MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2.3. Các kiểm định chi tiết.
Để lựa chọn được mơ hình ước lượng tối ưu, bài luận sẽ đi thực hiện các kiểm định các vấn đề nội sinh tự tương quan, phương sai thay đổi của các mơ hình.
Theo đó, một giả định của mơ hình OLS đó là đồng nhất về phương sai của phần dư. Nên để thỏa mãn tính chất ước lượng khơng chệch tuyến tính tốt nhất của mơ hình OLS, ta cần phải thỏa mãn cả 2 giả định quan trọng:
(i) E(y) = β0 + β1x1 +…+ βkxk + u (ii) E(u)= 0
Và hai giả định này sẽ bị vi phạm nghiêm trọng trong trường hợp mơ hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan phần dư.
Vì thế, sau khi ước lượng bằng mơ hình OLS, bài luận kiểm tra xem mơ hình có hiện tượng phương sai thay đổi hay không bằng kiểm định Breusch-Pagan. Kết quả tại bảng 4.5 như sau:
Bảng 4.5. Bảng kết quả kiểm định Breusch-Pagan
Nguồn phần mềm Stata
Với giá trị Prob>chi2 = 0.0073 < mức ý nghĩa 0,05, ta chấp nhận Ho: phương sai cố định, hay E(u2x1,x1,…,xk) = ð2). Vì thế, mơ hình OLS khơng có hiện tượng phương sai thay đổi.
Tiếp theo, bài luận sử dụng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định liệu có một liên hệ tương quan phần dư hay không. Giả thuyết Ho của kiểm định là phần dư là độc lập chuỗi (tức là không tự tương quan). (dữ liệu bảng ko chạy được)
Do kiểm định Wooldrige cho kết quả chưa thật sự thuyết phục cho nên ưu tiên lựa chọn Mơ hình FEM hoặc REM hơn mơ hình OLS. Và để biết mơ hình FEM hay REM thích hợp hơn. Tác giả sẽ sử dụng kiểm định Hausman nhằm mục đích xác định mơ hình FEM hay REM là phù hợp trong mơ hình dữ liệu bảng. Kiểm định này nhằm xác định sai số ui có tương quan với các biến giải thích hay khơng. Giả thuyết H0 của mơ hình cho rằng khơng có tương quan giữa sai số và cái biến giải thích
Với kết quả thu được tại bảng 4.6, giá trị P-value là 0,028 < 0,05, giả thuyết Ho đã bị bác bỏ, theo đó, sai số ui và các biến giải thích có sự tương quan với nhau, điều này cho thấy mơ hình FEM sẽ phù hợp hơn mơ hình REM.
Bảng 4.6. Kết quả kiểm định Hausman.
Nguồn: Kết quả tính từ phần mềm Stata
Sau đó, tác giả kiểm tra lại một lần nữa khi thêm độ trễ vào mơ hình, với độ trễ là 1 và 2, biến tương tác đều ý nghĩa thống kê ở mơ hình REM. Cịn ở mơ hình FEM biến tương tác có ý nghĩa thống kê ở mức độ trễ là 1 và khơng có ý nghĩa thống
kê ở độ trễ là 2. Một điều đáng lưu ý nữa, biến tương tác đã thay đổi chiều khi có xem xét đến độ trễ ở cả 2 mơ hình FEM và REM. (bảng 4.7)
Bảng 4.7. Kết quả hồi quy FEM và REM khi có độ trễ