Ngân hàng
Lãi suất HDV 2017 (%/năm)
Tiền gửi không kỳ hạn VND Tiền gửi có kỳ hạn VND BIDV 0,1-0,2 4,3-6,9 Vietinbank 0,1-0,2 4,8-6,8 Vietcombank 0,1-0,2 4,3-6,5 MB 0,2-0,3 4,4-7,2 SHB 0,3-0,5 5,1-7,2 Vietbank 0,2-0,3 5,4-7,9
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2017 của BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, MB, SHB, Vietbank)
Qua bảng 2.5 thể hiện lãi suất huy động của BIDV cao hơn các ngân hàng TMCP có vốn sở hữu nhà nước tuy nhiên không đáng kể. So với nhóm các ngân hàng TMCP tư nhân thì lãi suất của BIDV thấp hơn. Nhìn chung, lãi suất huy động vốn bình quân của BIDV thấp hơn so ới lãi suất thị trường.
Như vậy, trong thời gian qua và hiện tại BIDV đang có ưu thế huy động vốn với chi phí thấp trên thị trường. Điều này thể hiện tình hình thanh khoản của BIDV vẫn ổn định, chưa xuất hiện dấu hiệu RRTK.
Dựa trên sự cân đối về quy mô, thời gian đáo hạn giữa huy động khách hàng và cho vay khách hàng.
Bảng 2. 5 Bảng phân loại thời hạn huy động vốn và thời hạn cho vay khách hàng của BIDV giai đoạn 2014 - 2017
Chỉ tiêu 2014 Tỷ trọng 2015 Tỷ trọng 2016 Tỷ trọng 2017 Tỷ trọng HĐV của KH 460.548 100% 580.125 100% 792.961 100% 943.723 100% Ngắn hạn 450.510 97.8% 566.240 97.6% 780.813 98.5% 910.125 96.4% Trung hạn 9.788 2.1% 13.885 2.4% 11.818 1.5% 33.479 3.5% Dài hạn 250 0.1% 0 0.0% 33 0.0% 119 0.0% Cho vay của KH 445.693 100% 598.434 100% 723.698 100% 866.886 100% Ngắn hạn 256.607 57.6% 340.814 57.0% 396.854 54.8% 502.853 58.0% Trung hạn 62.187 14.0% 81.673 13.6% 86.400 11.9% 81.746 9.4% Dài hạn 126.899 28.5% 175.947 29.4% 240.444 33.2% 282.287 32.6%
(Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng BIDV từ 2014 – 2017)
Qua bảng 2.6 thể hiện dư nợ cho vay của BIDV cân đối giữa dư nợ cho vay ngắn hạn và dư nợ cho vay trung dài hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn có phần cao hơn về tỷ trọng chiếm từ 54% đến 58% tổng dư nợ cho vay. Bên cạnh đó, huy động vốn tập trung phần lớn ở các nguồn vốn ngắn hạn, chiếm từ 96% đến 98%.
Mặc dù có sự mất cân đối về thời hạn đáo hạn giữa cho vay và huy động vốn, tuy nhiên sự mất cân đối này vẫn trong phạm vi chấp nhận được (theo tỷ lệ sử dụng
nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được phân tích trong mục đo lường RRTK). Ngồi ra, quy mơ huy động vốn từ khách hàng luôn lớn hơn quy mô cho vay qua các năm. Do đó, BIDV vẫn đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng mà vẫn đảm bảo được rủi ro an toàn thanh khoản.
Nghiên cứu định tính
Để đánh giá hoạt động nhận dạng và phân tích nguyên nhân rủi ro thanh khoản của BIDV, tác giả tiến hành phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia về tính hiệu quả. Các chuyên gia cho rằng, hiện tại BIDV đã có những bước tiến trong việc nhận dạng các rủi ro thanh khoản thơng qua các dấu hiệu, tuy nhiên BIDV cịn yếu trong công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô. BIDV cần tăng cường dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mơ nhằm nhận diện tồn diện rủi ro thanh khoản có thể xảy ra.
Nhận xét:
Trong thời gian qua, tình hình thanh khoản của BIDV vẫn ổn định, chưa xuất hiện dấu hiệu RRTK. Tuy nhiên, BIDV chưa đưa ra các dự báo về điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản.
Đo lường RRTK
BIDV thực hiện đo lường RRTK bởi 2 phương pháp là phương pháp thang đáo hạn và đo lường bằng các chỉ số thanh khoản.
Phương pháp thang đáo hạn
Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) đã đề xuất sử dụng phương pháp thang đáo hạn trong đo lường RRTK.