1.2. Quản trị rủi ro lãi suất
1.2.3. Chiến lược quản trị rủi ro lãi suất
Chiến lược là tập hợp các quyết định (mục tiêu, đường lối, chính sách,
đích dài hạn, để phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu, giúp ngân hàng đoán được những cơ hội và vượt qua các nguy cơ từ bên ngoài một cách tốt nhất.
Giai đoạn hoạch định chiến lược là giai đoạn thiết lập nhiệm vụ đầu tiên trong quản trị rủi ro lãi suất, trong giai đoạn này cần tập trung phân tích các yếu tố của mơi trường bên ngồi và bên trong, xác định chính xác các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu, trên cơ sở đó kết hợp và lựa chọn để đảm bảo cân đối giữa Tài sản Có và Tài sản Nợ và đảm bảo khả năng thanh toán, nhằm đảm bảo cho ngân hàng có thể tối đa hóa hay ít nhất là ổn định mức thu nhập từ lãi.
Giai đoạn thực hiện chiến lược là giai đoạn hành động trong chiến lược quản
trị rủi ro lãi suất, cần xây dựng kế hoạch thiết lập mục tiêu hàng năm, đưa ra chính sách và phân bổ cho các bộ phận có liên quan, một kế hoạch hàm chứa những tư duy sâu sắc, những ý tưởng sáng tạo được hình thành trên cơ sở phân tích thấu đáo mơi trường bên trong và bên ngồi, có cái nhìn đúng đắn để có được những quyết định chính xác, kịp thời phòng ngừa rủi ro lãi suất trong mọi trường hợp.
Giai đoạn đánh giá chiến lược là giai đoạn cuối cùng của quá trình thực hiện,
cần xem xét các yếu tố là cơ sở cho chiến lược hiện tại nhằm tối đa hóa thu nhập, tối thiểu hóa chi phí trong mọi hoạt động của ngân hàng.
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, để thực hiện chiến lược quản trị rủi ro lãi suất tốt, các nhà quản trị ngân hàng cần thực hiện chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, cụ thể:
Thứ nhất, chiến lược dài hạn là quản trị các nguồn vốn và việc sử dụng
nguồn vốn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất, với mục tiêu là tăng các nguồn vốn huy động để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả để mang lại lợi nhuận cao vừa chấp hành đúng các quy chế quản lý của Nhà nước.
Thứ hai, chiến lược trung hạn: để chiến lược dài hạn thực hiện tốt, các nhà
quản trị ngân hàng cần phải thực hiện chiến lược trung hạn khi lãi suất biến động theo tháng hay quý, bằng cách sử dụng công cụ phái sinh như: hợp đồng lãi suất kỳ
hạn, hợp đồng lãi suất tương lai, hợp đồng hoán đổi lãi suất, hợp đồng quyền chọn lãi suất.
Thứ ba, chiến lược ngắn hạn: để chiến lược trung hạn có hiệu quả cao cần phải có kế hoạch cho chiến lược ngắn hạn khi lãi suất biến động trong tuần bằng cách mua bán chứng khốn có tính thanh khoản cao.