CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
3.3.2 Qui trình đánh giá khả năng trả nợ của chủ thẻ tín dụng trong q trình quản lý,
quản lý, thu hồi và xử lý nợ tín dụng
Sau khi phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng, CV QHKH và CV HTNV thẻ phải thường xuyên theo dõi sao kê và tình hình dư nợ của chủ thẻ trên hệ thống để đánh giá khả năng trả nợ của chủ thẻ theo 3 giai đoạn được quy định tại quy trình quản lý, thu hồi và xử lý nợ có vấn đề thẻ tín dụng của ngân hàng TMCP Quân Đội.
- Giai đoạn 1: Tiếp nhận thơng tin nhóm nợ. Định kỳ ngày 06 hàng tháng (hoặc ngày làm việc tiếp theo trong trường hợp ngày 06 của tháng đó khơng là ngày làm việc), CV HTNV thẻ chi nhánh thực hiện xuất báo cáo dư nợ thẻ tín dụng.
- Giai đoạn 2: Theo dõi nhắc nợ. Từ ngày 6 đến ngày 10 hàng tháng, hệ thống thẻ sẽ gửi mail sao kê nợ thẻ tín dụng đến những khách hàng có địa chỉ email khi đăng ký phát hành thẻ. CV HTNV thẻ tiến hành gửi sao kê dư nợ thẻ tín dụng bằng đường thư tín đến địa chỉ cư trú hoặc cơ quan làm việc của khách hàng mà khách hàng đã đăng ký với MB. Định kỳ trước và sau ngày 20 hàng tháng, hệ thống thẻ sẽ tự động gửi tin nhắn SMS thông báo về số dư nợ và nhắc khách hàng về ngày đến hạn thanh toán, số tiền tối thiểu cần phải thanh toán. Đặc biệt đối với khách hàng nợ nhóm 2 và 3, CV KHCN và CV HTNV thẻ cần phối hợp và chủ động thực hiện các biện pháp nhắc nợ
+ Đối với khách hàng nợ nhóm 2 có thời gian quá hạn từ 1 đến 30 ngày, CV HTNV thẻ gửi thư tín/email nhắc nợ lần 1 tới khách hàng trong khoảng thời gian 5 ngày sau khi có sao kê nhất là đối với nhóm khách hàng thường xuyên có phát sinh các giao dịch rút tiền mặt, thường xuyên đi cơng tác xa, có dư nợ trên 80% hay đã có ít nhất 1 lần chậm thanh tốn. Thường xun kiểm tra tình hình thu hồi nợ từ chủ thẻ.
+ Đối với khách hàng nợ nhóm 2 có thời gian quá hạn từ 31 đến 60 ngày, CV HTNV thẻ gửi thư nhắc nợ lần 2 đến khách hàng. CV KHCN gọi điện, liên hệ với khách hàng tại cơ quan hay nhà riêng … để thông báo với chủ thẻ tình trạng thẻ hiện đã bị khóa tạm thời, để tiếp tục sử dụng thẻ khách hàng cần thanh tốn tồn bộ dư nợ trong vịng 60 ngày kể từ ngày khóa thẻ tạm thời.
+ Đối với khách hàng nợ nhóm 2 có thời gian quá hạn từ 61 đến 90 ngày. CV KHCN gặp trực tiếp khách hàng để đàm phán thu nợ, yêu cầu khách hàng ký xác nhận trên bản cam kết thanh tốn. CV HTNV thẻ kiểm tra tình trạng thanh tốn nợ của chủ thẻ trên hệ thống Way 4.
+ Trường hợp quá hạn 90 ngày chủ thẻ vẫn khơng thanh tốn, nợ của khách hàng chuyển sang nợ nhóm 3, tiếp tục đơn đốc nhắc nợ khách hàng qua điện thoại, tại nhà riêng, cơ quan hoặc làm công văn đề nghị cơ quan nơi khách hàng làm việc phối hợp xử lý hoặc báo cáo TP KHCN để có biện pháp thu hồi nợ khác phù hợp và có hiệu quả hơn. Định kỳ 1 tháng 1 lần trước ngày 30 hàng tháng, CV KHCN cập nhật lại kết quả báo cáo TTT.
- Giai đoạn 3: Xử lý nợ. Đối với những khách hàng quá hạn 90 ngày khơng thanh tốn, CV KHCN căn cứ thiện chí trả nợ của khách hàng để đề xuất phương án xử lý nợ. Đối với khách hàng có thiện chí thanh tốn, căn cứ cam kết trả nợ của khách hàng, và tình hình thanh tốn sao kê, xem xét các biện pháp giãn nợ, phương pháp trả nợ đồng thời tiếp tục đôn đốc, nhắc nợ. Đối với khách hàng khơng có thiện chí trả nợ thì CV KHCN đề xuất xử lý TSĐB để thu hồi nợ hoặc tiến hành các thủ tục khởi kiện, bán nợ hoặc thực hiện các biện pháp phù hợp khác theo quy định của MB.
TÓM TẮT CHƢƠNG 3
Chương 3 đã giới thiệu sơ lược về ngân hàng TMCP Quân Đội, quá trình hình thành và phát triển cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại MB giai đoạn 2011-2016. Cùng với hoạt động kinh doanh thẻ là quá trình đánh giá khả năng trả nợ của chủ thẻ dựa trên hệ thống cơng văn, quy trình, chính sách. Trong thời gian qua, tuy sản phẩm thẻ tín dụng của MB chưa được đa dạng nhưng MB cũng đã xây dựng cho mình những quy trình tương đối chặt chẽ từ q trình xét và cấp hạn mức tín dụng cho đến quá trình quản lý, thu hồi và xử lý nợ có vấn đề.
CHƢƠNG 4: VẬN DỤNG MƠ HÌNH LOGIT KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA KHÁC HÀNG CÁ NHÂN TẠI Ngân hàng TMCP Quân Đội
4.1 Mơ hình nghiên cứu
Rất nhiều nghiên cứu trước đây đã sử dụng mơ hình hồi quy logit để đo lường khả năng q hạn của khách hàng. Mơ hình hồi quy logit được tác giả Stavins (2000) giới thiệu trong một nghiên cứu khả năng quá hạn thẻ tín dụng dựa vào khả năng thanh toán của chủ thẻ. Nghiên cứu của Scholnick và cộng sự (2012) cũng đã sử dụng mơ hình hồi quy logit để đo lường những sai lầm trong việc thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ dựa trên cơ sở dữ liệu về nhân thân, khả năng thanh toán của chủ thẻ...
Kế thừa cơ sở lý thuyết cùng những phân tích, ứng dụng mơ hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng quá hạn thẻ tín dụng như học viên đã lược khảo, phân tích ở chương 2, học viên sử dụng mơ hình logit để đo lường khả năng thanh tốn nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ là KHCN tại MB trong thời gian 2 năm.
Mơ hình hồi quy logit sẽ có dạng như sau:
Ln (
) = + + + …+ Với:
- Y là biến phụ thuộc thể hiện khả năng trả nợ của chủ thẻ tín dụng. Y=1 nếu khách hàng không trả được nợ, Y=0 nếu khách hàng trả được nợ.
- X1; X2; … Xk là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của
chủ thẻ.
- β0 là hệ số chặn của mơ hình.
4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.2.1 Xác định các biến 4.2.1 Xác định các biến
4.2.1.1 Biến độc lập
Nghiên cứu của tác giả Scholnick và cộng sự (2012) đã có sự đa dạng về biến giải thích cho khả năng quá hạn của chủ thẻ. Cả biến liên quan đến nhân thân và biến liên quan đến năng lực thanh toán dư nợ của chủ thẻ như thu nhập, tình trạng sở hữu nhà ở. Đồng thời dữ liệu của bài nghiên cứu lại đươc lấy từ 3 cơ quan khác nhau, đảm bảo tính chính xác của thơng tin. Tuy nhiên trong nghiên cứu này lại sử dụng biện pháp khuếch đại dữ liệu tại một khu vực nhỏ khoảng 20 hộ gia đình thành khoảng 200 hộ gia đình dựa trên mã quy định của Canada. Trong nghiên cứu của mình, nhóm tác giả đã sử dụng độ tuổi trung bình, trình độ học vấn trung bình trong khu vực theo mã do Canada quy định, do đó kết quả chỉ mang tính chất đại diện cho một khu vực nhỏ và khơng thể chính xác.
Đối với nghiên cứu của Dunn và Kim (1999) cũng như Nghiên cứu của Stavins (2000), dữ liệu chủ yếu được lấy bằng cách khảo sát về khả năng quá hạn của chủ thẻ. Mọi thơng tin đều do chính người tham gia khảo sát cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời dữ liệu trong 2 nghiên cứu được đề cập ở đây chủ yếu dùng các yếu tố liên quan đến nhân thân của chủ thẻ để giải thích cho khả năng quá hạn mà chưa đề cập đến các yếu tố liên quan đến lịch sử giao dịch của chủ thẻ. Đồng thời biến phụ thuộc Y là số tiền chậm thanh toán tối thiểu nên khách hàng được xem là bị quá hạn ngay lập tức khi chậm thanh toán số tiền dư nợ tối thiểu mà khơng có sự khác biệt nào giữa khách hàng thanh toán chậm 1 kỳ hay nhiều kỳ, chậm thanh tốn 1 ít hay chậm thanh toán nhiều trong một khoảng thời gian nhất định.
Nghiên cứu của tác giả Vương Đức Hoàng Quân và Trịnh Hữu Nam (2016) là nghiên cứu sử dụng mức độ quá hạn của chủ thẻ làm biến phụ thuộc, đại diện được cho
cả yếu tố số ngày chậm thanh toán, số tiền và số chu kỳ chậm thanh tốn. Dữ liệu thì bao gồm cả dữ liệu thuộc về nhân thân chủ thẻ, hành vi sử dụng thẻ, lịch sử giao dịch và có cả sự so sánh về lãi suất, phí phạt chậm thanh tốn cũng như sự khác biệt về công cụ nhắc nợ, thu hồi nợ giữa các ngân hàng. Tuy nhiên dữ liệu chỉ bao gồm 2.338 chủ thẻ trên toàn hệ thống các ngân hàng nên chưa đại diện được cho một khối lượng chủ thẻ khổng lồ.
Nghiên cứu của Moore (2007) sử dụng dữ liệu là những chủ thẻ đã quá hạn và phân tích khả năng thu hồi nợ từ những chủ thẻ đã quá hạn này. Nghiên cứu này không đánh giá được những yếu tố thực sự ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ từ các chủ thẻ tín dụng mà chỉ tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ quá hạn từ những chủ thẻ đã bị q hạn.
Vì vậy để đảm bảo tính khách quan, chính xác của dữ liệu đồng thời cùng với sự kế thừa các nghiên cứu trước đây, học viên đề xuất mơ hình nghiên cứu cho đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội” dựa trên các nhóm dữ liệu như sau:
- Dữ liệu thuộc về nhân khẩu học được ghi nhận từ các hợp đồng phát hành thẻ tín dụng quốc tế của chủ thẻ với ngân hàng đã được cập nhật lên toàn hệ thống MB trên cơ sở dữ liệu đã được thẩm định trong quá trình phát hành.
- Dữ liệu thể hiện năng lực thanh toán của chủ thẻ như thu nhập, HMTD … đã được kiểm tra thông qua hợp đồng lao động của chủ thẻ, sao kê tài khoản của chủ thẻ trong 03 tháng liên tục gần nhất, quyết định bổ nhiệm chức vụ … và đã được cập nhật trên phần mềm quản lý thẻ của ngân hàng.
- Dữ liệu về lịch sử giao dịch của chủ thẻ được xuất từ hệ thống báo cáo dư nợ xếp hạng tín dụng (phần mềm quản lý thẻ của ngân hàng).
Nhóm nhân tố thuộc về nhân khẩu học:
Tuổi (Age): Là tuổi của chủ thẻ được tính bằng cách lấy năm đang x t trừ đi năm
sinh chủ thẻ. Theo quy định của ngân hàng TMCP Quân Đội thì khách hàng được phát hành thẻ là khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi. Đã có nhiều nghiên cứu khác nhau thể hiện mối tương quan tuyến tính giữa độ tuổi và khả năng hồn trả nợ. Năm 2015, trong tập 4 của tạp chí International Journal of Science and Research (IJSR); Kiarie và cộng sự đã nghiên cứu về “ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học đến khả năng quá hạn thẻ tín dụng của ngân hàng thương mại ở Kenya”9, nhóm tác giả cho rằng người trẻ tuổi có nhiều khả năng bị quá hạn hơn người lớn tuổi. Kết quả nghiên cứu hoàn toàn tương đồng với kết quả nghiên cứu của Dunn và Kim (1999); Agarwal và cộng sự (2009). Điều này có thể lý giải vì người lớn tuổi khơng thích rủi ro hơn và do đó ít bị q hạn hơn. Kỳ vọng người lớn tuổi ít bị quá hạn hơn người trẻ tuổi.
Giới tính (Gender): Chủ thẻ là nam giới được đánh giá là thường xuyên sử dụng
thẻ tín dụng hơn nữ giới (Wang và cộng sự, 2010). Kết quả này rất phù hợp với một số kết quả nghiên cứu trước đó như nghiên cứu của Dunn và Kim (1999); Kocenda and Vojtek (2009) rằng nữ giới khơng thích rủi ro hơn nên nữ giới ít quá hạn hơn. Wilson (2011) lại cho rằng phụ nữ có mức độ rủi ro cao hơn nam giới. Đại đa số khách hàng thẻ tín dụng của MB là nam giới nên học viên kỳ vọng chủ thẻ là nam giới sẽ ít q hạn hơn.
Tình trạng hơn nhân (Marital): Kiarie và cộng sự (2015) đã tìm thấy khơng có
mối tương quan nào giữa tình trạng hơn nhân với khả năng q hạn của chủ thẻ. Điều này thì đi ngược lại với kết quả nghiên cứu của Agarwak và cộng sự (2009). Agarwak và cộng sự (2009) cho rằng tình trạng hơn nhân có thể dự đốn khả năng q hạn của chủ thẻ bởi vì tình trạng hơn nhân thể hiện trách nhiệm, sự đáng tin cậy hay trưởng
9
Kiarie and at al, 2015. Influence of Socio-Demographic Determinants on Credit Cards Default Risk in Commercial Banks in Kenya. International Journal of Science and Research (IJSR).
thành của người đi vay. Dunn và Kim (1999) đã đưa ra kết luận trong bài nghiên cứu của mình rằng chủ thẻ đã kết hơn thường có xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn chủ thẻ chưa kết hơn.
Trình độ học vấn (Education): Stavins (2000) cho rằng trình độ học vấn là một
trong những nguyên nhân gây ra tình trạng q hạn của chủ thẻ. Tuy nhiên, nhóm tác giả Scholnick và cộng sự (2012) lại cho rằng trình độ học vấn rất ít tác động tới những sai lầm trong thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ.
Số lƣợng ngƣời phụ thuộc trong gia đình (Dependent person): Là số người trong một gia đình mà hàng tháng cịn nhận tiền hay những hình thức vật chất khác từ chủ thẻ trong cuộc sống hằng ngày.
Loại hình cơng ty đang cơng tác (Company): Kỳ vọng các chủ thẻ đang công tác tại đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước hay các doanh nghiệp nhà nước sẽ có ít khả năng q hạn hơn các chủ thẻ khác.
Thu nhập (Income): Thu nhập bao gồm lương và các khoản thu nhập khác của chủ thẻ được đo lường bằng khoản thu nhập bình quân hàng tháng. Zhao và cộng sự (2009) đã kết luận rằng thu nhập càng cao thì khả năng quá hạn càng thấp. Kỳ vọng những chủ thẻ có thu nhập càng cao càng ít q hạn vì khi thu nhập càng cao, chủ thẻ càng có khả năng tài chính hơn để chi trả nợ.
Tình trạng sở hữu nhà ở (Home owner): Những người thuê nhà thì phải trả nhiều khoản chi phí hơn những chủ thẻ khác, do đó những chủ thẻ ở nhà thuê thường có nhiều nguy cơ quá hạn hơn (Moore, 2007).
Phƣơng tiện đi lại (Vehicle): Kỳ vọng những chủ thẻ có phương tiện đi lại bằng
ơ tơ sẽ ít q hạn hơn những chủ thẻ khác vì những chủ thẻ có phương tiện đi lại bằng ơ tơ thường sẽ có một khả năng tài chính vững mạnh hơn.
Nhóm nhân tố về năng lực thanh tốn dƣ nợ thẻ tín dụng:
Hạn mức tín dụng – HMTD: Tỷ lệ HMTD trên thu nhập của chủ thẻ càng cao
thì xác suất nợ quá hạn, nợ xấu càng tăng (Dunn và Kim, 2009). Thu nhập của chủ thẻ là một trong những yếu tố để ngân hàng xét và cấp HMTD cho chủ thẻ. Kỳ vọng chủ thẻ có HMTD cao thì có ít khả năng q hạn hơn chủ thẻ có HMTD thấp.
Hệ số thanh toán thẻ (Card Paying): Cho thấy khả năng chủ thẻ sử dụng thu
nhập của mình để bù đắp dư nợ tối thiểu thẻ tín dụng hàng tháng. Những chủ thẻ có hệ số thanh tốn thẻ càng cao càng phải đối diện với nguy cơ chi tiêu tồn bộ thu nhập của mình để thanh tốn dư nợ tối thiểu, tránh các khoản phí phát sinh do chậm nộp hoặc thanh tốn khơng đủ dư nợ tối thiểu (Lee và Ctg, 2011).
Hệ số sử dụng thẻ (Card Using): Tỷ lệ phần trăm của tổng hạn mức thẻ tín dụng
mà chủ thẻ đã sử dụng bình quân trong thời gian nghiên cứu được gọi là hệ số sử dụng thẻ.
Dƣ nợ tại ngân hàng khác (Bloan): Những chủ thẻ có dư nợ tín dụng tại các tổ
chức tín dụng khác sẽ có khả năng quá hạn cao hơn những chủ thẻ tín dụng cịn lại (Lee và Ctg, 2011).
Nhóm nhân tố về lịch sử giao dịch thẻ tín dụng: