CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
4.1 Mô hình nghiên cứu
4.2.1.1 Biến độc lập
Nghiên cứu của tác giả Scholnick và cộng sự (2012) đã có sự đa dạng về biến giải thích cho khả năng quá hạn của chủ thẻ. Cả biến liên quan đến nhân thân và biến liên quan đến năng lực thanh toán dư nợ của chủ thẻ như thu nhập, tình trạng sở hữu nhà ở. Đồng thời dữ liệu của bài nghiên cứu lại đươc lấy từ 3 cơ quan khác nhau, đảm bảo tính chính xác của thông tin. Tuy nhiên trong nghiên cứu này lại sử dụng biện pháp khuếch đại dữ liệu tại một khu vực nhỏ khoảng 20 hộ gia đình thành khoảng 200 hộ gia đình dựa trên mã quy định của Canada. Trong nghiên cứu của mình, nhóm tác giả đã sử dụng độ tuổi trung bình, trình độ học vấn trung bình trong khu vực theo mã do Canada quy định, do đó kết quả chỉ mang tính chất đại diện cho một khu vực nhỏ và khơng thể chính xác.
Đối với nghiên cứu của Dunn và Kim (1999) cũng như Nghiên cứu của Stavins (2000), dữ liệu chủ yếu được lấy bằng cách khảo sát về khả năng quá hạn của chủ thẻ. Mọi thơng tin đều do chính người tham gia khảo sát cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời dữ liệu trong 2 nghiên cứu được đề cập ở đây chủ yếu dùng các yếu tố liên quan đến nhân thân của chủ thẻ để giải thích cho khả năng quá hạn mà chưa đề cập đến các yếu tố liên quan đến lịch sử giao dịch của chủ thẻ. Đồng thời biến phụ thuộc Y là số tiền chậm thanh toán tối thiểu nên khách hàng được xem là bị quá hạn ngay lập tức khi chậm thanh toán số tiền dư nợ tối thiểu mà khơng có sự khác biệt nào giữa khách hàng thanh toán chậm 1 kỳ hay nhiều kỳ, chậm thanh tốn 1 ít hay chậm thanh toán nhiều trong một khoảng thời gian nhất định.
Nghiên cứu của tác giả Vương Đức Hoàng Quân và Trịnh Hữu Nam (2016) là nghiên cứu sử dụng mức độ quá hạn của chủ thẻ làm biến phụ thuộc, đại diện được cho
cả yếu tố số ngày chậm thanh toán, số tiền và số chu kỳ chậm thanh tốn. Dữ liệu thì bao gồm cả dữ liệu thuộc về nhân thân chủ thẻ, hành vi sử dụng thẻ, lịch sử giao dịch và có cả sự so sánh về lãi suất, phí phạt chậm thanh tốn cũng như sự khác biệt về công cụ nhắc nợ, thu hồi nợ giữa các ngân hàng. Tuy nhiên dữ liệu chỉ bao gồm 2.338 chủ thẻ trên toàn hệ thống các ngân hàng nên chưa đại diện được cho một khối lượng chủ thẻ khổng lồ.
Nghiên cứu của Moore (2007) sử dụng dữ liệu là những chủ thẻ đã quá hạn và phân tích khả năng thu hồi nợ từ những chủ thẻ đã quá hạn này. Nghiên cứu này không đánh giá được những yếu tố thực sự ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ từ các chủ thẻ tín dụng mà chỉ tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ quá hạn từ những chủ thẻ đã bị quá hạn.
Vì vậy để đảm bảo tính khách quan, chính xác của dữ liệu đồng thời cùng với sự kế thừa các nghiên cứu trước đây, học viên đề xuất mơ hình nghiên cứu cho đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội” dựa trên các nhóm dữ liệu như sau:
- Dữ liệu thuộc về nhân khẩu học được ghi nhận từ các hợp đồng phát hành thẻ tín dụng quốc tế của chủ thẻ với ngân hàng đã được cập nhật lên toàn hệ thống MB trên cơ sở dữ liệu đã được thẩm định trong quá trình phát hành.
- Dữ liệu thể hiện năng lực thanh toán của chủ thẻ như thu nhập, HMTD … đã được kiểm tra thông qua hợp đồng lao động của chủ thẻ, sao kê tài khoản của chủ thẻ trong 03 tháng liên tục gần nhất, quyết định bổ nhiệm chức vụ … và đã được cập nhật trên phần mềm quản lý thẻ của ngân hàng.
- Dữ liệu về lịch sử giao dịch của chủ thẻ được xuất từ hệ thống báo cáo dư nợ xếp hạng tín dụng (phần mềm quản lý thẻ của ngân hàng).
Nhóm nhân tố thuộc về nhân khẩu học:
Tuổi (Age): Là tuổi của chủ thẻ được tính bằng cách lấy năm đang x t trừ đi năm
sinh chủ thẻ. Theo quy định của ngân hàng TMCP Quân Đội thì khách hàng được phát hành thẻ là khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi. Đã có nhiều nghiên cứu khác nhau thể hiện mối tương quan tuyến tính giữa độ tuổi và khả năng hoàn trả nợ. Năm 2015, trong tập 4 của tạp chí International Journal of Science and Research (IJSR); Kiarie và cộng sự đã nghiên cứu về “ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học đến khả năng quá hạn thẻ tín dụng của ngân hàng thương mại ở Kenya”9, nhóm tác giả cho rằng người trẻ tuổi có nhiều khả năng bị quá hạn hơn người lớn tuổi. Kết quả nghiên cứu hoàn toàn tương đồng với kết quả nghiên cứu của Dunn và Kim (1999); Agarwal và cộng sự (2009). Điều này có thể lý giải vì người lớn tuổi khơng thích rủi ro hơn và do đó ít bị quá hạn hơn. Kỳ vọng người lớn tuổi ít bị quá hạn hơn người trẻ tuổi.
Giới tính (Gender): Chủ thẻ là nam giới được đánh giá là thường xuyên sử dụng
thẻ tín dụng hơn nữ giới (Wang và cộng sự, 2010). Kết quả này rất phù hợp với một số kết quả nghiên cứu trước đó như nghiên cứu của Dunn và Kim (1999); Kocenda and Vojtek (2009) rằng nữ giới không thích rủi ro hơn nên nữ giới ít quá hạn hơn. Wilson (2011) lại cho rằng phụ nữ có mức độ rủi ro cao hơn nam giới. Đại đa số khách hàng thẻ tín dụng của MB là nam giới nên học viên kỳ vọng chủ thẻ là nam giới sẽ ít q hạn hơn.
Tình trạng hơn nhân (Marital): Kiarie và cộng sự (2015) đã tìm thấy khơng có
mối tương quan nào giữa tình trạng hơn nhân với khả năng q hạn của chủ thẻ. Điều này thì đi ngược lại với kết quả nghiên cứu của Agarwak và cộng sự (2009). Agarwak và cộng sự (2009) cho rằng tình trạng hơn nhân có thể dự đốn khả năng q hạn của chủ thẻ bởi vì tình trạng hơn nhân thể hiện trách nhiệm, sự đáng tin cậy hay trưởng
9
Kiarie and at al, 2015. Influence of Socio-Demographic Determinants on Credit Cards Default Risk in Commercial Banks in Kenya. International Journal of Science and Research (IJSR).
thành của người đi vay. Dunn và Kim (1999) đã đưa ra kết luận trong bài nghiên cứu của mình rằng chủ thẻ đã kết hơn thường có xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn chủ thẻ chưa kết hơn.
Trình độ học vấn (Education): Stavins (2000) cho rằng trình độ học vấn là một
trong những nguyên nhân gây ra tình trạng quá hạn của chủ thẻ. Tuy nhiên, nhóm tác giả Scholnick và cộng sự (2012) lại cho rằng trình độ học vấn rất ít tác động tới những sai lầm trong thanh tốn dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ.
Số lƣợng ngƣời phụ thuộc trong gia đình (Dependent person): Là số người trong một gia đình mà hàng tháng cịn nhận tiền hay những hình thức vật chất khác từ chủ thẻ trong cuộc sống hằng ngày.
Loại hình cơng ty đang cơng tác (Company): Kỳ vọng các chủ thẻ đang công tác tại đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước hay các doanh nghiệp nhà nước sẽ có ít khả năng q hạn hơn các chủ thẻ khác.
Thu nhập (Income): Thu nhập bao gồm lương và các khoản thu nhập khác của chủ thẻ được đo lường bằng khoản thu nhập bình quân hàng tháng. Zhao và cộng sự (2009) đã kết luận rằng thu nhập càng cao thì khả năng quá hạn càng thấp. Kỳ vọng những chủ thẻ có thu nhập càng cao càng ít q hạn vì khi thu nhập càng cao, chủ thẻ càng có khả năng tài chính hơn để chi trả nợ.
Tình trạng sở hữu nhà ở (Home owner): Những người thuê nhà thì phải trả nhiều khoản chi phí hơn những chủ thẻ khác, do đó những chủ thẻ ở nhà thuê thường có nhiều nguy cơ quá hạn hơn (Moore, 2007).
Phƣơng tiện đi lại (Vehicle): Kỳ vọng những chủ thẻ có phương tiện đi lại bằng
ơ tơ sẽ ít q hạn hơn những chủ thẻ khác vì những chủ thẻ có phương tiện đi lại bằng ơ tơ thường sẽ có một khả năng tài chính vững mạnh hơn.
Nhóm nhân tố về năng lực thanh tốn dƣ nợ thẻ tín dụng:
Hạn mức tín dụng – HMTD: Tỷ lệ HMTD trên thu nhập của chủ thẻ càng cao
thì xác suất nợ quá hạn, nợ xấu càng tăng (Dunn và Kim, 2009). Thu nhập của chủ thẻ là một trong những yếu tố để ngân hàng xét và cấp HMTD cho chủ thẻ. Kỳ vọng chủ thẻ có HMTD cao thì có ít khả năng q hạn hơn chủ thẻ có HMTD thấp.
Hệ số thanh toán thẻ (Card Paying): Cho thấy khả năng chủ thẻ sử dụng thu
nhập của mình để bù đắp dư nợ tối thiểu thẻ tín dụng hàng tháng. Những chủ thẻ có hệ số thanh tốn thẻ càng cao càng phải đối diện với nguy cơ chi tiêu toàn bộ thu nhập của mình để thanh tốn dư nợ tối thiểu, tránh các khoản phí phát sinh do chậm nộp hoặc thanh tốn khơng đủ dư nợ tối thiểu (Lee và Ctg, 2011).
Hệ số sử dụng thẻ (Card Using): Tỷ lệ phần trăm của tổng hạn mức thẻ tín dụng
mà chủ thẻ đã sử dụng bình quân trong thời gian nghiên cứu được gọi là hệ số sử dụng thẻ.
Dƣ nợ tại ngân hàng khác (Bloan): Những chủ thẻ có dư nợ tín dụng tại các tổ
chức tín dụng khác sẽ có khả năng quá hạn cao hơn những chủ thẻ tín dụng cịn lại (Lee và Ctg, 2011).
Nhóm nhân tố về lịch sử giao dịch thẻ tín dụng:
Hệ số ứng tiền mặt của chủ thẻ (Cash) là giá trị giao dịch ứng tiền mặt bình quân trên tổng dư nợ bình quân hàng tháng của chủ thẻ. Kỳ vọng những khách hàng ít ứng tiền mặt thì ít q hạn hơn bởi vì tính năng này giúp chủ thẻ giải quyết được vấn
đề thanh toán nợ trong trường hợp thu nhập của chủ thẻ khơng có khả năng để thanh toán (Dunn và Kim, 1999; Lee và cộng sự, 2011).
Kinh nghiệm sử dụng thẻ (UsingExper) được định nghĩa là số tháng có phát sinh giao dịch sử dụng thẻ kể từ lần đầu tiên sử dụng thẻ cho đến hết năm 2016. Thẻ tín dụng ảnh hưởng đáng kể đến hành vi mua sắm của khách hàng, nếu không cẩn thận khách hàng dễ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh tốn và phát sinh lãi suất quá hạn. Chủ thẻ tín dụng thường xuyên sử dụng thẻ càng có khả năng quá hạn cao hơn những chủ thẻ không sử dụng thẻ thường xuyên (Lee và cộng sự, 2011). Khách hàng có nhiều kinh nghiệm sử dụng thẻ thì có mức độ q hạn ít hơn (Trịnh Hồi Nam và Vương Đức Hoàng Quân, 2016).