3.3. Các kiến nghị để hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương VN – Trụ sở
sở chính
Thứ nhất, Ngân hàng TMCP Cơng Thương VN cần phân chia chỉ tiêu theo
lợi thế vị trí cũng như thế mạnh của từng đơn vị kinh doanh, khơng nên khống chế hạn mức tín dụng mà nên kiểm sốt tăng trưởng tín dụng, đảm bảo chất lượng tín dụng, tạo điều kiện cho các chi nhánh Ngân hàng Công Thương thực hiện công cụ phái sinh để quản lý tốt Tài sản Nợ và Tài sản Có.
Thứ hai, NHCT – Trụ sở chính cần phổ biến và mở các lớp đào tạo quản trị
rủi ro lãi suất với đối tượng là Ban giám đốc các chi nhánh của NHCT, nâng cao trình độ và năng lực quản lý: năng lực hoạch định chính sách, năng lực ra quyết định, năng lực quản trị Tài sản Nợ và Tài sản Có.
Thứ ba, chính sách và mơ hình quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng phải
được xác định một cách cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của từng đơn vị kinh doanh của NHCT. Đầu tiên, cần xây dựng mơ hình tổ chức ngân hàng phù hợp tạo điều kiện cho việc quản trị rủi ro lãi suất an toàn, ổn định và hiệu quả. Tiếp đến, trước khi ra quy trình cụ thể cần phải thông qua hết tất cả các bộ phận để tham khảo ý kiến, để thống nhất cách thực hiện khi quy trình ban hành có hiệu lực.
Thứ tư, cần xây dựng bộ phận đo lường, giám sát và kiểm sốt rủi ro hồn
chức năng quản lý, giám sát rủi ro, ngăn chặn giảm thiểu rủi ro và phải báo cáo tình trạng rủi ro lãi suất trực tiếp đến nhà quản trị ngân hàng. Lập và đặt ra những giới hạn hoạt động để duy trì mức độ rủi ro phù hợp với chính sách của ngân hàng.
Thứ năm, khi xây dựng mức lãi suất cần phân tích kỹ, tính tốn các điều kiện
kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển của thị trường tiền tệ và tính đến nhu cầu vốn của ngân hàng nói riêng và của nền kinh tế nói chung, các nhà quản trị ngân hàng nên tính tốn chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay (tối thiểu 4%/năm là tốt nhất). Bên cạnh đó, nhà quản trị ngân hàng cũng nên tính tốn chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay với lãi suất điều hòa vốn nội bộ và qua các dịch vụ khác tổng hòa hiệu quả mang lại cho ngân hàng ở mức tối thiểu 3 - 4% là hiệu quả. Đồng thời, phải thường xuyên phân tích xu hướng trong tài khoản tiền gửi và tiền vay, số dư tăng hoặc giảm và sự tập trung của khách hàng có số dư lớn để xác định mức lãi suất cho phù hợp. Ngồi ra, để tính mức lãi suất hợp lý cũng cần nên xác định chính xác mức độ ổn định của nguồn vốn ngắn hạn để có thể sử dụng một tỷ lệ nhất định cho đầu tư trung và dài hạn nhằm hạn chế biến động lợi nhuận khi lãi suất tăng khách hàng thường trả nợ vay trước hạn thì nên áp dụng hình thức lãi suất phạt cho việc thanh tốn nợ vay trước hạn và tính đến chi phí cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. NHCT – Trụ sở chính nên đón đầu trước biến động lãi suất trên thị trường mà điều chỉnh lãi suất điều hòa vốn nội bộ kịp thời.
Thứ sáu, hiện nay hoạt động ngân hàng ngày càng đa dạng, phức tạp tiềm ẩn
nhiều rủi ro nên các nhà quản trị cần điều hành tốt các công tác sau: Một là, xây dựng tiêu chí đối với những nhóm khách hàng cụ thể, theo số dư tiền gửi hoặc tiền vay dựa trên cơ sở dự đoán xu hướng của lãi suất, cho phép mỗi nhân viên kinh doanh đều được thỏa thuận với khách hàng trong khuôn khổ những tiêu chuẩn xếp hạng khách hàng đã được các nhà quản trị ngân hàng đưa ra. Hai là, trước khi giới thiệu những sản phẩm mới hay thực hiện hoạt động kinh doanh mới, ngân hàng cần xác định những rủi ro của những sản phẩm mới hay những hoạt động kinh doanh mới này và những sản phẩm mới này phải phù hợp với quy trình và sự kiểm sốt rủi
ro, đồng thời phải thiết lập những công cụ và biện pháp để hạn chế rủi ro có thể xảy ra khi triển khai những sản phẩm mới này. Ba là, thành lập bộ phận chuyên giải đáp các thắc mắc của khách hàng và tư vấn về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, để khi Tài sản Nợ và Tài sản Có có khơng cân xứng, bộ phận tư vấn có nhiệm vụ tư vấn khách hàng hướng vào những mục tiêu đang mất cân xứng để đảm bảo khe hở kỳ hạn là có lợi nhất.
Thứ bảy, hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, phát triển công nghệ thông tin là
lĩnh vực cần ưu tiên để xử lý một khối lượng thông tin lớn, đặc biệt là hệ thống thông tin quản trị rủi ro lãi suất đồng thời qua đó để hoàn thiện bộ máy đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro. Bộ phận chịu trách nhiệm đo lường rủi ro lãi suất phải nắm bắt được những thông tin về lãi suất, những ảnh hưởng để đánh giá hậu quả của những thay đổi lãi suất trong phạm vi hoạt động của ngân hàng.
Cuối cùng, để công việc quản trị rủi ro lãi suất có hiệu quả, NHCT cần có mơ
hình hồn hảo hơn trong đo lường và kiểm sốt rủi ro lãi suất. Đó là mơ hình thời lượng vì mơ hình này giá trị thị trường tiêu biểu cho giá trị hiện tại và tương lai của thu nhập.