II. Cách thức đo lường rủi ro Điểm bình quân
2.1
Quy trình của BIDV chi nhánh Hà Nam đã xác định rủi ro định tính (năng lực và phẩm chất của người vay …) một cách phù hợp
3,76
2.2 Chấm điểm tín dụng đã giúp BIDV chi nhánh Hà Nam
hạn chế nợ xấu thông qua xếp hạng tín dụng nội bộ 3,51
2.3 BIDV chi nhánh Hà Nam đã đưa ra quy trình đo lường
rủi ro bằng các mô hình kinh tế lượng một cách phù hợp 2.0
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Phương pháp đo lường rủi ro định tính được 5% người được hỏi đánh giá hiệu quả không tốt (2/5 điểm), 15% khá (3/5 điểm) và 80% đánh giá là tốt (4/5). Việc đo lường rủi ro định lượng mới được thực hiện bằng cách đánh giá các chỉ tiêu tài chính, thông qua Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (Mục 2.2 – Bảng 2.7) và được 49% đánh giá mức điểm 3/5 và 51% đánh giá mức 4/5 điểm, còn đo lường rủi ro định lượng thông qua các mô hình hiện đại như mô hình điểm số Z, mô hình tính xác suất rủi ro… (Mục 2.3- Bảng 2.7) chưa được áp dụng tại chi nhánh nên tất cả cho vào mục không tốt, điểm bình quân của nhóm chỉ tiêu này đúng 2 điểm. Và đây cũng là nhóm có mức điểm thấp nhất mà tác giả phỏng vấn được.
Kết luận chung về đo lường rủi ro: Đa phần người được khảo sát chưa thực sự hài lòng về đo lường rủi ro nói chung cụ thể là đo lường rủi ro trong cho vay KHCN tại chi nhánh. Các mô hình quản lý rủi ro tiên tiến trên thế giới chưa được áp dụng mà chỉ áp dụng theo mô hình chấm điểm tín dụng nội bộ. Như vậy, với mỗi một khách hàng thường sẽ có một mức điểm nhất định khi vay vốn ngân hàng bởi chi nhánh đang so sánh điểm dựa trên các chỉ tiêu như thu nhập, tình trạng hôn nhân, tuổi… Trong khi đó, mỗi khách hàng lại có một mức độ rủi ro nhất định nên không thể dựa vào quy trình này để so sánh. Vì vậy, việc đo lường đã gây ra một số vấn đề lớn trong quá trình khảo sát.
Đối với quản lý trong khi cho vay, tác giả tập trung vào chỉ tiêu giám sát các khoản vay
Về việc xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trong cho vay KHCN thì 95% số người được khảo sát cho rằng việc tổ chức bộ máy kiểm tra giám sát tại chi nhánh đã hợp lý (Mục 3.1 – Bảng 2.8) với số điểm 4/5, còn lại chỉ
cho 3/5 điểm. Về quy trình kiểm tra, giám sát chi nhánh đã xây dựng được quy trình khá hợp lý theo đúng quy trình cảnh báo nợ có rủi ro và quản lý nợ rủi ro cho KH nên hiệu lực khá (Mục 3.2 - Bảng 2.8) do đó 6/41 nhân viên đánh giá 3/5 điểm, còn lại 35/41 cho mức điểm tốt 4/5.