Mơ hình nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) tác động của rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản và chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại việt nam (Trang 53 - 55)

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN

4.1. Phương pháp nghiên cứu

4.1.2. Mơ hình nghiên cứu

Dựa trên lý thuyết và các nghiên cứu của Ugur và Erkus (2010), Fungáčová và Poghosyan (2011), Gounder và Sharma (2012), Hamadi và Awdeh (2012) – các nghiên cứu được thực hiện ở các nước có nền kinh tế phát triển như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Fiji và Lebanon phù hợp với cơ sở dữ liệu có thể thu thập được tại Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa mơ hình của Aydemir và Guloglu (2016). Tác giả đã áp dụng để xem xét tác động của rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản và chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên với 3 mơ hình nghiên cứu:

 Mơ hình nghiên cứu thứ nhất: Mơ hình nghiên cứu này nhằm trả lời cho câu

hỏi nghiên cứu: tác động của rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản và chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên của các NHTM Việt Nam như thế nào? (câu hỏi nghiên cứu số 2).

NIMit = 𝛽0 + 𝛽1CRit + 𝛽2LIQit + 𝛽3GDPit + 𝛽4INFit + 𝛽5LARit + 𝛽6CIit +

𝛽7CAPit + 𝛽8SIZEit + 𝛽9MKSit + 𝛽10DRES +𝜀it (Mơ hình 1)

 Mơ hình nghiên cứu thứ hai: Mơ hình nghiên cứu thứ hai là để trả lời cho

câu hỏi: Khả năng thanh khoản xét trong các chu kỳ kinh tế có tác động như thế nào đến thu nhập lãi cận biên của các NHTM Việt Nam? (câu hỏi nghiên cứu số 3)

NIMit = 𝛽0 + 𝛽1CRit + 𝛽2(LIQ*GDP)it + 𝛽3GDPit + 𝛽4INFit + 𝛽5LARit + 𝛽6CIit + 𝛽7CAPit + 𝛽8SIZEit + 𝛽9MKSit + 𝛽10DRES +𝜀it (Mơ hình 2)

 Mơ hình nghiên cứu thứ ba: Mơ hình nghiên cứu thứ ba là để trả lời cho câu

hỏi: Rủi ro tín dụng xét trong các chu kỳ kinh tế có tác động như thế nào đến thu nhập lãi cận biên của các NHTM Việt Nam? (câu hỏi nghiên cứu số 4)

NIMit = 𝛽0 + 𝛽1(CR*GDP)it + 𝛽2LIQit + 𝛽3GDPit + 𝛽4INFit + 𝛽5LARit + 𝛽6CIit + 𝛽7CAPit + 𝛽8SIZEit + 𝛽9MKSit + 𝛽10DRES +𝜀it (Mơ hình 3)

Trong đó:

NIM: Thu nhập lãi cận biên CR: Rủi ro tín dụng;

LIQ: Khả năng thanh khoản; GDP: Chu kỳ kinh tế;

LIQ*GDP: Biến tương tác khả năng thanh khoản và chu kỳ kinh tế; CR*GDP: Biến tương tác rủi ro tín dụng và chu kỳ kinh tế;

INF: Tỷ lệ lạm phát; LAR: Quy mô cho vay; CI: Hiệu quả quản trị; CAP: Cấu trúc vốn; SIZE: Quy mô hoạt động; MKS: Thị phần của ngân hàng;

DRES: Biến giả

𝛽0: Hệ số chặn;

𝛽i: Hệ số hồi quy tương ứng với các biến phụ thuộc;

i: là ngân hàng được xem xét; t: là thời gian được xét đến;

𝜀:phầndư trong mơ hình.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) tác động của rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản và chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại việt nam (Trang 53 - 55)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(122 trang)