CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
4.2 Phƣơng pháp và dữ liệu nghiên cứu
4.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu
Với mục đích nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố vi mô và tỷ lệ nợ xấu ngân hàng, bài nghiên cứu chạy hồi quy phân tích dữ liệu bảng (panel data) với ba phương pháp khác nhau: Pooled OLS (POOL), Mơ hình tác động cố định FEM (Fixed effects model) và Mơ hình tác động ngẫu nhiên REM (Random effects model).
Một số kiểm định đƣợc thực hiện:
Để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến, chỉ số thường dùng là hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor). Thông thường, nếu VIF của một biến độc lập nào đó lớn hơn 10 thì biến này hầu như khơng có giá trị giải thích biến thiên của Y trong mơ hình MLR (Hair & cộng sự, 2006).
Tiếp theo, tác giả tiến hành kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mơ hình thơng qua kiểm định Breusch-Pagan - Với giả thuyết Ho: Mơ hình khơng có hiện tượng phương sai thay đổi. Đồng thời, tác giả sử dụng kiểm định Wooldridge để kiểm định hiện tượng tự tương quan trong mơ hình - Với giả thuyết Ho: Mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan.
Cuối cùng, để lựa chọn mơ hình phù hợp giữa mơ hình tác động cố định (FEM) và mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), tác giả sử dụng kiểm định Hausman Test để lựa chọn mơ hình phù hợp hơn – Với giả thuyết Ho: các ước lượng FEM và REM khơng có sự khác nhau đáng kể.
4.2.2 Dữ liệu nghiên cứu
Tác giả sử dụng dữ liệu bảng thông qua mẫu quan sát gồm 23 NHTMCP của Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2008 – 2015. Danh sách 23 NHTMCP được liệt kê trong Phụ lục 01. Để đảm bảo độ tin cậy, dữ liệu trong nghiên cứu này được thu thập từ các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã được kiểm tốn và được cơng bố công khai trước
cổ đông, nhà đầu tư của các ngân hàng.