3.1 .1Định hướng phát triển của ngân hàng BIDV trong thời gian tới
3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTK ở ngân hàng TMCP đầu tư và phát
3.2.4 Hoàn chỉnh các công cụ quản lý phục vụ việc nhận dạng, đo lường và theo
dõi rủi ro thanh khoản
Hiện tại, BIDV tuy có những quy định hướng dẫn thử nghiệm phân tích tình huống mẫu lên dịng tiền nhưng chỉ mang tính chất đối phó và chưa thực sự được triển khai một cách cụ thể vào thực tiễn. Vì vậy phải xây dựng và triển khai các thử nghiệm khả năng chi trả và phân tích tình huống.
- Phân tích tình huống phải thể hiện được các nội dung: khả năng thực hiện các nghĩa vụ cam kết hàng ngày, các biện pháp xử lý để TCTD có đủ khả năng chi trả tối thiểu 7 ngày trong trường hợp gặp khó khăn về khả năng chi trả, thanh khoản.
- Phân tích tình huống tối thiểu gồm 2 trường hợp: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, dịng tiền từ hoạt động kinh doanh khi gặp khó khăn về khả năng chi trả.
Ngoài ra, BIDV cần nghiên cứu và triển khai xây dựng các kịch bản theo các nhóm kịch bản sau sao cho phù hợp nhất với mục tiêu cuả ngân hàng:
- Các kịch bản chuẩn: căn cứ vào các sự kiện rủi ro xảy ra vô cùng trầm trọng trong quá khứ, trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Các kịch bản này có xu hướng nghiêng về quá khứ và chỉ tính đến các yếu tố rủi ro trong hiện tại.
nhóm khách hàng và sản phẩm. Các kịch bản này kết hợp các sự kiện trong quá khứ và tương lai, trong đó có tính đến yếu tố rủi ro cụ thể trong tình huống căng thẳng.
- Các kịch bản kinh tế vĩ mô: dựa vào các cú sốc của nền kinh tế và được hiệu chỉnh theo vị trí của ngân hàng trên thị trường. Các kịch bản hướng đến tương lai và chỉ tính đến sự biến động, xuất hiện các yếu tố rủi ro dưới sự tác động của các biến kinh tế vĩ mô.
- Các kịch bản ngoài quy chuẩn: ít hoặc khơng liên quan tới các sự kiện trong quá khứ, chỉ mang tính định hướng tương lai. Nhóm các kịch bản này đánh giá khả năng xảy ra của một kịch bản có thể xảy ra trong đó ngân hàng gặp rủi ro.
BIDV cần thiết phải xây dựng cả 4 nhóm kịch bản, nhưng trong tương lai gần nên hồn thiện các nhóm kịch bản chuẩn, các nhóm kịch bản đặc biệt và các nhóm kịch bản kinh tế vĩ mơ. Qua đó, ban ALCO giám sát đánh giá các kịch bản và các biện pháp được đề ra với từng nhóm kịch bản riêng biệt.
Phân tích các kịch bản nhằm rút ra tác động của các tình hình dự tính lên dịng tiền,vùng đệm thanh khoản, lợi nhuận và khả năng thanh toán của BIDV, từ đó ALCO sẽ có những biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, hạn chế rủi ro thanh khoản của ngân hàng.