Mức độ lý thuyết tính được bằng phương trình hồi quy.

n: Số năm nghiên cứu.

6.4. Dự báo thống kê

6.4.1. Khái niệm và phân loại dự báo

Dự báo hiểu theo nghĩa chung nhất là xác định mức độ, trạng thái của hiện tượng nghiên cứu trong tương lai. Ngày nay dự báo là nhu cầu

không thể thiếu được trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực với nhiều loại và phương pháp dự báo khác nhau.

 Căn cứ theo thời gian dự báo có thể phân loại dự báo thành ba loại:

Dự báo ngắn hạn: Là những dự báo có thời gian dưới ba năm,

thường phục vụ cho lập kế hoạch ngắn hạn, là công cụ quan trọng để tổ chức quản lý thường xuyên các hoạt động của các đơn vị, các cấp, các ngành.

Dự báo trung hạn: Là những dự báo có thời hạn từ ba đến năm

năm, thường phục vụ cho việc lập kế hoạch trung hạn.

Dự báo dài hạn: Là những dự báo có thời hạn từ 5 năm trở lên,

thường dự báo các mục tiêu chiến lược về kinh tế - xã hội phục vụ cho xây dựng kế hoạch định hướng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, cách phân loại này chỉ mang tính tương đối, tùy thuộc vào từng loại hiện tượng và chỉ tiêu dự báo mà quy định thời gian dự báo cho phù hợp.

 Căn cứ vào phương pháp dự báo có thể chia thành ba nhóm:

Dự báo bằng phương pháp chuyên gia: Là dự báo tiến hành trên cơ

sở tổng hợp, xử lý, phân tích những ý kiến của các chuyên gia. Phương pháp này có ưu thế trong trường hợp dự báo những hiện tượng có tầm bao quát rộng, phức tạp, chịu sự chi phối của nhiều yếu tố. Ví dụ như dự báo về khoa học - kỹ thuật, sự thay đổi về môi trường trong thời gian dài.

Dự báo theo mơ hình hồi quy: Mức độ cần dự báo phải được xây

dựng trên cơ sở mơ hình hồi quy phù hợp với đặc điểm và xu thế phát triển của hiện tượng. Để xây dựng mơ hình hồi quy, địi hỏi phải có tài liệu về hiện tượng cần dự báo và các hiện tượng khác có liên quan. Phương pháp dự báo này thường dùng để dự báo trung hạn và dài hạn ở tầm vĩ mô.

Dự báo dựa vào dãy số thời gian: Trên cơ sở dãy số thời gian phản

định mức độ của hiện tượng trong tương lai.

Ngồi ra, cịn có thể phân loại dự báo theo đối tượng như dự báo khoa học, dự báo kinh tế, dự báo xã hội, dự báo tự nhiên…

6.4.2. Dự báo thống kê

Dự báo thống kê là trên cơ sở tài liệu thống kê về các hiện tượng nghiên cứu trong thời gian đã qua, sử dụng các phương pháp thích hợp để tính tốn mức độ tương lai của hiện tượng.

Tài liệu sử dụng trong dự báo thống kê thường là dãy số thời gian về hiện tượng. Việc sử dụng dãy số thời gian trong dự báo có những ưu điểm cơ bản sau đây:

+ Dãy số thời gian sử dụng cho dự báo khơng địi hỏi có q nhiều mức độ như dự báo dựa vào mơ hình hồi quy.

+ Việc xây dựng mơ hình dự báo được tiến hành tương đối đơn giản, ít bị ràng buộc bởi các giả thiết như trong xây dựng mơ hình hồi quy.

+ Dự báo dựa vào dãy số thời gian sẽ rất thuận lợi cho việc ứng dụng tin học. Nhờ đó việc tính toán trở nên thuận tiện, đồng thời cho phép lựa chọn mơ hình dự báo phù hợp.

Tuy nhiên để kết quả dự báo có độ tin cậy cao, địi hỏi dãy số thời gian sử dụng cho dự báo phải đảm bảo khoa học và chính xác, các mức độ của dãy số phải so sánh được với nhau. Mặt khác số lượng các mức độ của dãy số phải đủ lớn, khơng q nhiều cũng khơng q ít.

Việc xác định số lượng các mức độ của dãy số thời gian sử dụng cho dự báo phải dựa trên cơ sở phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng. Nếu biến động của hiện tượng qua thời gian có tính chất tương đối ổn định, thường sử dụng dãy số từ 7 đến 10 mức độ. Trường hợp hiện tượng có biến động đột xuất ở thời gian cuối do các nhân tố mới xuất hiện, làm thay đổi xu hướng phát triển của hiện tượng thì có thể sử dụng một số mức độ cuối của dãy số thời gian để xây dựng mơ hình dự báo.

Có thể sử dụng nhiều phương pháp trong dự báo thống kê. Trong đó một số phương pháp dựa trên các cơng thức tính tốn thống kê như dự báo dựa vào lượng tăng (giảm) trung bình, tốc độ phát triển trung bình,

dựa vào hàm xu thế,… Một số phương pháp dự báo được vận dụng dựa vào các kết quả của toán học như dự báo bằng phương pháp san bằng mũ, bằng mơ hình tuyến tính ngẫu nhiên,…

Sau đây là trình bày một số phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn dựa trên cơ sở dãy số thời gian thường được sử dụng.

6.4.3. Một số phương pháp dự báo thống kê thông dụng

 Dự báo dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình:

Mơ hình dự báo:

YˆnL yn  L (6.28)

Trong đó:

yˆnL: Mức độ dự báo của thời gian n+L. y : Mức độ cuối cùng của dãy số thời gian. n  : Lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình. L : Tầm xa của dự báo (1, 2, 3,..).

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp dự báo đối với hiện tượng nghiên cứu phát triển tương đối ổn định, dãy số thời gian có các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hồn xấp xỉ nhau.

Ví dụ: Trở lại ví dụ ở bảng (6.1), ta tính được lượng tăng tuyệt đối trung bình một năm về doanh thu của doanh nghiệp giai đoạn 2011 đến 2015 là:  = 30 1 5 200 320    tỷ đồng.

Dự báo doanh thu của doanh nghiệp cho năm 2016 với L = 1: ˆ 320 30.1 360

2013  

Y tỷ đồng.

Dự báo doanh thu của doanh nghiệp cho năm 2017 với L = 2: ˆ 320 30.2 390

2014  

Y tỷ đồng.

 Dự báo dựa vào tốc độ phát triển trung bình:

L n L n y t

yˆ   ( ) (6.29) Trong đó: t là tốc độ phát triển trung bình.

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp dự báo đối với hiện tượng nghiên cứu có nhịp độ phát triển đều đặn, dãy số thời gian có các tốc độ phát triển liên hồn xấp xỉ nhau.

Ví dụ: Trở lại bảng (6.1), tính được tốc độ phát triển trung bình một năm về doanh thu của doanh nghiệp giai đoạn 2011 đến 2015 là:

t  n1 i n y y = 1,1247 200 320 1 5  lần hay 112,47%. Dự báo doanh thu của doanh nghiệp cho năm 2016 là: ˆ 320.(1,1247)1 359,9

2016 

Y tỷ đồng

Dự báo doanh thu của doanh nghiệp cho năm 2017 là: ˆ 320.(1,1247)2 404,78

2017 

Y tỷ đồng

 Dự báo dựa vào hàm xu thế:

Sau khi xác định được hàm xu thế biểu hiện xu hướng biến động của hiện tượng theo thời gian, có thể dựa vào đó để dự báo theo mơ hình sau:

yˆnL  f(tL) (6.30)

Ví dụ: Trở lại số liệu ở bảng (6.9), ta đã xác định được hàm xu thế (phương trình hồi quy) biểu hiện xu hướng phát triển doanh thu của doanh nghiệp là: t = 177,2 + 30 t.

Dự báo doanh thu cho năm 2016 (với t=6) : t = 177,2 + 30.6 =357,2 tỷ đồng.

Dự báo doanh thu cho năm 2017 (với t=7): t = 177,2 + 30.7 =387,2 tỷ đồng.

Phần trên đã trình bày ba mơ hình dự báo đều dựa trên cơ sở dãy số thời gian. Tuy nhiên, với mỗi mơ hình lại cho các kết quả dự báo là khác

nhau. Để lựa chọn mơ hình dự báo nào cho kết quả dự báo tốt hơn tức là mức độ dự báo sát với mức độ thực tế hơn, có thể sử dụng một trong hai tiêu chuẩn sau:

- Tổng bình phương của sai số dự báo là nhỏ nhất:  ˆ 2min

t t y y SSE 

Trong đó: yt: Mức độ thực tế ở thời gian t. yˆ : Mức độ dự báo ở thời gian t. t - Sai số chuẩn của mơ hình dự báo là nhỏ nhất: min p n SSE SE  

Trong đó: p: Số lượng các tham số của mơ hình dự báo. n: Số lượng các mức độ của dãy số thời gian.

Ngồi ra, các mơ hình dự báo thường được sử dụng trên đây có thể tiến hành dự báo thống kê bằng các phương pháp khác như: Dựa vào chỉ số thời vụ (nếu hiện tượng kinh tế - xã hội có biến động thời vụ), phương pháp san bằng mũ hay dự báo bằng một số mơ hình tuyến tính ngẫu nhiên,…

Mức độ chính xác của kết quả dự báo phụ thuộc vào đặc điểm biến động của hiện tượng trong thời gian đã qua, độ dài thời gian của thời kỳ trước (số lượng các mức độ của dãy số thời gian) tầm xa dự báo và việc lựa chọn phương pháp dự báo.