CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
4.9. Kiểm định hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi phần dƣ – Greene (2000)
Bài nghiên cứu tiến hành kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng phương pháp kiểm định Greene (2000) với giả thuyết như sau:
Giả thuyết Ho: Mơ hình khơng có hiện tượng phương sai thay đổi Giả thuyết H1: Mơ hình có hiện tượng phương sai thay đổi
Bảng 4. 6: Kết quả kiểm tra phương sai thay đổi với mơ hình chỉ bao gồm các biến
xuất phát từ nội tại NH
Biến phụ thuộc Chi bình phƣơng (χ2) Giá trị p-value
ROA 881.91 0.0000
ROE 4561.18 0.0000
NIM 215.01 0.0000
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu thu thập với cỡ mẫu gồm 216 quan sát của 24 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2015(Phụ lục 4.4)
Bảng 4. 7: Kết quả kiểm tra phương sai thay đổi với mơ hình bao gồm cả các biến xuất phát từ nội
tại NH và các biến vĩ mô
Biến phụ thuộc Chi bình phƣơng (χ2) Giá trị p-value
ROA 837.85 0.0000
ROE 2735.24 0.0000
NIM 193.47 0.0000
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu thu thập với cỡ mẫu gồm 216 quan sát của 24 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2015(Phụ lục 4.5)
Từ bảng 4.6 và 4.7, kết quả kiểm định Greene (2000) bằng phần mềm Stata cho thấy kết quả với p-value đều bằng 0.0000 < α = 0.05. Suy ra, bác bỏ giả thuyết Ho ở mức ý nghĩa 5% cho thấy tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi trong mơ hình. Kết luận: Tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi trong mơ hình ở mức ý
nghĩa 5%.
4.10. Kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan phần dƣ – Wooldridge (2002) và Drukker (2003)
Bài nghiên cứu kiểm tra hiện tượng tự tương quan phần dư sử dụng phương pháp Wooldridge (2002) và Drukker (2003) và giả thuyết kiểm định như sau:
Giả thuyết Ho: Mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan Giả thuyết H1: Mơ hình có hiện tượng tự tương quan
Bảng 4. 8: Kết quả kiểm tra tự tương quan với mơ hình chỉ gồm các biến xuất phát từ nội tại NH
Biến phụ thuộc Chi bình phƣơng (χ2) p-value
ROA 13.072 0.0015
ROE 12.514 0.0018
NIM 53.728 0.0000
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu thu thập với cỡ mẫu gồm 216 quan sát của 24 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2015(Phụ lục 4.6)
Bảng 4. 9: Kết quả kiểm tra tự tương quan với mơ hình bao gồm cả các biến xuất phát từ nội tại
NH và các biến vĩ mơ
Biến phụ thuộc Chi bình phƣơng (χ2) p-value
ROA 12.676 0.0017
ROE 10.128 0.0041
NIM 32.296 0.0000
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata trên số liệu thu thập với cỡ mẫu gồm 216 quan sát của 24 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2015(Phụ lục 4.6)
Kết quả kiểm định bằng phần mềm Stata cho ra kết quả bảng 4.8 và bảng 4.9 với p-value đều nhỏ hơn α = 0.05 ở cả hai mơ hình. Suy ra, bác bỏ giả thuyết Ho ở mức ý nghĩa 5% cho thấy tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong cả hai mơ hình. Kết luận: Tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong cả hai mơ hình với
mức ý nghĩa 5%.