2.3. Thực trạng quản trị RRTK tại Kienlongbank
2.3.3.6. Tỷ lệ tiền gửi ngắn hạn/tổng tiền gửi của khách hàng
Bên cạnh việc sử dụng vượt mức vốn huy động từ tiền gửi khách hàng để cho vay dẫn đến nguy cơ RRTK như phân tích trên, thì với cơ cấu nguồn vốn huy động của Kienlongbank chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn cũng là mối lo ngại lớn trong công tác quản trị RRTK tại ngân hàng. Bởi ngân hàng huy động tiền gửi ngắn hạn càng nhiều thì khả năng bị rút tiền càng cao khi có biến cố xảy ra.
Biểu đồ 2.9: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn của Kienlongbank từ năm 2009 - 2012
Nguồn: BCTC của Kienlongbank và tính tốn của tác giả
Qua biểu đồ 2.9 ta thấy cơ cấu tiền gửi của khách hàng theo kỳ hạn tại Kienlongbank chủ yếu tập trung ở kỳ hạn ngắn, lần lượt chiếm 89,79%, 92,48%, 93,68% trong các năm 2009, 2010, 2011.
Nguyên nhân vào giai đoạn này, NHNN quy định mức lãi suất tối đa bằng nhau cho tất cả các kỳ hạn; bên cạnh đó, nguồn vốn khan hiếm khiến thị trường ln có hiện tượng “vượt trần”, chạy đua cạnh tranh lãi suất giữa các NHTM. Trong bối cảnh đó, việc thu hút nguồn vốn dài hạn vơ cùng khó khăn. Thật vậy, mặc dù các NHTM nói chung và Kienlongbank nói riêng đã tung ra nhiều sản phẩm huy động kỳ hạn dài với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng nhưng khơng thành cơng, khách hàng có xu hướng chọn lựa gửi tiền ở kỳ hạn ngắn vì tính linh hoạt. Tính linh hoạt thể hiện ở việc khách hàng có thể dễ dàng chuyển tiền gửi sang kênh đầu tư khác, chuyển sang gửi tại NHTM khác có nhiều ưu đãi hơn, trong khi lãi suất không chênh lệch lớn so với kỳ hạn dài, thậm chí lợi tức thu được cịn cao hơn.
Tuy nhiên trong năm 2012, có một sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu huy động theo kỳ hạn của Kienlongbank, tỷ trọng tiền gửi trung dài hạn từ 6,32% năm 2011 tăng lên 22,54% trong năm 2012, tương ứng tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn giảm từ 93,68% giảm xuống cịn 77,46%. Bởi vì trong năm NHNN đã từng bước nới lỏng quy định trần lãi suất. Cụ thể, đầu tháng 6/2012, theo Thông tư 19/2012/TT-NHNN, NHNN đã bỏ quy định trần lãi suất huy động đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, theo đó Kienlongbank đã thu hút được khách hàng gửi tiền ở các kỳ hạn dài hơn với cơ chế thỏa thuận lãi suất, đặc biệt với những sản phẩm tiết kiệm lãi suất thả nổi linh hoạt theo tháng, quý.
Như vậy tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn trong tổng nguồn huy động tiền gửi khách hàng có xu hướng giảm trong năm 2012, nhưng nhìn chung qua các năm tỷ lệ này vẫn rất cao. Việc huy động tiền gửi chủ yếu kỳ hạn ngắn và sử dụng hết nguồn này để cho vay sẽ dẫn đến Kienlongbank phải đối mặt với rủi ro kỳ hạn do việc sử dụng nguồn tiền gửi khách hàng ngắn hạn để cho vay trung dài hạn.
Bảng 2.8: Tương quan kỳ hạn tiền gửi và cho vay của Kienlongbank từ năm 2009 – 2012 Đvt: tỷ đồng ≤ 3 tháng 3-12 tháng ≥ 12 tháng Năm 2009 Cho vay khách hàng 1,170 2,501 1,204 Tiền gửi khách hàng 3,913 392 489 Chênh lệch ròng -2,743 2,109 714 Năm 2010 Cho vay khách hàng 1,822 2,839 2,348 Tiền gửi khách hàng 5,748 353 496 Chênh lệch ròng -3,926 2,486 1,851 Năm 2011 Cho vay khách hàng 2,269 4,055 2,080 Tiền gửi khách hàng 7,527 147 518 Chênh lệch ròng -5,258 3,908 1,562 Năm 2012 Cho vay khách hàng 2,905 1,544 5,234 Tiền gửi khách hàng 8,433 194 2,510 Chênh lệch ròng -5,528 1,350 2,724
Bảng 2.8 cho thấy cơ cấu tiền gửi khách hàng tập trung chủ yếu ở kỳ hạn dưới hoặc bằng 3 tháng, tỷ lệ này bình quân qua các năm chiếm 84,09% trong tổng nguồn huy động tiền gửi khách hàng. Trong khi đó, dư nợ cho vay có kỳ hạn dưới hoặc bằng 3 tháng bình quân chỉ chiếm 26,75% tổng dư nợ cho vay. Vì vậy chênh lệch thanh khoản rịng kỳ hạn này ln bị âm.
2.3.3.7. Tỷ lệ tiền gửi và cho vay TT2 /tiền gửi và vay từ TT2
Còn gọi là chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD, phản ánh về hoạt động thị trường 2. Chỉ số này càng cao cho thấy tính thanh khoản của ngân hàng càng tốt. Vì khi đó ngân hàng đang đi gửi nhiều hơn đi vay trên thị trường 2, do đó có thể nắm quyền chủ động trong thanh khoản và ngược lại.
Biểu đồ 2.10: Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD của Kienlongbank từ năm 2009 - 2012
Nguồn: BCTC của Kienlongbank và tính tốn của tác giả
Qua biểu đồ 2.10 nhận thấy, chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD lần lượt đạt 68,48% và 80,55% trong hai năm 2009 và 2010, vì tốc độ huy động khơng đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng cũng như do chưa đủ các điều kiện để tham gia nghiệp vụ thị trường mở, nên Kienlongbank thường xuyên phải vay mượn trên thị trường 2 để đảm bảo thanh khoản, đảm bảo DTBB thậm chí đáp ứng cho các nhu cầu kinh doanh khác. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ RRTK, đặc biệt vào dịp cuối năm, bởi lẽ vốn vay từ thị trường 2 là nguồn mang tính chất không ổn định và
ngắn hạn nên khi căng thẳng thanh khoản hệ thống diễn ra, các TCTD khác sẽ đồng thời rút số vốn đang gửi hoặc cho vay tại Kienlongbank.
Tuy nhiên nhìn chung cả giai đoạn 2009 - 2012, chỉ số này đã có sự cải thiện đáng kể qua các năm, từ mức 68,48% trong năm 2009 gia tăng đạt mức 97,61% năm 2011 và đạt mức 101,27% vào năm 2012. Điều này cho thấy Kienlongbank có xu hướng khơng cịn phụ thuộc vào nguồn từ thị trường 2 và do đó có khả năng đảm bảo thanh khoản tốt hơn.