CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
2.3 Tổng quan nghiên cứu
Guglielmo Michael R. (2007) trong bài nghiên cứu “Managing Liquidity Risk” đã đề cập 6 bước để tăng cường thanh khoản và quản trị RRTK mà Ủy ban ALCO cũng như các nhà quản lý phải quan tâm bao gồm: xác định mức thanh khoản mà NH đang có; dự đốn mức thanh khoản mà NH cần; thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm; thử kiểm tra sức chịu đựng nhu cầu và tính sẵn có của vốn; vạch ra các phản ứng của
nhà quản lý; lên kế hoạch cho cả quá trình và kiểm tra nguồn thanh khoản định kì. Trong đó Guglielmo đặc biệt nhấn mạnh đến việc các nhà quản lý phải xác định được mức thanh khoản mà NH đang nắm giữ là bao nhiêu, trên cơ sở đó mới có thể định hướng cho việc quản trị RRTK cho NH mình.
Salman Ahmed Shaikh (2015) trong bài nghiên cứu “Panel Data Estimation of Liquidity Risk Determinants in Islamic Banks: A Case Study of Pakistan” đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng tại Pakistan, sử dụng mơ hình dữ liệu bảng tác giả đã đánh giá tác động của từng yếu tố đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng, từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro thanh khoản cho các ngân hàng tại Pakistan.
Gianfranco (2009) với nghiên cứu về “Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which Lessons from Recent Market Turmoil?” đã phân tích các kỹ thuật đo lường RRTK và phương pháp giám sát thanh khoản. Theo đó tác giả đưa ra khung định lượng để đo lường RRTK gồm các phương pháp tiếp cận chứng khoán, phương pháp tiếp cận dựa trên dòng tiền và phương pháp hỗn hợp. Trong phần giám sát thanh khoản, tác giả chỉ ra một vài phương pháp tiếp cận giám sát thanh khoản của một số nước châu Âu như Anh, Đức, Pháp và Italia để minh chứng cho nghiên cứu của mình.
Rudolf Duttweiler (2010) với cơng trình nghiên cứu về “Quản lí thanh khoản trong ngân hàng” đã mở rộng phạm vi xem xét đến quá trình thiết lập các yếu tố thuộc về cấu trúc cho một khuôn khổ quản lý thanh khoản hiệu quả, đến các mơ hình được sử dụng trong khuôn khổ giám sát đối với cơng tác quản lý thanh khoản nhằm đánh giá tính hợp lý của những khái niệm và quy trình được giới thiệu khi chúng vượt qua các quy định về giám sát và pháp lý.
Meile Jasiene, Jonas Martinavicius, Filomena Jaseviciene, Grazina Krivkiene (2012) với nội dung nghiên cứu về “Bank liquidity risk: Analysis and estimates” đã phân tích RRTK của NHTM cũng như khả năng quản lý RRTK và xây dựng một mơ hình quản lý RRTK cho các NHTM. Dựa trên số liệu của NH Lithuanian các tác giả đã gợi ý mơ hình quản lý RRTK thành 2 phần: kế hoạch thanh khoản theo ngắn hạn và dài hạn. Theo đó tác giả đã chỉ ra trong khi quản lý thanh khoản ngắn hạn chỉ tập
trung vào việc phân tích chỉ số thanh khoản thì quản lý RRTK trong dài hạn lại dựa vào việc dự báo và đáp ứng nhu cầu thanh khoản; và phân tích khe hở thanh khoản.
“Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam ” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành của Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng (2007).
Trong nghiên cứu của mình tác giả chỉ đi vào tìm hiểu một số chỉ số thanh khoản của NH để đánh giá thực trạng QTRRTK của các NHTM CP Việt Nam, trên cơ đó tác giả đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường năng lực QTRRTK tại các NHTM Việt Nam, đảm bảo tính khoa học, khả thi và phù hợp của cơng tác quản lí rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của NHTM.
Nhìn chung, những nghiên cứu về QTRRTK tại các NHTM một cách tổng thể cịn rất ít, chưa có cơng trình nào nghiên cứu sâu về vấn đề này tại Việt Nam. Có thể nói hầu hết những cơng trình nghiên cứu trong nước đều chưa tiếp cận được một cách toàn diện về QTRRTK tại NHTM, bao gồm việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để làm rõ mục tiêu và những nội dung cơ bản của QTRRTK. Ở nhiều góc độ khơng gian thời gian khác nhau và với cách tiếp cận nội dung, phương pháp triển khai thì đề tài “Quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” không trùng với các đề tài đã công bố về phạm vi và cách thức tiếp cận.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
3.1 Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam