(Nguồn: Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính NHTM và tính tốn của tác giả)
3.3. Thực trạng rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản của các NHTM Việt Nam và chu kỳ kinh tế: Nam và chu kỳ kinh tế:
3.3.1. Rủi ro tín dụng.
Tổng quy mô cho vay của các NHTM Việt Nam:
Với đặc trưng của một nền kinh tế mới nổi, tốc độ tăng trưởng quy mô cho vay của các NHTM Việt Nam luôn ở mức cao trên 20% trong giai đoạn 2007-2016 (Bảng 3.4). Quy mơ tín dụng đã tăng từ 569.206 nghìn tỷ đồng năm 2007 lên đến 2.935.026 tỷ đồng (tăng gấp 5 lần). Chênh lệch quy mô cho vay giữa các ngân hàng khá lớn, khoảng cách này càng tăng dần và đến năm 2015 với mức chênh lệch là
586.822 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng Việt Nam giai đoạn 2007-2010 là một trong những nhân tố đóng góp vào sự phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này thể hiện qua tốc độ tăng GDP trung bình giai đoạn này là 6,7%. Tuy nhiên tăng trưởng tín dụng nóng cũng chính là một ngun nhân dẫn đến tình trạng bong bóng tài sản mà nhiều nước mới nổi như Việt Nam mắc phải khi nguồn vốn chảy vào các lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán.
Bảng 3. 4: Thống kê quy mô cho vay của các NHTM Việt Nam
Đvt: Nghìn tỷ đồng Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng quy mô cho vay 569 659 941 1.275 1.514 1.724 1.976 2.321 2.935 2.839 Tăng trưởng (%) +15,9 +42,67 +35,5 +18,79 +13,78 +14,65 +17,46 +26,45 +19,63 Quy mô cho vay trung bình 23,72 27,49 39,22 53,14 63,12 71,82 82,34 96,72 122,30 Quy mô cho vay lớn nhất 13,.98 160,98 206,40 254,19 293,94 339,92 391,04 445,69 598,43 723,70 Quy mô cho vay nhỏ nhất 1,05 1,30 2,32 3,66 4,38 6,85 10,03 11,23 11,61 25,35
*Ghi chú: Năm 2016 chỉ bao gồm 11 ngân hàng: VietinBank, BIDV, Vietcombank, ACB, MB, NCB, VIB, SHB, Sacombank, VPBank, EXIMBANK.
(Nguồn: Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính NHTM và tính tốn của tác giả)
Tín dụng tăng trung bình 23,15% trong giai đoạn 2007-2016 trong khi GDP chỉ tăng trung bình khoảng 6%. Theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, với tốc độ tăng GDP khoảng 6%, mức tăng trưởng tín dụng có thể đạt mức 14-20% mà khơng gây bong bóng tín dụng. Tuy nhiên, khi tỷ lệ này vượt quá mức nêu trên sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn tốc độ huy động vốn sẽ làm tăng rủi ro thanh khoản. Tăng trưởng tín dụng nóng, cùng với chất lượng quản lý tín dụng khơng tốt của các NHTM Việt Nam, là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của nợ xấu trong thời gian qua. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các NHTM hạn chế tăng trưởng tín dụng quá cao, nhưng
trong thực tế tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn luôn ở mức trên 20% từ năm 2007- 2016. Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng lên tới 42,67% trong năm 2009, 35,5% trong năm 2010 trước khi hạ nhiệt xuống 18,79% trong 2010. Việc cho vay ồ ạt, cộng thêm với sự việc của Vinashin gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng và điển hình nhiều ngân hàng bị Huỳnh Thị Huyền Như đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng (MaritimeBank bị chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng, ACB bị chiếm đoạt 719 tỷ đồng,...), đã để lại nhiều hệ lụy và gia tăng nợ xấu trong thời gian qua.
Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống ở mức 12% nhằm tháo gỡ những khó khăn sản xuất – kinh doanh, hỗ trợ thị trường và góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Tăng trưởng tín dụng năm 2013 của 24 NHTM đạt 14,65% phù hợp với mục tiêu đặt ra của Ngân hàng Nhà nước.
Biểu đồ 3.5 cho thấy, quy mô cho vay của các NHTM Nhà nước tăng qua các năm và chiếm phần lớn quy mô cho vay của hệ thống ngân hàng và đạt cao nhất là của BIDV năm 2015 với 598.434 tỷ đồng.