CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.2 Thực trạng về các yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu tại các NHTMCP Việt
3.2.5 Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của 23 NHTMCP)
Hình 3.7 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ cho vay trên vốn huy động
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động cho vay có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ nợ xấu. Một ngân hàng có khả năng quản trị rủi ro tốt, tăng trưởng cho vay sẽ làm hạn chế tỷ lệ nợ xấu, tuy nhiên, khi xét đến khả năng cho vay của ngân hàng cũng
phải xem xét đến khả năng huy động vốn để tạo nguồn cho vay. Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động (LDR) phản ánh được sự cần vốn của nền kinh tế và khả năng cung ứng vốn để cho vay của ngân hàng.
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với nguồn vốn huy động được quy định ở mức 80% đối với ngân hàng theo Thơng tư 13/2010/TT-NHNN. Nhìn vào biểu đồ 3.7 có thể thấy, tỷ lệ này của các ngân hàng đều cao hơn mức quy định, có lúc lên đến trên 100%. Để đáp ứng theo quy định của NHNN, các ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng quá mức buộc phải nhanh chóng giảm tỷ lệ này xuống. Do vậy, theo biểu đồ 3.7 cho thấy rõ ràng có xu hướng giảm dần trong tỷ lệ giữa dư nợ cho vay trên tổng huy động. Điều này chứng tỏ, trong giai đoạn 2008-2011 tỷ lệ LDR luôn trên 100% do các ngân hàng cho vay vượt mức huy động của ngân hàng để liên tục bơm vốn ra nền kinh tế kèm theo đầu tư liên tục vào các ngành nghề có mức độ rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán. Tuy nhiên giai đoạn tiếp theo từ năm 2012-2015, theo quy định của NHNN, các ngân hàng đã tránh bơm vốn ra nền kinh tế mà giữ tỷ lệ LDR dao động ở mức ổn định khoảng 80%.
Tuy nhiên, tỷ lệ LDR vẫn chưa phản ánh rõ ràng sự biến động và xu hướng của tỷ lệ nợ xấu trong khoảng thời gian này. Căn cứ vào cơ sở lý thuyết đã trình bày ở chương 2, nghiên cứu kỳ vọng tỷ lệ cho vay trên vốn huy động có quan hệ cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu. Tác giả sẽ tiến hành đặt giả thuyết và kiểm định mối tương quan này ở các chương sau.