2.3. Thực trạng quản trị rủi ro trong thanh tốn quốc tế tại Ngân hàng
2.3.4. Giám sát rủi ro trong thanh tốn quốc tế
SCB dự đốn mức độ thiệt hại bằng cách thực hiện so sánh giữa các rủi ro đã xảy ra và thiệt hại mà các rủi ro đĩ gây ra kết hợp với việc nghiên cứu kỹ lưỡng kết quả kinh doanh và tiềm lực tài chắnh của các DN XK. Từ đĩ tắnh ra các thiệt hại nếu như các rủi ro xảy ra. Tổn thất nghiêm trọng nhất xảy đến với SCB là các tổn thất khi thực hiện cho vay tắn dụng XK. Do đĩ SCB đã đưa ra hạn mức tắn dụng cho mỗi DN cĩ nhu cầu vay tắn dụng để phịng ngừa rủi ro cho NH.
Vắ dụ: một doanh nghiệp muốn vay vốn thực hiện sản xuất hàng XK, SCB yêu cầu doanh nghiệp cần cĩ phương án sản xuất kinh doanh cĩ hiệu quả được SCB thẩm định và chấp thuận cho vay. Nhà XK cĩ năng lực pháp luật, năng lực hành vi
dân sự đầy đủ. Ngồi ra, nhà XK phải mua bảo hiểm tài sản tại một cơng ty bảo
hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc
đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn. Mức vốn cho vay tối
đa bằng 85% giá trị hợp đồng XK đã ký hoặc giá trị L/C đối với cho vay trước khi
giao hàng hoặc trị giá hối phiếu hợp lệ đối với cho vay sau khi giao hàng. Mức vốn cho vay đối với từng trường hợp do SCB quyết định theo quy định của NHNN Việt Nam. Thời hạn cho vay xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm của từng hợp đồng XK và khả năng trả nợ của nhà XK nhưng khơng quá 12 tháng. Trường hợp cần thiết, thời hạn cho vay trên 12 tháng thì nhà XK mới đủ điều kiện thực hiện hợp đồng XK, SCB đề nghị Bộ Tài chắnh xem xét, quyết định.
Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và nhận thấy DN đủ điều kiện vay vốn, NH
mới tiến hành cho vay vốn để phục vụ doanh nghiệp thực hiện XK. Từ đĩ NH cĩ
thể dự đốn chắnh xác mức độ thiệt hại nếu như cĩ xảy ra rủi ro.
Tại SCB, việc giám sát rủi ro trong thanh tốn XK được thực hiện bởi giám
đốc phịng TNTTTM, phịng quản lý rủi ro vận hành, phịng quản lý rủi ro tắn dụng
và ban lãnh đạo SCB. Trong những năm qua, SCB đã thực hiện:
+ Giám sát hàng ngày các hoạt động thanh tốn cĩ rủi ro và giá trị cao để kiểm tra tắnh tuân thủ với các chắnh sách và chỉ thị của NH.
+ Trao đổi thơng tin giữa các bộ phận quản lý rủi ro và ban lãnh đạo để thu
thập ý kiến phản hồi về các chiến lược quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
+ đảm bảo các hạn mức rủi ro khơng bị vượt quá.
+ đánh giá các tổn thất tắn dụng tiềm tàng, và lập đủ dự phịng ngay từ giai
đoạn đầu.