74104 -29.30250* 2 1151.431 39.93056 9.39e-20 -29.63326 -27.92078 -28.95013 3 1172.367 32.81941 1.07e-19 -29.52344 -27.03256 -28.52980 4 1226.573 77.64634* 5.10e-20* -30.31279* -27.04351 -29.00863 5 1250.531 31.08016 5.66e-20 -30.28462 -26.23693 -28.66995
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion
Sau khi xác định độ trễ tối ƣu của mơ hình có thể tiến hành các bƣớc ƣớc lƣợng VAR. Tuy nhiên, để đƣa ra các cơ sở chắc chắn cho các kết quả ƣớc lƣợng trong phần tiếp theo tơi sẽ trình bày các bƣớc kiểm định tính phù hợp của mơ hình hồi quy.