CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
3.1.5 Kiểm sốt tình trạng thanh khoản
Hiện nay hầu hết các NH đều xây dựng quy trình quản lý thanh khoản theo định kỳ và theo ngày.
a. Quy trình quản lí thanh khoản theo định kỳ
Bước 1: Bộ phận giao dịch, phịng nguồn vốn, tín dụng, thơng tin kinh tế tại Hội sở chính lập báo cáo đánh giá và dự đốn lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, kế hoạch huy động vốn và giải ngân tín dụng nh m cung cấp các thơng tin về tình hình thanh khoản cho bộ phận hỗ trợ ALCO.
Bước 2: Bộ phận hỗ trợ ALCO sẽ căn cứ trên các thông tin thu thập được để lập báo cáo chỉ số thanh khoản và báo cáo cung cầu thanh khoản và cung cấp các báo cáo này cho bộ phận quản lý rủi ro xử lý.
Bước 3: Bộ phận quản lý rủi ro thị trường và bộ phận hỗ trợ ALCO cùng phân tích RRTK theo các kịch bản khác nhau và đo lường các chỉ số thanh khoản.
Bước 4: Bộ phận hỗ trợ ALCO phối hợp với bộ phận quản lý rủi ro để đề xuất hạn mức, giới hạn thanh khoản và các biện pháp giảm thiểu RRTK để đạt mục tiêu.
Bước 5: Trong cuộc họp hàng kỳ, ủy ban ALCO sẽ đưa ra quyết định về hạn mức, giới hạn và các biện pháp giảm thiểu RRTK.
Bước 6: Bộ phận giao dịch sẽ quản lý thanh khoản hàng ngày theo ủy quyền của ALCO nh m đảm bảo tuân thủ hạn mức, giới hạn theo quyết định của ALCO, còn bộ phận hỗ trợ ALCO sẽ giám sát tình hình thanh khoản hàng ngày theo ủy quyền của ALCO.
b. Quy trình quản lí thanh khoản hàng ngày Bước 1: Phân tích thanh khoản
Đầu tuần, bộ phận hỗ trợ ALCO thực hiện:
- Lập báo cáo chỉ số thanh khoản, báo cáo cung cầu thanh khoản - Đánh giá tình hình thanh khoản trong tuần
- Gửi báo cáo cho ban lãnh đạo, ALCO và bộ phận giao dịch Bước 2: In báo cáo
Đầu ngày, bộ phận hỗ trợ giao dịch (back office) in báo cáo luồng tiền đến hạn, báo cáo chỉ số thanh khoản, số sư tài khoản Nostro, số dư các loại giấy tờ có giá đủ điều kiện giao dịch rồi gửi cho bộ phận giao dịch.
Bước 3: Xác định dư thừa hay thiếu hụt thanh khoản trong ngày
Căn cứ vào các thông tin đầu vào (báo cáo của bộ phận hỗ trợ giao dịch, báo cáo của bộ phận hỗ trợ ALCO), bộ phận giao dịch kiểm tra, tính tốn để ln đảm bảo an tồn thanh khoản cho hệ thống, thực hiện đủ dự trữ bắt buộc theo quy định của NHNN.
Bước 4: Quyết định giao dịch đảm bảo mục tiêu quản lý thanh khoản
Bước 5: Bộ phận giao dịch thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản Nostro.