CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
2.2 Một số nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ thẻ
2.2.3 Theo cơng trình nghiên cứu của tác giả Moore (2007)
Tác giả Moore (2007) đã sử dụng mơ hình hồi quy Logit để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi nợ thẻ tín dụng (RR). Bài nghiên cứu này của Moore là nghiên cứu đầu tiên xem xét những nhân tố hồi quy logit nhắm tới những con nợ, người mà có tỉ lệ thu hồi nợ RR lớn hơn 0. Đặc biệt nghiên cứu này được tiến hành dựa trên bộ dữ liệu bao gồm 70.000 chủ thẻ tín dụng đã bị quá hạn. Đây là lý do học viên lựa chọn nghiên cứu này để đưa vào lược khảo các nghiên cứu trước đây. Theo Moore thì nghiên cứu này thực sự quan trọng vì 3 lý do sau:
5
Stavins, 2000. Credit Card Borrowing, Delinquency, and Personal Bankruptcy. New England Economic Review, July/August (2000).
6
Khảo sát Tài chính tiêu dùng là cuộc khảo sát các hộ gia đình ở Hoa Kỳ được tài trợ bởi Hội đồng quản trị thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Cuộc khảo sát này được tiến hành ba năm một lần, và các dữ liệu được thu thập bởi Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia tại Đại học Chicago,
7
Angela Moore, 2007. Predicting Recovery Rates for Defaulting Credit Card Debt. Quantitative Financial Risk
- Thứ nhất: Giới thiệu hiệp ước Basel 2 chính thức có hiệu lực vào năm 2007 đã thực sự quan trọng đối với ngành ngân hàng. Do đó để biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến RR (tỷ lệ thu hồi nợ thẻ tín dụng) là rất quan trọng, nhằm mục đích tính số thiệt hại về vốn đối với ngân hàng khi khách hàng có phát sinh dư nợ thẻ tín dụng q hạn và không thể thu hồi.
- Thứ hai: Biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến RR – tỷ lệ thu hồi nợ thẻ tín dụng có thể giúp ích cho các ngân hàng trong việc thiết lập lại chính sách cho vay. Hiểu về con nợ thì sẽ có thêm nhiều khả năng thu lại những khoản nợ quá hạn, nghĩa là tập trung vào những con nợ để thu hồi nợ càng nhanh càng tốt.
- Thứ 3: Xác định con nợ có nhiều khả năng thu hồi lại nợ hay khơng để phân tích có thể bán khoản nợ đó cho cơng ty thu mua nợ hay không, và hỗ trợ trong việc định giá các khoản nợ.
Sau khi hồi quy logit nghiên cứu này đã có một số kết quả:
- Những con nợ q hạn thẻ tín dụng có độ tuổi từ 19 tới 100 nhưng phần lớn con nợ quá hạn thuộc khung độ tuổi từ 25 tới 35 tuổi. Tuy nhiên cơ quan thu hồi nợ có thể thu hồi nợ quá hạn tốt hơn từ những con nợ lớn tuổi (từ 45 tuổi trở lên).
- Con nợ quá hạn là nam giới chiếm hơn 50%, nhưng nữ giới lại là đối tượng dễ thu hồi nợ hơn đặc biệt là phụ nữ đã có gia đình.
- Đại đa số người mắc nợ là những người phải ở nhà thuê, tỷ lệ này chiếm hơn 85%, và khó thu hồi nợ quá hạn từ những người ở nhà thuê.